程式化交易究竟誤導了多少人？我也談程式 - 期貨

: 我算了下，我自己做日內交易一天開倉平均5次到6次左右，作為一個經驗豐富交易員，我
: 至少可以達到3勝，2平，1負（至少是這個水準）。程式化那種呆板的操作方法是根本不
: 可能達到的。因為是多頭還是空頭還是震盪需要交易員的經驗和盤感來過濾，這點程式化
: 根本做不出來，而且程式化一般週期都長，止損都很大，就註定了程式化回撤很大，根本
: 不適合一般人。程式化有時候極端行情甚至連續錯8到10次！
程式交易確實是這樣沒錯
但是他說他人工當沖(一天翠五六次 至少3勝 2"平"?) 勝率這樣高 他這樣講客觀嗎
樣本是否夠大 還是短暫幾個月的近況? 停損是否夠嚴謹?
另外我看到兩次"平手"就覺得很奇怪 正常狀況下要能平手的機率明明就很低
一天還可以控制到2平 鐵定是凹單.......
這樣的操作績效是否能持續好幾年? 這樣的操作模式是否部位能控的大?
我講難聽點 可以長期維持這種水準的 全世界都沒人辦的到

整篇文章唯一有道理的 就是程式交易能跑投資組合 這是人腦做不到的
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