玩台指期能長久賺錢的關鍵在哪裡 - 期貨

※ 引述《citydog (小肥肥)》之銘言：
: 再進一步講大家常說的
: 要有正確的交易系統
: 但這個交易系統其實隨時間一直變
: 有人找到適用一段時間的方法
: 下一段時間你也不知道為什麼突然變得不適用了
: 所以長久下來 根本沒有固定的法則
: 因為大多數人講的話都只適用在歷史的某一段
: 時間一拉長 根本一切都變了
: 不相信的人可以講一個你認爲賺錢的操作邏輯出來
: 歷史很容易找到跟你同樣的邏輯
: 但結果卻是一直在賠錢的

那麼小弟就來拋磚引玉一下

介紹一個簡單的台指期多方順勢策略


測試資料:台指期日線(經過換月價差調整的連續期貨)

測試期間:2001-2011 總共11年 做為樣本內資料

交易邏輯:在多頭市場出現向上波動突破時進場做多,並用追蹤型停止點出場

架構:季線以上才啟動

進場X出場: 0.4/0.7/1.0 10天期ATR突破 X 1/2/3 倍 10天期ATR追蹤型停止點

換言之 這是一個3x3的參數矩陣策略


在測試期間 只有一年賠錢(要不要猜猜是哪一年)

詳細內容可以參考以下文章

http://financialsafetyconsultant.blogspot.tw/2017/04/blog-post_27.html#more

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我認為交易系統沒有失效的問題(前提是不要過度最佳化)

只是每一年的每種類別的市場狀況都不太一樣 沒有一種策略是永遠行得通的

所以才想到要策略多樣化


但偏偏就算策略多樣化了 只交易一個市場還是很容易遇到多空雙巴

所以就想要做市場類型多樣化 股指 利率 外匯 農產 能源 金屬....

每個類別又不知道趨勢會在哪裡最容易操作 又只好通通都做

搞到後來一次要交易5.60個市場

結果發現要達到這樣的多樣性 資金門檻又高得嚇人(1000萬美金起跳)

我建議可以去看一下Andreas F. Clenow寫的順勢操作(Following the Trend)

對 書名很八股 但是內容一點也不陳腔濫調

看了之後大概可以知道國外那些CTA 那些大型交易機構到底是怎麼順勢操作的


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