用MC接比特幣期貨報價&開發策略初體驗 - 財經

過去1年來看到比特幣上沖下洗波動滿滿 比對不停區間盤整的台指真有點眼紅..

於是開始找看怎樣可以把在MC上面接比特幣報價&下單, 看未來能不能把一些台指的策略
移植到加密貨幣上面

(知道坊間有很多用Python寫的bot了, 只是對MC比較熟 想用自己熟悉的工具)

目前只是抓好價格資料 讓策略跑起來而已, 想說po個簡易心得希望能找到更多
同好一起來研究這塊~

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商品標的

看到比特幣這種雲霄飛車型走勢 不用說前提一定是要能多空操作的期貨標的了

目前知道的就一個選擇: Bitmex交易所的XBT/USDT比特幣期貨合約(~=BTC/USD)
(CBOE & CME的正規版Bitcoin期貨保證金30w起跳..沒那心臟玩不起啊..)

合約細節 & 交易過程這邊就不詳述了, 可參考連結. 另外Bitmex有提供模擬平台可上去
領代幣測試下單

Bitmex比特幣期貨交易所簡介
https://goo.gl/kH8HFV

TestNet - Bitmex模擬平台
https://goo.gl/oLyDWz



價格資料

https://imgur.com/HJ6JVVh

網路上抓到的Bitmex XBT/USDT 1分鐘歷史資料, 2017/4/1-2018/10/31
有人想要拿資料玩玩看的話歡迎站內信~

(另外有拿了Binance的比特幣現貨價格試著套個價差濾網..但好像沒啥用..)

即時報價的部分 本要研究看怎麼用Bitmex提供的API取得 後來發現有現成的RTD報價
DLL, 打開Excel用跟DDE差不多的方式就可接到QM裡面了, 相當方便

https://imgur.com/6P2ohsK


策略結果

還在測試而已 就套了個簡單的價格區間突破策略, 看方向對了就順勢加碼一次.

績效看起來還不差. 當然這交易樣本數有限 未來波動也未必能像過去1年那麼刺激
但相較台指該是還蠻有發展潛力的

https://imgur.com/3FCPQG1

https://imgur.com/XGbYwjx

https://imgur.com/Mbm0zKz




第一次發這種心得文也不知還該寫些什麼 看大家如果有興趣的話再來補充吧~


(下單的部分目前正在測試一個團隊寫的API, 可在MC產生訊號時下單到Bitmex.
測成功的話再來分享)










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