用期貨複製美股投資組合 - 投資

Jessica · 2021-11-20

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最近想用美股期貨複製一個「長期指數投資」

假設期初想複製的市值約3~4百萬台幣

目前的想法是，買進E-mini S&P500及E-mini Nasdaq期貨
大約每3個月轉倉一次，IB手續費我可以接受

但我目前的疑惑是，假設我現在各long 3口好了
長期投資20年以上
這樣我該如何計算複利帶來的口數增加?

謝謝

(ps, 本身已經100%放全球指數了
是因為家人100%放台股，我希望用美股來平衡一下，當然損益我自負)

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Christine2021-11-24

？？口數不會增加啊，是你一口的金額會變化

Ina2021-11-21

唯一可能的就是多餘現金部位賺的利息能不能再買一口…

Ursula2021-11-24

上行要再加上轉倉收益（假如有）。

Ophelia2021-11-21

美股當然也會扣息值啊…

Christine2021-11-24

不然怎麼會逆價差現在會逆價差是因為利率低，所以現金部位利息不多。早些年美元利率高的時候就有可能是正價差。

Ula2021-11-21

口數多少跟扣息值與否一點關係都沒有，建議再了解一下

George2021-11-24

你要計算的就是轉倉收益+現金收益和配息損失那個多。

Hedda2021-11-21

沒差太多的話就算合理作法。（當然你如要開槓桿是另一回事

Genevieve2021-11-24

如果考慮股息再投資的話，現在的3口理論上要慢慢增加？(雖然幅度應該很微小）

Joe2021-11-21

期貨就沒有股息啊

Queena2021-11-24

期貨就是沒有股息但指數會被扣，所以才要用轉倉和現金利息

Vanessa2021-11-21

作為補償，而逆價差就會相當程度反映市場預期股息有多少

Anonymous2021-11-24

https://reurl.cc/emo7WL 建議再了解一下期貨美股台股一樣

John2021-11-21

想靠價差差到多一口，我是覺得很難啦所以才說你口數不太會變，除非你加碼

Ina2021-11-24

如果沒有打算用槓桿，期貨轉倉不見得很划算。用槓桿的話，利率是很便宜。台指期的隱含利率小於0，即使不用槓桿也划算，是特例。(某些歐元計價的期貨，隱含利率可能也是小於0啦。)

Tracy2021-11-21

單就 S&P 500期貨的話，對台灣人由於可以省下美股股息稅，可能還是比VOO划算。不過以這個目的來說，可考慮買英股SPXS

Rebecca2021-11-24

。

Iris2021-11-21

感謝樓上諸位建議，我的確是打算使用槓桿來操作。主要是因為家人只做台指期，根據他的資產配置3-4百萬美股覺得算合理。

Ethan2021-11-24

這樣你就定期確認部位大小合不合需求就好，轉倉收益就隨緣

Enid2021-11-21

如果是想要買 ex-TW 平衡台股，可考慮買 MBWO, 歐元計價的已開發國家指數期貨。目前隱含利率接近0。M1WO 也可考慮，美元計價。

Suhail Hany2021-11-24

不過這些期貨都有隱含匯率風險，看你是否擔心。

Hardy2021-11-21

(ES跟NQ也是有匯率風險。)

Todd Johnson2021-11-24

要沒匯率風險就只能用台股的sp500，但交易量較小。

Jacky2021-11-21

台灣期交所的台幣 SP500，借款的部分是台幣沒有匯率風險，但指數的部份有明顯匯率風險

Emily2021-11-24

D大指的匯率風險部分是指？

Bethany2021-11-21

當然也要看你認為到底什麼是匯率風險。我自己的觀點是不使用槓桿持有 VT 是沒有匯率風險的。

Jacob2021-11-24

持有兩萬三千美元配一口 MES, 不管匯率或指數如何變化，跟持有50股SPY的結果基本上是等價的。再配上適當數量的 VXF跟 VXUS, 就回到我說的無槓桿持有 VT 沒有匯率風險。

Hedwig2021-11-21

了解d大的意思了，謝謝。

Leila2021-11-24

我這邊指的是指對台幣使用者來說沒匯率風險。

John2021-11-21

如果想用M7EU 來代替歐洲ETF 可行嗎,我看IB有M7EU跟MXEU

Edward Lewis2021-11-24

M7EU是NET total reture 不知用MXEU有什麼不一樣，不過M7EU的成交量比較大

Steve2021-11-21

用歐元計價的期貨代替歐洲的ETF沒有匯率風險還可以拿槓桿

Ophelia2021-11-24

歐洲的話，我是買DJ600。

Agatha2021-11-21

我不認為用歐元計價的期貨就沒有匯率風險，不過看你吧。

Frederica2021-11-24

想確定一下用美元買MES跟用歐元買DJ600不是一樣的意思?

Olga2021-11-21

跟用美金買VOO和歐元買VGK一樣對嗎?只是一個是ETF一個期貨

Faithe2021-11-24

STOXX 600比MSCI Europe多出波蘭與盧森堡。其中波蘭有被MSCI

Heather2021-11-21

emerging收錄。看你會不會覺得這是個問題。

Poppy2021-11-24

兩萬三千美元+一口MES=用兩萬三千美元買VOO。如果只用一萬美

Emma2021-11-21

VGK要改成一個用歐元計價的ETF比較精確

Noah2021-11-24

元+一口MES，就相當於用一萬美元開槓桿買兩萬三千美元VOO。

Charlie2021-11-21

了解,感謝daze大大,剛我去IB看我不能買DJ600,d大也是在IB買?

Harry2021-11-24

就我的觀點，匯率風險在於沒有全額現金的部分。我是在IB買。

Sandy2021-11-21

了解，我再看看我的權限，感謝解答

Eden2021-11-24

我買DJ600，主要是覺得流動性比較好。

Harry2021-11-21

說起來STOXX 50 的流動性超好，但我覺得50家還是太少了

Damian2021-11-24

50家真的太少我再比一下DJ600跟M7EU,M7EU合約價比較小，比較

Tracy2021-11-21

方便

Sarah2021-11-24

看錯了DJ600合約比較小，更正一下

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