當沖的兩種方法 - 期貨

Anthony avatar
By Anthony
at 2008-08-12T11:07

Table of Contents

※ 引述《Dungeon (Dungeon)》之銘言:
: 實現之前的說法,把當沖也順便說一下吧!!!!
: 在市場上其實95%以上的人都不適合當沖,所以不學也
: 好,學了不用也好,不學就用那可很慘!!
: 為什麼是95%這個數字,其實是有根據的喔~

D大已經說明了95%的人不適合當沖 也就是專職當沖交易者

因為你要有不上班會餓死兼賠錢的風險

95%不適合當沖這數字還算寬鬆 嚴格來說搞不好連99%都不適合

剩下1%真的跑去當專職當沖交易者的人還要考慮到是賺是賠的問題

在以當沖交易來說 賺錢的搞不好也是只有5% 其餘95%就是賠錢與打平者

再從當沖交易者賺錢的來分析 可以穩定賺超額生活費的也許也是只有5%

其餘95%當沖交易賺錢的也只能糊糊口

以上述的成功當沖交易者的機率是微乎其微 也是就萬中取一的武林奇才

以各位看倌冷靜地理性地腦袋計算看看 相信打死也不想當一個當沖交易者

說的真的 我實在希望大家還是別去玩當沖交易

這種當沖文章還是給真的有心從事當沖交易的人看的 我們做為一般人就好了



: 以期貨本身而言,當沖算是最難學的,因為門檻太高啦~
: 注意喔,我這邊是說他[最難學,門檻最高]~這個跟他的
: 優點是不衝突的,優點之前已經講過了,而缺點有兩個:

其實任何商品當沖都是很難的 不只是期貨 就連股票也是難

為啥難 因為短時間架構下價格的隨機性很強


: 1. 太累了
: 當沖除非只使用逆勢交易法,不然只有一個字,累!!

既然要當沖不管是什麼方法都是累 不會說有一種方法不累的


: 2. 很難學
: 很難學應該也算是一個缺點吧(笑)...因為門檻太高了,
: 長中線可以無師自通,極短線無師自通的機會很低..
: 這是因為門檻....門檻裡面的因素最難克服的是..時間!!

既然很難學還是奉勸各位別學了 D大都說了長中線可以無師自通

為啥還要去做很累又很難的事呢

至於門檻 我覺得任何交易架構下時間都是最難的 不會只發生在當沖交易


: 板上有個比較有經驗的N前輩說過方法需要練習的...可能
: 一兩年以上..沒錯...他說對了...大致上就是這個時間..
: 因為極短線也是分好壞盤的..
: 底下講的兩種...都是實戰的用法...那這樣問題就來了..
: newer可能會有很奇怪的問題...比方...
: 1. 如果這樣可以賺錢...那這樣做的人不就幾年就變成首富?

當沖交易不會無限制擴大口數 而也不是每天都可以賺幾十%

所以沒有首富問題 只能穩定賺取一定地報酬


: 2. 當沖根本沒人可以賺到錢...只會虧交易成本罷了
: 這種奇奇怪怪的想法...其實就是源於對市場的了解還不夠..
: 還有一種思考..

當沖可以賺到錢只不過是辛苦錢 而且是萬中選一的武林奇才


: 3. 如果可以賺錢..那這種方法怎麼可能有人說?
: 這種想法其實也滿幼稚的...賺錢的方法到處都有...
: 除了[100%的賺錢方法]沒人會講外,
: 基本上市面上或書上[可以賺錢的方法]是不少的~!!!
: 重點就在於根本不存在[100%賺錢的方法],所以這個疑問看似
: 很有學問...其實是很沒水準的!(笑)
: 那麼一個人知道賺錢的[方法],就能一路順風賺下去嗎?
: 那就不對了~因為 mind 的因素絕定一個人能不能使用
: 特定method!! 這點是很重要的喔!

什麼方法都有人賺錢都有人賠錢 那倒是真的 世界上沒有100%穩贏的賺錢方法

可是我們可以選擇 不做萬中選一的武林奇才

也是可以在市場上賺到比武林奇才多好幾倍的報酬



D大提出了2種方法 我相信方法百百種 每個成交的當沖交易者

不會只侷限在下面2種方式

: -----------------------------------------------------
: 只講 pattern ... detail 略..
: 一' 順勢方法:
: \
: \ /\/\ <--
: \/ \/\ <--
: \
: \
: 這種方法的精神在於...只要盤勢波動夠大,一定要賺到!
: 判斷波動的方法其實不難...先看第一波然後做第二波!!
: 大概練個一年多就會有感覺~
: 這種方法多空都做...所以把圖顛倒也可以喔!
: 基本上是全程看盤的..累人~
: 小資金(四百萬以下)的專職交易者鐵定就是只能選順勢法!


