程式交易將近四年心得分享 - 期貨

大家好，這邊是戰戰兢兢活在市場的小程式交易者，雖然是非常小咖的，但還是附上今年1-4月的人權（5月還沒結束就不貼熱 也沒大賺QQ)，操作金額150萬，最大持倉12口小台（單邊）（順勢7隻策略、2隻逆勢策略）

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題外話：從18、19年開始，程式交易悶了兩年，去年一個超級大爆發，如果整年都有操作到的，權益翻倍都有可能，今年的話，如果1月沒賺到，2-3月可能就會被震盪洗到懷疑人生，但撐過去4月又是一個甜蜜月份，像是去年那種超級連續無敵行情，可能好幾十年都不可能看到了～

回到心得分享...這幾年做下來，

1.我覺得要撐下去賺到錢，最重要的真的是資金控管（廢話），不要有多少本金就下多少口，因為你真的不知道你會不會很衰，一進場就遇到盤整盤（當然也有那種很厲害的逆勢交易者，但我這邊講的是普通順勢交易者），被嘎個2-3個月就懷疑人生下架程式策略沒撐過去，結果下個月連續行情就來了，這種事情比比皆是，常常發生。

2.程式交易策略很重要的回測，這部分現在都有很多人在講而且也有很多種檢驗方法，以我的認同點來說，不要過度最佳化參數，要分樣本內樣本外驗證，多空不對稱，如果可以盡量將多空分開寫。還有我會看一下策略月份績效，如果有連續虧損超過三個月的，不管績效多好，我自己基本上都是不會考慮用啦，畢竟我最大忍受度虧損就是三個月了。另外也會特別紀錄幾個盤整、洗盤特別嚴重的月份，去比對所有策略在那幾個月的表現，並盡量不要讓所有策略都在同一個月份虧損。

3.我的策略都是參數不多，程式碼少的活得比較久。上面上線的策略有一半以上是2016、2017年開發的，並且程式碼幾乎都不超過100行，常常寫了一堆參數跟各種想法的策略都是上線後績效不好的，也可能是我想法不優，應該還是很多隱藏的高手XD（尤其佩服逆勢交易者，逆勢策略不好寫）

4.了解你交易的市場特性，像是台灣就是比較順勢市場，因為一有行情就是走一大段，很適合順勢波段，不過未來誰也不知道，因為當沖佔比提高、交易量暴增、夜盤的量增改變、美股連動性變高都可能影響，所以這部分也要一直開發新策略，腦力激盪自己。

5.程式交易不是聖杯，它沒辦法讓你每天睏霸數錢，因為它一個月可能有20-28天在賠錢，然後有行情啟動讓你在3-5天內賺回來。它只是能減少人性的影響，讓你小賠大賺，也有很多人看了策略的45度獲利曲線圖就以為自己能每個月賺了，但實際上它是類似鋸齒圖，讓你權益拉回再創高，拉回再創高，該做的就是減少拉回的%數，並且控制風險，然後相信你寫的程式策略，並執行它一陣子。

6.最後說說它的好處吧，因為是小交易者，所以還是有工作，盤中是真的不用看盤很輕鬆，只要早上晚上稍微檢查程式看看正常就可以了，真的很適合不是全職的交易者。另外現在夜盤也可以跑所以留倉睡的比以前更安穩了。還有就是台灣這塊還是小眾，所以可能也是因為這樣才賺的到錢吧。

歡迎提問，如果我有能力回答的話，都會盡量回答～

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