現在當12月CALL的價外賣方根本超划算 - 期貨

By John
at 2017-06-22T10:12

Table of Contents

以前我媽愛做這種被我罵
後來她被抬出市場不做了 XD

做錯邊這種會腳麻, 因為你想凹時間價值,
做對邊的時候利潤也不多

告訴你遠月價外選擇權最大風險是什麼

沒遇過代表你只知道理論但還摸不透人性

就是急跌的時候由於波動性拉高流通性降低

雙sell大戶可能被雙砍

有沒有看過盤大跌 call漲停的

沒看過 2015/8/24 去翻翻當天選擇權報價

遠月選擇權是風險很高的商品
不代表你下了不會賺錢,但我寧願一週一週下
※ 引述《citydog (小肥肥)》之銘言：
: 舉個例子 12月10800C
: 6/5現貨收在10226時權利金59點
: 今天現貨收在10349 權利金64點
: 而反應除權息現貨已經先讓1百多點了
: 代表後面填息要再補漲1百多點才會回到10349以上
: 你說價內的權利金飆就算了
: 憑什麼10800這樣的價外選擇權可以這麼高
: 這不就跟2015年衝萬點時價外權利金亂漲一樣
: 到時候台股不用崩盤只要稍微往回走一下
: 12月價外的CALL就全部崩盤了
: 可以參考6/14的12月10800C權利金
: 是直接腰斬
: 現在根本是12月CALL賣方最好的投資機會
: 覺得有沒有道理就看你自己了
: 怕被嘎到死的
: 那代表你只知道理論但還摸不透人性

--

Tags: 期貨

All Comments

By Elma
at 2017-06-22T19:28

請勿罵媽媽QQ

By Adele
at 2017-06-25T12:07

8/24那天put價格超誇張…血不厚的莊家應該很多都跑路

By Thomas
at 2017-06-27T12:00

有非神就4推到底可是我好像躺著也中槍了

By Tracy
at 2017-07-02T09:27

波動性拉高 "流通性降低"<= 想賣賣不掉想買買不到~ XD

By Callum
at 2017-07-06T15:17

記得那時有個人從240萬瞬間變成-100萬的 QQ~

By Aaliyah
at 2017-07-11T07:10

這種穿價都是幾倍在跑的破一次直接抬出去

By Damian
at 2017-07-14T20:45

我昨天盤中當賣10035call當莊家...然後就悲劇了....

By Yedda
at 2017-07-18T18:42

當天期貨都穿價了，九點到十點出現一根幾百點的下影

By Tracy
at 2017-07-20T06:56

小台一秒可以賺賠上萬xd

By Charlotte
at 2017-07-25T02:44

可以用價差單，安全但是時間價值回收超慢，總結是報酬
率極低

By Agatha
at 2017-07-25T08:19

#1Lsg6i8m http://i.imgur.com/GdQbTHf.jpg

By Sierra Rose
at 2017-07-28T04:40

價差單也是有機會抬出去的~

By Belly
at 2017-07-31T22:32

價差單可能sell方就先被在芭樂價強制抬走最後留個普通價
的buy方還是虧

By Gary
at 2017-08-02T06:47

樓上說的是真的...
所以請避開遠價外遠月商品

By Ursula
at 2017-08-05T10:59

可以再說明價差單還被抬出場的理由嗎? 風險已受控制

By Elma
at 2017-08-06T10:57

為何還會砍倉? 雙裸賣被砍不意外雙價差也會被砍??

By Oscar
at 2017-08-09T09:38

因為盤中產生流動性風險時雙方價格會遠超過價差

By Sierra Rose
at 2017-08-10T14:01

而在組合單中保證金被減收，此時保證金太少的就可能低
於25%被砍單

By Olivia
at 2017-08-12T00:25

其中一腳漲停另一腳沒漲停你覺得價差會多少 XD

By Mason
at 2017-08-12T20:33

這是說期貨商是基於目前市價與目前保證金決定砍倉與否

By Irma
at 2017-08-15T19:26

因為只有到期時才是那個固定價差...我覺得這不太合理

By Genevieve
at 2017-08-17T05:49

期貨商讓客戶下組合單卻用個別風險判定要不要砍倉

By Ivy
at 2017-08-19T18:28

這是期貨商風控系統的問題啊沒人跟期貨商反應嗎?

