程式交易回測 - 期貨

※ 引述《sweetplus (小九)》之銘言：
: 我最近想做程式交易的績效回測
: 請問有哪個地方或軟體可以提供這樣的功能嗎

現成的專用軟體有

TS、HTS、Wealth-Lab、AmiBroker、MultiCharts...等一大堆

很愛手工打造可以選擇Excel或是自己從頭打造一個程式

不過我個人是建議選擇現成的專用軟體，因為重造輪子是件很...的事

何況自己千辛萬苦造出來的輪子還不一定比較好才麻煩 :P

專用軟體在績效評估上會有許多專業數據可以參考，對程式交易來說很有幫助

如果自己要寫出可以計算這些數據的程式，時間成本很不划算

除非你打算寫套軟體來賣，那倒是沒差 XDDD

: 另外 期貨市場開放 是民國八十七年後的事
: 那可以用大盤的指數來做回測嗎
: 如果可以的話 去哪裡可以找到三十年的大盤指數回測軟體呢
: 希望有好心人士可以告訴我

我建議是做什麼商品就用什麼商品的資料去回測，要做台指就用台指的資料

當然也有一些人只用現貨資料去回測，不過中間績效的差別可能就要自己評估了

如果你覺得台指的歷史資料不夠長的話，可以把前面接上現貨指數的資料

長一點的資料做回測是有比較多運用的空間，需要多長可以自行拿捏

軟體的話，我上面提到的除了HTS沒辦法做你要的30年回測之外，其它軟體都可以

只要有資料可以匯入就行，至於資料怎麼來，就看你要買還是要花時間去找去下載了...

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