看到奇怪的國外期貨價格, 請賜教 - 期貨

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By Lily
at 2011-11-03T10:14

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英國十年期債券期貨, 12月$129.96 3月$113.69 , 價差甚大, 為何?

1.債券價格理論值為債息以市場利率折現, 但查英鎊利率期貨之 12月$98.94 與3月$98.92 並未有明顯差距

2.同樣十年期之美國債券與德國債券,3月與12月價差亦不大

如此存在相當大的3月份 債券期貨-利率期貨 套利空間(buy3月債券期貨 同時 sell3月英鎊 利率期貨)

不過我想的到的別人早想到了, 因此不太可能套的出來, 各位有何高見?


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Tags: 期貨

All Comments

Quanna avatar
By Quanna
at 2011-11-03T18:41
請看LTCM事件B/S公式創始者的套利團隊,諾貝爾獎在行情前只是XX
Gilbert avatar
By Gilbert
at 2011-11-08T00:06
同樣三月到期 一個是十年後的價格 一個是三個月後的價格

2011/11/03 盤中閒聊

John avatar
By John
at 2011-11-03T04:15
人氣還真是低 最近大家都累了吧 -- winner takes all - ...

100年11月02日 選擇權簡表

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By Puput
at 2011-11-02T17:04
Put/Call Ratio 0.91 VIX指標 27.13 Call未平倉最大量 8000 Put未平倉最大量 7000 平衡點 7500 總覽圖 http://2330.tw/Option_Master.aspx - ...

三大法人&大額交易人期權資料 2011/11/2

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By Jacky
at 2011-11-02T15:31
三大法人andamp;大額交易人期權資料 2011/11/2 — 三大法人當日增減淨額 現貨 買進 賣出 買賣超(億) 外資 171.77 224.16 -52.38 投信 25.75 23.26 2.49 自營商 31.50 28.05 ...

100年11月02日 期貨收盤價&結算價一覽表

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By Sandy
at 2011-11-02T15:27
http://www.taifex.com.tw/chinese/home.htm 100年11月02日 期貨收盤價andamp;結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 7609 7604 電子期11 277.6 277.3 金融期 ...

100年11月02日 三大法人買賣金額統計表

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By Gary
at 2011-11-02T14:54
※ [本文轉錄自 Stock 看板 #1EiEae9- ] 作者: coconing (證 ㄓㄥˋ 券 ㄑㄩㄢˋ) 看板: Stock 標題: [其他] 100年11月02日 三大法人買賣金額統計表 時間: Wed Nov 2 14:54:23 2011 http://www.twse.com.tw/c ...