看到奇怪的國外期貨價格, 請賜教 - 期貨

英國十年期債券期貨, 12月$129.96 3月$113.69 , 價差甚大, 為何?

1.債券價格理論值為債息以市場利率折現, 但查英鎊利率期貨之 12月$98.94 與3月$98.92 並未有明顯差距

2.同樣十年期之美國債券與德國債券,3月與12月價差亦不大

如此存在相當大的3月份 債券期貨-利率期貨 套利空間(buy3月債券期貨 同時 sell3月英鎊 利率期貨)

不過我想的到的別人早想到了, 因此不太可能套的出來, 各位有何高見?


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