例外情況會變形喔

\ /
\ /\/\ <--/
\/ \/\<-/
\/




: 二' 逆勢方法
: 目前我用過的只有一種...
: \
: \
: \ /\ /
: \/ \ /\/
: \ / <---只買這個點
: \/
: 這種方法一天大致上能做兩趟就很偷笑了...不過他的彈性
: 較順勢的方法好..比較能在小波動的盤勢生存...
: 所以這是他的優點...缺點呢 ??
: 一般是大資金專職操盤有留倉部位...當沖過過癮打發時間用的..
: 小資金的人不能單純使用逆勢法...生活費會有問題..


例外情況會變形喔

\
\
\ /\
\/ \
\ /\ <---只買這個點
\/ \
\
\


事後看當然會有D大說的情況 在短時間交易架構 你能反應的時間更少


其實那些圖你看1分鐘5分鐘15分鐘60分鐘日線周線月線的K線都會有這種相似圖

差異在隨機性的強弱 以及你能反應的時間長短



: --------------------------------------------------------
: 這篇算是給沒有從事過這個週期的人一個view而已,
: 事實上就像我講的...95%的人都不適用~看看就好..
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
重點就是沒事別當沖 當沖會常出事


: 留倉的部份...我發現大部分的人也是基本門檻都沒跨過..
: 要長期交易是很難的...



最後結論
1.我相信D大也許是那個萬中選一的武林奇才
2.能不做當沖交易者為志儘量就別做當沖交易者
3.如果你想做當沖交易者希望能考慮清楚你的處境 例如工作 生活 家人



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Tags: 期貨

All Comments

Bethany avatar
By Bethany
at 2008-08-16T01:19
我實在不懂為什麼很多人說短期隨機性比長期來的高
Lucy avatar
By Lucy
at 2008-08-20T23:39
應該說是短時間架構的時間記憶性較隨機
Hedwig avatar
By Hedwig
at 2008-08-22T20:48
就是會婊人阿 所以要跑的快
Ethan avatar
By Ethan
at 2008-08-24T09:43
我不認為耶,該怎樣定義隨機性呢?我的定義是回歸平均
有趨勢表示非隨機,盤整表示隨機,如果這樣看的話
Jacky avatar
By Jacky
at 2008-08-25T19:00
其實長期反而隨機性還比較高,同樣的我覺得每筆交易
都是一樣的,你不可能做當沖要求3~500點的價差
時間縮小,自然目標也要縮小
Audriana avatar
By Audriana
at 2008-08-26T02:29
你誤解我的意思了..盤整不表示是定義較隨機
Una avatar
By Una
at 2008-08-30T14:54
你可以參考一下Nassim Taleb的論文以及
Benoit B. Mandelbrot的論文
Selena avatar
By Selena
at 2008-09-02T03:40
因為每個交易者所接受的學派不同所以有不同的解釋
也是合理
Edwina avatar
By Edwina
at 2008-09-06T17:09
他們的書我看過了,不過我沒有看到他們說短期較隨機
Rosalind avatar
By Rosalind
at 2008-09-09T13:32
不是要爭論的意思,而是事實上Taleb的做法也是在做短
線,只是他不是作當沖而已
Carol avatar
By Carol
at 2008-09-13T20:38
不適合當沖+1

當沖的兩種方法

Agnes avatar
By Agnes
at 2008-08-12T03:01
唔~ 今天有人寫信跟我說照我文章方法作 大大的賠錢! 我想有必要澄清一下~ 我強調是高低點 相對位置絕對位置 量以及時間 你可以說這是種箱型(形態學)配合量價~(雖然我不是這樣想) 我白話一點說好了 抓箱子抓的準~才去這樣作 不要因為想操作才去抓箱子 這很重要~真的很重要 記得在我最後一次大賠 ...

部位調整

Tom avatar
By Tom
at 2008-08-11T23:35
七月底到八月初的盤勢到另一個階段 有些心得,與大家分享 十日六十日線判斷多空外 我利用十日二十日線判斷盤整 七月底後,均線糾纏在一起,我判定盤整 但這幾日的帶量上攻,不利我的部位,到達停損點後,我開始做部位調整的動作 這是我自己給自己的紀律,只要到達停損點一定有所動作 一是當下解單停損, ...

當沖的兩種方法

Rae avatar
By Rae
at 2008-08-11T22:24
: 推 wty20002000:#$at$%^^good 08/10 23:31 : → wty20002000:我7越整月90%全勝 但是8月一套三天 凹單 全吐出去 08/10 23:32 : → wty200020 ...

97-08-11 OI簡表

Adele avatar
By Adele
at 2008-08-11T21:28
價平5檔內 未平倉量前二名 較前日增減 1買權 7500 未平倉+42138口 (-871) 2買權 7700 未平倉+37894口 (-1551) 97/08/11 期指0808收盤 7289 (+101) 1賣權 6800 未平倉+33918口 (- ...

Option 8/11

Kelly avatar
By Kelly
at 2008-08-11T20:03
基本上延續上週五的情況 外資「不太甘願」地偏多了XD 自營商選擇權仍大力sell put,雖然期貨多單有退場一點點 前十大基本上也是做多,以Sell Put大增的情況 目前看來大戶以「抗跌」的方式看待目前的盤勢.. 今日比較特別 ...