由選擇權未平量取10-14日看多空變化 - 期貨

有人反應 用期指的量來看 不怎麼準 應該用 未平倉的量 其中的買和賣來看。


這篇文章 我分別用11月和12月的選擇權 取 多空的一組數據來看 多空


以 11月份 選擇權 取 p8900 和c9100來看 從11/10-11/14

p8900 11648-->29178 成長17530

c9100 47722-->75508 成長27786

用12月份的選擇權 取 8800p 和9200c 各取兩百點。

用11/10 到11/14日 看一下 未平量變化

p8800 9342->10221 多了879口
c9200 12616->17076 多了4460口

很明顯的.....多>空

查完數據 好家在 我有9100的11月 幾口 可以放心 有75508口陪我。

坦白說 我也是今天第一次 做市調 感覺 明朗多了。

我覺得大家可以分工合作 這種數據都是現成的。搞個資料庫

不然 我來搞一個 用access 用asp 開發一個小資料庫 好了。

多空的變化 由選擇權的 未平倉的量 來畫曲線圖。 圖一出來大伙都很清楚明白

好吧。還有一天週未 加點班。弄個陽春型的圖面出來。

--