程式交易參數最佳化(亂入篇) - 期貨

By Jacky
at 2009-04-28T17:55

Table of Contents

原文:http://mmk-wang.blogspot.com/2009/04/090428.html

圖一
http://tinyurl.com/cyw7kj

圖二
http://tinyurl.com/clgt85

上面的績效好不好??!!
4/9~4/28 大台一口進出未加碼只有一筆Loss
而且那一筆Loss還是因為線圖最剛開始不足時產生的
因此完整線圖範圍內12勝0敗
手續費設定為進出各3點也就是每次來回成本1200元
14個交易日總獲利高達23萬!!!

這個程式看片面好不好?!
超好~
這麼短時間內比這個好的績效應該也找不到幾個
不過上面這個程式是個垃圾= =

為什麼..
來告訴大家這個程式的內容
K.D 參數兩個
KD值X以下向上交叉買進
KD值Y以上向下交叉賣出
總共參數K.D.X.Y
然後去跑參數最佳化
就可以得到上面的結果了

這就是參數最佳化最被人詬病的地方
任何未公開Source Code的程式
都有可能是這樣產生的
只要設幾個參數
電腦跑的幾小時
要多好的回測數據都生的出來
這樣聽一聽..
你還敢不懂程式交易隨便亂買外面賣的Code嗎?!

--

http://mmk-wang.blogspot.com/
程式交易的真實殘酷

--

All Comments

By Hardy
at 2009-05-02T13:06

就取名叫馬馬特一號

By Heather
at 2009-05-07T02:56

由程式自行調整參數如何?

By Isla
at 2009-05-09T07:25

樓上妳說啥..不懂

By Todd Johnson
at 2009-05-13T12:35

mmk很缺錢嗎？你的信用只值1000元？

By Lily
at 2009-05-18T01:28

請問 m大你有真的照這個去操做嗎XD

By Linda
at 2009-05-19T21:40

交易回數才13次而已。建議別為這種小錢搞爛自已的信用

By Faithe
at 2009-05-22T12:42

參數最佳化最大的問題就是波動度不穩定
搞定就一切OK(現在的波動度不代表未來與過去的波動度)

By Susan
at 2009-05-23T20:48

期待m兄新作品

By Linda
at 2009-05-24T11:08

其實程式只要搞個損益顯著異於0的就好了大虧的就完全反過
做就變大賺了

By Emma
at 2009-05-25T23:01

ilw4e.... 損益異於0很容易.... 只要一直不停的買賣
就會背手續費磨掉了

By Una
at 2009-05-26T08:36

我有興趣跟你收丟我站內信我先考慮(研究中0.0..)

By Joseph
at 2009-05-30T02:39

我猜應該是在KD內部建立趨勢系統然後以交叉作突破系統

By Lucy
at 2009-05-30T20:18

符合亞當理論的進場原則.....

By Oscar
at 2009-06-01T21:24

但是老問題仍舊存在

By Kelly
at 2009-06-02T12:24

就是"波動度"

By Iris
at 2009-06-05T03:45

程式交易10個有9個都很怕死魚

By Sarah
at 2009-06-09T13:53

顯著<==就是為了手續費或是說扣完手續費後顯著才有意義

By Doris
at 2009-06-12T23:24

mmk猴腮雷阿...XDDD

By Oliver
at 2009-06-14T22:58

搞不好誤打誤撞這個程式真的有用一千塊買的賺到了:>

By Michael
at 2009-06-15T07:32

吃飽飯...原來這個爛程式大家這麼有興趣...

By Selena
at 2009-06-16T07:13

這篇用意是告訴大家兩件事
1. 不要太相信最佳化
2. 別買沒有Souce Code的程式

By Rosalind
at 2009-06-21T03:11

我這個程式完全是無聊亂寫的..完全沒打算拿來用..

By Connor
at 2009-06-24T00:08

除非過幾週我發現他還是非常威猛XD

By Elizabeth
at 2009-06-25T21:43

回測長一點時間就看得出來有沒有用了

By Elizabeth
at 2009-06-29T15:14

拿S&P500的資料出來跑跑得動應該就有效:>

By Rae
at 2009-07-02T05:27

我也想...我只有HTS...沒辦法

By Iris
at 2009-07-02T15:49

也許簡單就是賺錢的方法?:) 也有人靠KD就可以買股票了

By Adele
at 2009-07-05T06:30

直接寫個很會賠錢的程式，然後跟他對做會不會比較有搞頭？ XD

By Candice
at 2009-07-09T01:03

咦? 我想到之前stock板的系統 XD
專門買高賣低....

By Mason
at 2009-07-12T05:20

要寫只會賠錢的程式也不簡單...以前努力過XD

By Blanche
at 2009-07-16T11:16

寫一個不停雙巴的程式可能滿簡單的 ...Orz

By Edward Lewis
at 2009-07-18T04:16

有喔我有朋友的程式改掉一個參數一個月可以賠20w

By Poppy
at 2009-07-22T22:59

如果要你寫應該也寫不出來吧 :P

By Doris
at 2009-07-24T14:48

一樣，把賺錢的反過來操作就變賠錢了

By Candice
at 2009-07-26T17:30

有些是輸在滑價與手續費

By Steve
at 2009-07-29T18:32

你太小看電腦跑幾個小時的威力了

By Jack
at 2009-08-03T00:48

推樓上...分析程式規劃的好的話..你會看到讓你眼睛一亮

By Madame
at 2009-08-06T12:56

的東西.... XDDD

By Jack
at 2009-08-11T00:47

其實也不用寫這麼多指標啦~我電話給你跟我對作就可以了

By Una
at 2009-08-11T15:46

最近100%完全反指標XD

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