程式交易，90%的程式都輸錢 ??? - 股票

※ 引述《AK47shoot (AK47)》之銘言：
: 大家好，程式交易這幾年非常風行，一堆講座,課程，也有人賣策略或是租策略，
: 主要商品是期貨，但其他像是匯率,股票也都有人做。
: 本人接觸半年，有跟一些做程式交易的人聊天，
: 有聽高手說:實單交易半年，90%的程式都是賠錢的。
: 一般人操作，90%賠錢很正常，
: 但程式交易有資料分析的優勢，下單速度快，不會有人為的情緒.......
: 即使如此，實單交易竟然跟一般散戶一樣，有90%是賠錢的 ???

這個問題要解釋起來非常簡單~
首先我們要理解 市場上永遠都有兩股相對的力量在對作

有人作多 就有人作空
有人靠盤整賺錢 就有人靠趨勢賺錢
不管何種程式交易策略一定都是依靠``某一股力量``作為主要獲利來源的
而與之呈現對立面的力量占優時 就可能會開始賠錢

所以正常的獲利曲線一定如下圖

c2
/\
/\ c1/ \
/\ / \ / \
/ \/ \/ d
/ b
a

也就是所有程式交易信徒都會講的大道理 ``堅持作 長期一定會獲利``
但是這個``長期``到底是多長???? 沒人知道...
(a-->d也是獲利狀態...)
有良心一點的信徒 頂多就是再跟你講
統計出來最大回落是多少之類的大賺小賠控制風險的概念...

而一般的程式交易初學者統計完數據 假如有兩隻不同程式
其中一隻顯示目前回測損益在上圖b的位置
另一隻目前回測損益在上圖c1-c2的位置
請問``在當下``哪一隻程式會比較受到青睞呢????

當然是後者...

所以興高采烈的all in以後
就會發現原來事情不是憨人想的那麼簡單 XDDDD
也就是原波講的90%都賠錢的狀態(上圖c1-->d或c2-->d的結果)

而經過過度最佳化的程式 因為它把獲利曲線拉得太直了(a-->b)
所以就變成下圖這樣

b c (劇本1)
^^^^^^^^^^^^
^/ \
/ \
^/ \
/ d (劇本2)
a

幾乎沒有回落的狀態不代表未來不會回落
而結果有2種可能

劇本1.如果程式是依靠極小的賺賠在累積獲利 獲利曲線的斜率不高
那就有可能未來會出現獲利高原期 很長時間內都不賺不賠

劇本2.如果程式是因為之前的走勢很適合某種策略 而產生連續的爆發型獲利成長
所以獲利曲線的斜率很高 那就有可能未來短期內會出現極大的回落

所以簡單來說
投入資金前 除了先評估一隻程式``長期``能不能賺跟所謂的風險程度
(這方面的文章太多了... 請自行搜尋 無須我在這裡廢話連篇)

最重要的就是...
它``現在``賠完沒???? XDDDDD (或是已經賺多少賺多久了????)
所以建議原波可以趕快去搜集你那些朋友的賠錢程式了
賠越大賠越久就有可能存在未來獲利會大爆發的程式

這就跟打柏青哥一樣
不是不會開777 只是開777的時間還沒到而已
等小鋼珠投入到一定程度就會開了...
開司跟魔沼纏鬥的漫畫看過沒????

人性其實很可笑
如果程式持有者覺得未來會賺錢
保證打死都不願意公開程式細節 至少不是免費講
但如果覺得未來不會賺錢
反而就很容易大方的免費公開程式細節
(其實主要只是想訴訴苦 說說自己多倒楣 程式交易多騙肖ㄟ)

所以根本不用花錢買或租什麼程式
只需要問持有者賠錢的程式是怎麼作的就好了 <--賠錢還想賣我????
問久了遲早會發現寶~

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