程式交易之用手續費控制交易筆數/Justin - 財經

: 程式交易之用手續費控制交易筆數-Q&A/Justin
: 別人的問題，有可能就是你的問題，看官請看
: 3.若單純討論A組或B組,其中將手續費調整$1000 <--> $2000 他們的績效各別變化多少?
: 交易次數是否也下降如此的多?
: @：一樣的交易系統
如果是一樣的交易系統(定義是參數相同)，交易次數應該是相同的...

根據你的文章說法，應該是手續費不同的情況下去跑最佳化，

手續費高交易次數當然越低越好
手續費低交易次數高一點也沒差

所以才會造成你所說的敏感與不敏感的差別....

簡單來說，這種作法就是用參數去fit歷史Data

所得的結果只是common sense.....

: 4.績效的改變是因為參數不一樣(A <--> B)影響較大?還是因為手續費調整影響較大?
: @：參數

: 6.A,B組最佳化過程中是否有"盲目模擬'或是有"過度套入'的現象,
: 而你的評定方式是什麼?或是根據什麼概念?
: @：沒有，是一般的突破系統，系統的結構要簡單，參數不能超過3個
^^^^^
Good!

: 7.你的起始成本是多少?是否有"斷頭"或拒絕交易的情況?
: @：我會存入Max intraday drawdown的兩倍加一口保證金的錢
^^^^
這不失是最佳化的防守方法，不過跟程式交易的概念是有點背道而馳了

: 平倉賺超過起始成本時，會把超過的部分出金，不會入金
: 如果賠到無法下單，就是把系統判死刑的時候了
: 8.將手續費(5000~20000)調高跑最佳化用意是什麼?降低交易次數增加獲利?
: 該如何取捨要的參數?
: @：這是跑最佳化的方法之一，主要的目的也是降低交易次數增加獲利
: 有點像Job大講過的話:
: 「每個波段都想參與、每個漲跌都要抓..搞的很緊蹦
: 但還是有些人氣定神閒，卻刀刀封喉....」
: 如果你手續費設到20000，交易次數又不會太少，還可以賺錢
手續費調到2000甚至是3000就夠了...
太高反而會讓Max drawdown失真....

: 等於你每次交易平均都能賺20000，那不是很不錯嗎
: 程式交易-延伸閱讀
: 2009.03.12 程式交易之最佳化的哲學(一)/Justin
: http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15573340
: 2009.03.10 程式交易之用手續費控制交易筆數/Justin
: http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15570988
: 2009.03.06 程式交易之實用短篇/Justin
: http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15558484

總之，我還是必須給你打X分.....

不過你的blog人氣真高，恭喜


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