程式交易的手續費設定迷思 - 財經

: 2、滑價的設定會影響到模型的評估
: 當我們在模型裡，設定太高的成本時，有可能會讓你覺的這個模型普普通通(一般都是交
: 易次數較多的模型)，進而會影響到你資金的分配，讓好的模型反而分配到較少的資金。
: 下面為一個做了二年多的台指的模型，成本設定為2000，看起來鳥鳥的
: 圖圖圖

在TS中，大部分人用5分、10分、15分K來作，以致於常常
在09:30、10:00等整點時間出訊號，觀察台指盤勢，整點半點的時間
經常出現突破或是震盪激烈情形，我猜可能跟程式交易訊號
密集出現有關，也有人專門作整點震盪快速進出場策略對付這樣的現象
，或是寫程式出訊號在09:58、09:28、或用4分K、6分K的策略來避免
這樣的時間效應

我個人下單的經驗，的確訊號常常出現在整點附近，滑價會比較大
尤其突破順勢追空追多的策略



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