程式交易 snoopy回測台指期近月一問 - 期貨

將近10年的程式交易經驗提供你參考~

回測的期間越長當然越準確，但這要看K線的數量和交易的次數而定
以我的經驗，回測的交易次數如果超過2000次，扣掉交易成本還可以賺錢
則這個交易程式的績效可信度頗高
而10年期的資料看起來雖長，但實際上日線也不過2400根
使用均線策略大概交易次數有百餘次就很不錯了
這樣的回測數據就算再好也沒有參考的依據
更何況你的40MA交易策略，看起來還是做最佳化的結果

當然有人會說，台指期沒有那麼長的資料要怎麼辦?
其實很簡單，日線的資料是最容易取得的
你只要去網站把歐、美、日、韓的股市資料都下載下來
找10個股市做10年期的回測，看綜合起來是否能夠賺錢
一個好用的交易程式是不可能只有在台股才能賺錢的


※ 引述《cccchaha (gg)》之銘言：
: http://localhostr.com/file/dFgMJL0/future2.xls
: 曾經有一個網友告訴我一個叫做snoopy的操做方法，
: 一次只做一口，不論多單空單最多就是一口。
: 1.漲破季線就買一口多單台指期，並把空單回補
: 2.跌破季線就買一口空單台指期，並把多單回補
: 隨時隨地都有一口，不是多單就是空單。
: 我剛剛寫了一個程式，裡面的資料是近十年台指期近月資料
: 我試了各種天期的均線
: 發現到MA40可以達到10年漲12倍，獲利1100%的效果
: 就像上面我的網址一樣，
: 我程式裡面的設定是
: 1.某一天收盤漲破季線，程式會發出買進信號，於是
: 隔天一開盤就買多單，並回補空單
: 2.某一天收盤跌破季線，程事會發出賣出信號，於是
: 隔天一開盤就買空單，並賣出多單
: 3.前一天就先以漲停或跌停價掛入，所以會成交在開盤價
: 多單漲一點賺台幣200，跌一點賠台幣200
: 一口保證金90000
: 本金30萬
: 因為我從來沒有操作過期貨，又聽說期貨很恐怖，
: 所以遲遲不敢嘗試，
: 想請問前輩們指點一下這個策略是否有我沒注意到的地方。
: 因為我白天沒辦法看盤，
: 所以我希望能做到每天最多只成交一次，前一天晚上就先掛好單，不看盤不叮盤
: 有可能這樣操作嗎?
: 最後，新手是不是玩小台比較好@@
: 除了一點變成50元外還有什麼要注意的嗎?
: 還請指導，感謝
: by 還在期貨門口觀望遲遲不敢下單的人

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