現貨先跑再拉期貨的情形請教 - 期貨

※ 引述《goodid520 (禮貌一郎)》之銘言：
: 各位大大、神手、先進好
: 小弟新手駕駛
: 特來請教
: 之前聽討論區神人講過
: 逆價差過大 ===> 不可空(100點以上/剩10交易日以上為極大)
: 今天pm 1點，就現在，大概是台指和大盤逆差約50點
: 電期出現"現拉期"的情形，兩天了 ~~~
: 因為以前都是較常看到"期拉現"
: 希望能請教一下在過去這幾年那些月份(?)有出現過現貨先走，然後拉動期貨的行情
: 台指或電/金期都可
: 是噴出段嗎?還是小噴出段?


過去2793個交易日

Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.

TWSEDVD does not Granger Cause FR 2793 2.7584 0.0264
FR does not Granger Cause TWSEDVD 4.5929 0.0011

上述為報酬率指數與期貨還原價差報酬率數列

互為因果關係，沒有誰拉誰的現象。

若認真計較，期貨比現貨快。

快結算時的大幅價差價差 有現貨貼期貨、期貨貼現貨，

有時跟當時氣氛有關。



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