短線操作心得分享 - 期貨

※ 引述《teasmile (誰來給我強運)》之銘言：
: 小弟分享一下短線操作心得
: 其實有心做短線的人，四個螢幕是基本的
: 兩台電腦的等級也不能太差，要玩遊戲的顯卡才行
: 因為法人有speedy可以接，所以散戶要快真的很難，
: 所以只能在我們有限的能力下做到最好
: 網路線也要盡量能多快就多快
: 券商也要找好一點的，我有統一、寶來、日盛、XQ、精業
: 統一跟XQ最快，再來是寶來，再來是日盛，最後是精業
: 如果要用XQ比較吃資源的看盤軟體，cpu跟記憶體也不能差
: 我一般短線一天平均約300~600口，1000口是最多
: 像昨天這麼無聊大概就接近100口
: 基本上我都一天要付五到十萬的交易成本
: 我的規則是盤中放大到50口，是我的上限，留倉就20口上限，一般我都留10口
: 我有四個大畫面
: 1.
: 最左邊我割兩個，一個是台指期的量價跟三日均，用五分k，一個是加權的
: 以方便我來看現貨跟期貨是否有背離的情形

補充一下，台指期的3日均，用180ma，因為是開5分線
加權的要用162ma，注意dh跟dl，有時現貨創dl，但期貨創不了，就要注意

: 因為一般期貨都會先攻，真的有力的攻擊，加權會補量，如果加權不理期貨的話
: 那期貨就是衝好玩的，等一下就下來了
: 這個畫面我有時會切著看大盤類股的漲跌幅跟佔大盤的成交比重
: 2.
: 左邊算來第二台螢幕
: 我主要是看期貨走勢圖跟成交明細，和最佳五檔
: 然後我有時會做電子金融的強弱勢，有做dde的監控，有時會切過去看一下
: 目前電子跟金融熟強，以及強弱是來自於現貨還是價差

金融盤中的價差，如果從正轉逆，或是從逆轉正，都是很重要的訊息
因盤我的做法是紀錄每一分鐘的dde
畫一張圖來監控
還有其實盤中兩個的強弱常常會收斂，何時會收斂，就是關鍵了
可以自己統計一下，我花不少多時間研究這個
有心研究可以發現一點東西，還有尾盤常常會有人做放散
應該是要隔日沖的
舉例，星期五尾盤有人在多金空電，星期一將如何反應，請拭目以待

: 但這個畫面就主要是在看最佳五檔跟成交明細
: 是做短線最重要的，也是速度要最快的
: 1與2用一台電腦，顯卡要最好，因為要靠好的顯卡來看期貨成交明細
: 我用xq來看
: 接下來是要說第二台電腦，用的是3與4
: 這台電腦的等級可以差一點，因為這台主要用精業看
: 第一個畫面我主要切兩個劃面
: 一個是我的下單系統，我下單系統不吃資源，只有下單介面
下單系統只有台指期近月報價，跟成交明細，這樣最省資源
然後最好要有快鍵，刪單、買、賣，都要有快鍵


: 另外切著看精業
: 這台我精業切六個畫面
: 看台指一分k，金指、電指五分k，大盤委買委賣，加權預估量、國際股市
: 這些我都不需要一直盯著看，所以就切著看
因為精業報價真的很慢
1分k只是開好玩的，金指電指五分k大概讓我知道一下是誰在帶盤
大盤委買委賣最近兩星期被有心人士操控
反正虛掛不用錢
常常盤中給他瞬間抽單20~30萬張
加權預估量也很重要，以目前的成交概況，如果只有千餘億的估量，我都不太積極追價
國際盤就注意九點半的陸股
還有尾盤陸股開盤的狀況



: 另外我也有寫TS，但不太看，就等訊號，也是歸在這個畫面

ts的部份，我有兩支當沖，跟兩支波段
當沖都是用開高低收的概念寫的
一支是開盤建倉，一支是尾盤建倉
尾盤建倉的勝率很高，但很久才會出來一次訊號
開盤建倉的概念極為容易
我公開一下
開盤建倉賭的是開高或開低會先完補缺口
我的做法是在某些條件下，開低我就建多單，開高就建空單
然後建2口的倍數，回到平盤先平一半
另外我做另一個參數統計過去n天dl-open跟dl-open的差值
來算臨界值，這是第二個停利點
此外這個系統下，如果開太高，或開太低，就不會做
反而會開太高，拉回後做多，或是開太低拉高後做空
都是一些統計，其實ts會愈來愈被市場放棄
因為只用一個close，短線上都輸做ticker的交易策略
因為做ticker的交易策略，電腦硬體等級跟程式撰寫能力都更為高級
像ts只能說是很簡單的東西，我大概兩年次入市
兩年前我也是以ts為尊，後來還是覺得自己把自己的idea想一下
用vba加dde來寫一下就很讚了
目前市場的主流已經升級到C# + 與報價主機溝通
這樣才最快，好的策略已經不能低於25毫秒了
至於兩支波段，是均線系統，用長線保護短線的概念
有點類似三重濾網，我就不多做解說了
但我只能說，其中一支30分與5分的搭配，今年表現極差



