程式交易之用手續費控制交易筆數/Justin - 財經

我覺得很奇怪的1點
網路上的人，9成都說要把手續費調高
不然滑價會失真!#@!$!@#!@#...理由

但是我去參加XX期貨商的講座
這個講師就秀出他的摩台-台期套利單

平均下來 1組賺2~5點
他連秀了好幾天，都是賺錢的
有時候滑價滑到他那邊，還可以賺個10點以上

因為是套利價差交易，所以風險可以控制

他說每天穩穩賺這零頭價差就好了

OK

讓我覺得滑價是有方法可以控制的


如果把手續費設那麼高
一些超短單策略就不可能存在了~~~~~~~~


但是超短單策略可不可能賺錢?
我想一定可以，而且穩穩的賺



※ 引述《newty ( )》之銘言：
: : 「每個波段都想參與、每個漲跌都要抓..搞的很緊蹦
: : 但還是有些人氣定神閒，卻刀刀封喉....」
: : 如果你手續費設到20000，交易次數又不會太少，還可以賺錢
: 手續費調到2000甚至是3000就夠了...
: 太高反而會讓Max drawdown失真....
: : 等於你每次交易平均都能賺20000，那不是很不錯嗎
: : 程式交易-延伸閱讀
: : 2009.03.12 程式交易之最佳化的哲學(一)/Justin
: : http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15573340
: : 2009.03.10 程式交易之用手續費控制交易筆數/Justin
: : http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15570988
: : 2009.03.06 程式交易之實用短篇/Justin
: : http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15558484
: 總之，我還是必須給你打X分.....
: 不過你的blog人氣真高，恭喜

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