程式交易的敏感度問題 - 財經

嗯 若你用EOD

發出信號時 第二天開盤價市價單建立部位

實務上你發現 價格不是你想像的那樣


我處理這種問題的方式很簡單 太敏感的系統就捨棄

sensitivity 和 robustness 是相對的

如果交易的成敗取決於容易出差錯的環節

那你留給自己的空間就很小了


做 testing 的時候 給最嚴苛的條件

那你得到的結果就是最 robust 的 不管是時間上 參數上 執行上 都是如此

拿 testing 的結果到市場上跑 幾乎可以確定會有 surprise

它是 pleasant surprise 或是 unpleasant surprise

其實是你可以選擇的


※ 引述《newmodelNo15 (Improvise)》之銘言：
: 關於訊號的敏感度問題，
: 請問版上的高手們如何解決？
: 跑Intra Day資料找出有多敏感，然後再設計如何執行嗎
: 關於這樣的問題，實務操作的程式交易員一定會遇到，
: 請問你們是怎麼面對這問題？
: 還是通常在測試模型時都只用收盤價做模擬，先忽視這問題...
: 然而要操作時一定會碰到訊號有多敏感的問題，
: 請問這時候版上的高手們是怎麼處理它呢？
: 謝謝

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