: 另一個畫面我也是開精業，跟我的excel的一些策略
: 這個螢幕的精業我割成四個
: 都是報價
: 第一個報價是台灣五十支
: 第二個是金融類
: 第三個是今天最大量排下來
: 第四個是otc最大量排下來

玩期指，一定要對類股有一點研究
你可以想像，台灣50就是50個城池
開盤之後，多空開始進行對50座城池的攻略
如果你用心一點，會常常發現，比方期指先快市下跌
台灣50會全面被k，那就表示後面還會跌
因為這是有現貨的人在k期指，會很猛
還有像大支股的可能在某個bid或ask掛很大的單子
瞬間被消滅，也會造成期指的波動
然後其實有很多人是看比方台積電連續被k五次大單就跟

像這些東西也都可以系統化，程式化，但用vba+dde是不夠力的
我正在研究怎麼這樣的東西弄的更好

然後最大量的排序也可以讓你知道今天除了大支股外還有誰是主角
像上星期四大支股的主角就是遠紡跟正新
星期五還是幾神基也跑出來了
這些都要注意

: excel的策略我有寫盤中分配監控。
下次說

: 以上是我看盤要看的東西
: 短線上我如果有ts的訊號，我會盡量照著他做
: 因為我的想法都在裡面。
: 舉一個例子好了
: 其實大家用心一點，在上星期大盤突破相型上緣時都有一樣的手法
: 比方開高，開過昨高，一定會殺回昨高附近，然後再拉上去
: 所以我會在這個點特別注意成交明細跟最佳五檔
: 這時通常成交很多，比方說昨高在7550，這裡在7550的bid被k之後
: 補上的bid會很積極
: 這時我會勇敢的也掛50口，讓你們來k，一般我會分10口，10口的放
: 一旦有掃上去
: 只要有3~4點，我就會1口，1口的出
: 如果又回到7550，剛剛出的再鋪回來
: 然後如果真的有彈，我會慢慢的出，因為我放到大最部位時，都不是長線很看好
: 只是賭短線的一個現像
: 再來就看他彈的速度，如果速度很慢，我可能10點就差不多全出光了
: 這樣一天就有十萬了
: 如果彈很快，我可能會出慢一點，那今天獲利就會很可觀
: 這招的關鍵在於，某些點位，開始出現大量的成交，然後又k不下去或是拉不上去
: 就勇敢的擋吧
: 因為我們持倉很短，可能回向個3、4點就會出
: 這是一天裡面極短線當沖最好賺的時候，因為量很大，非常好進出
: 再者，其實散戶很可憐，我有試過爛電腦跟好一點的比
: 爛的成交明細會慢到1秒，甚至是3秒
: 真的是爛死了
: 再來我最左邊的台指跟加權擺在一起也是很重要的
: 像星期四大家有感覺嗎？
: 開盤台指硬是往上沖，沖回平盤
: 但加權根本就沒有補量攻
: 所以空單我根本沒在怕，還一直空
: 再來看類股成交比重主要是在看電跟金
: 還有強弱各是誰
: 像電一定要有60%以上才是健康的盤，金一旦>15%，那就要小心了
: 還有強弱，這兩星期有在看盤的各位
: 有發現每天強弱換互的情形很嚴重嗎？
: 所以我才不會做多
: 另外我電金的策略比較複雜，就不說了
: 右邊的電腦嘛，看看這一篇的回應如何，我再po
: 因為另一台電腦還有一些ts的策略
: 比這篇值錢一點。

以上都是我的經驗談
我喜歡的是交易就是發現之旅，從枝微末節的地方發現這個市場在玩什麼
賺多少只是對你的用功的回報而已
然後我覺得我應該沒有必要付上照片
我都把我的idea告訢大家了
放個照片，什麼都不說，會比較有用嗎？
補充一下，對帳單我也不想放，重點在討論我的策略跟看盤技巧
交易跟研究很像，對帳單只是最後一個很虛的東西
難道各位在交易之旅中，發現一個idea
然後用你既有的知識、學識來破解他，不是一件很令人振奮的事嗎？

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