現在還沒畢業 該慶幸嗎? - 期貨

作者 nicorover (財金新鮮人) 看板 Option
標題 [問題] 賣出勒式9000CALL & 8500PUT
時間 Tue Apr 1 20:56:18 2008
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以上是我剛進市場發問的問題

現在看來--好蠢

沒有任何的規劃 資金控管 甚至連IV都不知道

經歷了近兩年的波動 我還沒陣亡 因為後來只做當沖+選擇權買方+非常小的口數

算了一下總共賠掉資金的20%

想當然爾就是"穩定的腐蝕" 大部分都是手續費+稅金

當然還沒陣亡可以想到在市場交易的方法就多許多了 以下分享一下最近想到的+實作

假設當天價位的跳動是隨機 以先前學到的觀念"順勢"

隨機挑兩個時間點(隨自己高興) 如9:30和10:30

若10:30價位大於等於9:30的價位30點10:30就進場作多 反之作空;最後13:30市價出場

(以上都為假設 實際上時間的抓取真的隨自己高興)

停損50pt 停利使用"追蹤性停損"一樣設定50pt

能賺錢的部份就是當天碰到大趨勢

因為系統的部份很弱不會跑回測+最佳化 所以沒有統計數字的支持

不知這樣做的問題會在哪??

我想到缺點是 1.長期下來勝率50%(假設市場走勢隨機) 扣成本會變負

2.碰到流動性風險(進場後出不掉)

3.資金運用不當(做其他商品報酬率更高)

4.快市時的滑價損失

優點好像只有當沖不留倉沒跳空風險


20萬做一口大台 隨便挑的時間點進場清算權益數如下(8月底開始)

http://www.badongo.com/pic/10604195 (初始值211,009 先前250,000輸剩下的)

另外再尋找另一套波段操作系統 如3a大的觀念 若有初步的雛形再來野人獻曝

也請各位不吝交流 激發更多操作的邏輯

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抓住市場的不效率-肥尾

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