-當沖界的高手- - 期貨

※ 引述《UglyFace (醜臉)》之銘言：
: 請問一下，即使在台指期上，
: 我遇到三點上下的震盪，用市價單常會無法抓住你要的點位。
: 更不用說快市的時候的激烈跳動了...
: 所以我只能趁短期趨勢即將形成前建立部位，而無法在發動的
: 那一瞬間建立好部位。
: 我不曉得是網路不夠快或是我使用「日盛期貨」的hts下單？
: 因為發現日盛的程式速度明顯慢於其他...
: 有大大可以幫我解惑嗎??是否日盛期貨的hts在短單操作是極其不利的系統？

如果你的口數夠大，請記得去跟你的期貨商爭取大戶系統
(也有的叫 VIP、專線系統、Speedy 等)

因為一般客戶在收報價和下單時，是和期貨商的其它客戶是 share 同幾條線路的
速度多少會受影響，更別說是快市時大家塞在一起，看你系統在那邊 lag 老半天
丟單後回來成交價滑了十多點

大戶系統的話，大部份的期貨商做法差不多，就等於是讓你後台的線路改走專線，
和一般散戶錯開 (專線不一定是只有你一人用，但基本上就是只有特定 VIP 客戶
共用一條而已)，我還聽說有種是提供給超級 VIP 客戶，直接幫你拉到期交所..

以我個人用過的某期貨商為例，走一般線路的速度大致如下:
(我的下單介面是自己做的，所以會記錄時間)

09:35:56.842 送出下單 - 7600賣出 1 口
09:35:57.514 委託回報 - 7600賣出 1 口
09:35:57.797 成交回報 - 7600賣出 1 口, 成交價 7600, 1 口

10:12:05.351 送出下單 - 7742賣出 1 口
10:12:05.847 委託回報 - 7742賣出 1 口
10:12:06.042 成交回報 - 7742賣出 1 口, 成交價 7743, 1 口

「送出下單」是我程式丟單出去當時的時間
「委託回報」是期貨商成功委託至期交所後，再回報至我程式的時間
「成交回報」則是單子實際成交後．期貨商回報至我程式的時間

所以此二例「送出下單」至「委託回報」大致在 0.5 - 0.7 秒左右
又實際成交是再 0.2 秒左右過後 (而且會受當時是不是快市影響)

再看看申請專線後的時間 (初階的一般專線而已)

09:28:26.791 送出下單 - TX09 7595賣出 1 口
09:28:26.910 委託回報 - TX09 7595賣出 1 口
09:28:27.128 成交回報 - TX09 7595賣出 1 口, 成交價 7595, 1 口

11:30:55.103 送出下單 - TX09 7607買進 1 口
11:30:55.233 委託回報 - TX09 7607買進 1 口
11:30:55.448 成交回報 - TX09 7607買進 1 口, 成交價 7606, 1 口

此二例「送出下單」至「委託回報」大致在 0.1 - 0.2 秒左右
又實際成交是再 0.2 秒左右過後 (幾乎不受快市影響)

所以如果要玩到很短線的人，千萬別在先天上就輸人家了...

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