看當沖程式的好壞評估 - 財經

※ 引述《MooZic (MooMoo)》之銘言：
: ※ 引述《mmkntust (Make Money King)》之銘言：
: : 小弟是用HTS
: : 寫了一些當沖程式
: : 請問各位前輩
: : 在設計一個交易程式的時候
: : 跑完的結果
: : 會比較注意哪幾個數值?!
: : 理論上當然是總獲利金額最好
: : 其他的要看什麼?!
: : 獲勝率?平均單次獲利?
: : 有大大分享一下你們如何評估交易程式的好壞嗎?!
: : 感謝了<(_ _)>
: 個人認為不要太注重歷史數據跑出來的數據
: 相信你一定聽過一句話 "過去績效, 不表示未來獲利保證"
: 還是以每天實際在跑的績效為主 ..
: 假設從今天開始, 你的程式連跑三年都是賺錢
: (這裡的跑三年是實際每天去看去盯三年, 不是用歷史數據去測試
: 因為一般交易程式的回歸數據都會有問題, 測試方法也有問題)
: 我相信這程式可以說是個好程式
: 但是不保證未來就一定賺, 只能說賺的機率比較大而已!

用TS沒有比較屌.TS回測8年能代表什麼?
我不相信回測
我只相信核心邏輯沒錯 就行
基本上不需要回測
需要回測的是你的心

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