By Elma
at 2017-08-20T14:55

雖然我不當賣方但感覺這種制度對賣方是不公平的

By Daph Bay
at 2017-08-23T20:27

如果你是那"不合理"價差爆賺的那方，你不會想平倉嗎

By Olga
at 2017-08-24T20:49

還是你覺得你只想賺到兩支腳的"理論最大價差"?

By Christine
at 2017-08-25T11:41

組合單有超額獲利當然想平倉但這是交易者自己的問題

By Olga
at 2017-08-29T05:50

期貨商願意減收保證金是因為價差單到期風險已控制

By Sierra Rose
at 2017-08-31T22:09

但期貨商主動因市況砍掉賣方這是主動幫交易者拆單

By Jessica
at 2017-09-01T18:37

風險已受控情況下拆單或直接平倉的權利應在交易者

By Hedda
at 2017-09-04T22:46

組合單盤中權益若已經負上百或上千萬，那要砍嗎?

By Anonymous
at 2017-09-08T09:56

期貨商風控系統應該要有組合單辨識能力

By Emma
at 2017-09-12T20:08

組合單是保證到期風險值而不是盤中風險值

By Vanessa
at 2017-09-14T16:28

有損失時期貨商應該以組合單的角度禁止拆單而非砍單

By Ethan
at 2017-09-18T13:20

換句話說期貨商需要按照你的風險提撥自有資金來cover

By Connor
at 2017-09-18T23:00

客戶盤中保證金缺少

By Odelette
at 2017-09-19T09:03

減收的保證金是客戶要求的不是必備自然風險自負
你要求減收保證金又要求別人代墊不砍你倉不覺得不合理
嗎

By Anthony
at 2017-09-22T16:53

這本來就應該是交易者應自負的風險

By Jacky
at 2017-09-25T11:25

市場本來就不是隨時都是理性的

By Hardy
at 2017-09-25T17:06

既然還要考慮盤中風險期貨商就不該減收保證金

By Lucy
at 2017-09-29T19:45

那你可以不申請減收保證金要簽屬風險預告書不爽不要用

By Brianna
at 2017-10-02T15:19

簡單的說就是客戶自己做買賣組合單期貨商就盯住賣方

By Tracy
at 2017-10-05T20:36

我不知道那種東西@@ 我完全不考慮保證金賣方

By Puput
at 2017-10-07T22:21

所以我說了你要使用就是要知道風險

By Margaret
at 2017-10-12T14:22

要是有一天我去當賣方的話一定是因為有小台保證

By Lucy
at 2017-10-13T11:47

先把遊戲規則弄清楚再進來玩好嗎...

By Cara
at 2017-10-15T22:57

對我來說應該是關於賣方的閒聊我不太可能當賣方

By Charlotte
at 2017-10-20T08:34

早幾年大行情來的時候,真的可以看到op二邊一起暴漲的!!
好期待那種行情再來!!!

By Tristan Cohan
at 2017-10-22T16:00

瞬間大量買入導致隱波飆高是選擇權賣方的盤中黑天鵝

By Iris
at 2017-10-24T18:17

依期貨商的風控制度所謂組合單根本就不該減少保證金

By John
at 2017-10-26T07:02

雙邊組合單的風險跟雙邊裸賣的盤中風險差異不大

By Wallis
at 2017-10-27T13:39

隱波飆高的風險很少在教科書中討論賣方絕對要注意

By Quintina
at 2017-10-29T02:58

下遠月價外，用週選B方鎖風險，黑天鵝來＝賺翻天

By Ina
at 2017-10-29T11:32

所以目前的解就是按理論你可以減但是你要了解潛在風險

By Wallis
at 2017-10-30T12:15

結論 : 不爽不要用 ,像我當然還是會用

By Agatha
at 2017-11-01T17:05

2018/02/06後看這篇覺得真是未卜先知

By Mason
at 2017-11-04T23:01

朝聖先知

By Edwina
at 2017-11-05T16:47

2018/10 推先知

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