程式交易之用手續費控制交易筆數/Justin - 財經

※ 引述《newred (NG尼)》之銘言：
: 小弟還是學習的新手,想請教大大幾個問題~
: ※ 引述《phigroup (法意)》之銘言：
: : 程式交易之用手續費控制交易筆數/Justin
: : 本文附圖，想要看圖的朋友請看網誌：
: : http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15570988
: : 日期：2001年1月1日~2009年3月2日 商品：台灣期貨 交易次數：384手續費：1000
: : 日期：2001年1月1日~2009年3月2日 商品：台灣期貨 交易次數：36 手續費：2000
: : 上面是用突破高低點為買賣訊號的交易系統來跑最佳化
: : 大家可以看到手續費1000的時候，跑出來的結果是交易384次
: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
: : 但手續費設到2000的時候，跑出來最佳化的結果卻只有36次
: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
: 想必造成2組參數 A組 與 B組 [ A,$1000,384 ] , [ B,$2000,36 ]
: 想請問
: 1.是否有"共同"立基點比較 [ A,$1000,384 ] 與 [ B,$2000,36 ] 績效的好壞?
: 2.結果是A組的績效好,還是B組的績效好?其中原因是什麼?什麼原因造成?
: 3.若單純討論A組或B組,其中將手續費調整$1000 <--> $2000 他們的績效各別變化多少?
: 交易次數是否也下降如此的多?
: 4.績效的改變是因為參數不一樣(A <--> B)影響較大?還是因為手續費調整影響較大?
: 5.B組是否真能表現出真正交易情況,亦或只是特殊情況,如實際交易是否可行?
: 6.A,B組最佳化過程中是否有"盲目模擬'或是有"過度套入'的現象,而你的評定
: 方式是什麼?或是根據什麼概念?
: 7.你的起始成本是多少?是否有"斷頭"或拒絕交易的情況?
: 8.將手續費(5000~20000)調高跑最佳化用意是什麼?降低交易次數增加獲利?
: 該如何取捨要的參數?
: 不好意思,小弟愚昧問題多~謝謝


程式交易之用手續費控制交易筆數-Q&A/Justin

別人的問題，有可能就是你的問題，看官請看

1.是否有"共同"立基點比較 [ A,$1000,384 ] 與 [ B,$2000,36 ] 績效的好壞?
@：這兩個是一樣的系統，只是用手續費的高低來跑出最佳化的差別而已。

2.結果是A組的績效好,還是B組的績效好?其中原因是什麼?什麼原因造成?
@：這兩個"報表"的績效是差不多的，但未來的績效就不可知了，差別在一個是屬於比較
敏感一個比較遲鈍

3.若單純討論A組或B組,其中將手續費調整$1000 <--> $2000 他們的績效各別變化多少?
交易次數是否也下降如此的多?
@：一樣的交易系統

4.績效的改變是因為參數不一樣(A <--> B)影響較大?還是因為手續費調整影響較大?
@：參數

5.B組是否真能表現出真正交易情況,亦或只是特殊情況,如實際交易是否可行?
@：B組的交易次數過少，用在實際交易是有問題的，就像問卷調查只調查10人的答案，
是不可信任的

6.A,B組最佳化過程中是否有"盲目模擬'或是有"過度套入'的現象,
而你的評定方式是什麼?或是根據什麼概念?
@：沒有，是一般的突破系統，系統的結構要簡單，參數不能超過3個

7.你的起始成本是多少?是否有"斷頭"或拒絕交易的情況?
@：我會存入Max intraday drawdown的兩倍加一口保證金的錢
平倉賺超過起始成本時，會把超過的部分出金，不會入金
如果賠到無法下單，就是把系統判死刑的時候了

8.將手續費(5000~20000)調高跑最佳化用意是什麼?降低交易次數增加獲利?
該如何取捨要的參數?
@：這是跑最佳化的方法之一，主要的目的也是降低交易次數增加獲利
有點像Job大講過的話:
「每個波段都想參與、每個漲跌都要抓..搞的很緊蹦
但還是有些人氣定神閒，卻刀刀封喉....」
如果你手續費設到20000，交易次數又不會太少，還可以賺錢
等於你每次交易平均都能賺20000，那不是很不錯嗎


程式交易-延伸閱讀
2009.03.12 程式交易之最佳化的哲學(一)/Justin
http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15573340

2009.03.10 程式交易之用手續費控制交易筆數/Justin
http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15570988

2009.03.06 程式交易之實用短篇/Justin
http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15558484

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PHI金融夢想家 部落格

http://www.wretch.cc/blog/phigroup

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