獲利因子3是看爽的，還是可以用看看？ - 期貨

有鑒於之前只有日間的交易策略，最近誤差越來越大。

所以只好硬著頭皮寫了一個全天交易的策略，希望可以控管晚上行情波動時候的風險以及
獲利。

試著寫出一個策略，請大家看看是不是可以跑？

目前最大的問題是， 5月15號才開始有夜間交易的資訊，所以測試的月份嚴重不足。自己
的信心度很不夠，請大家幫忙看看，這個風險程度是否可行，自己很想上線，又沒有更多
方法驗證。

資訊：全天盤的台指資料
K棒：60分K
每口手續費：300
平均交易次數：每月大約30-35次

策略績效結果（5/15-8/24）
http://i.imgur.com/iczJGuO.jpg

總交易分析（5/15-8/24）
http://i.imgur.com/yigFGBY.jpg

策略每月分析表（5/15-8/24）
http://i.imgur.com/7CMyYoH.jpg

策略交易圖表
http://i.imgur.com/w8MG7Qe.jpg

策略交易圖表2
http://i.imgur.com/luk1zEI.jpg


PS. 無使用任何特殊濾網。8/3台指特別事件，8月獲利能力需要再少4萬。 程式碼約100
行包含宣告，每月結算日會清光出場。

備注：有不少人來信索取，因為沒有試過不同的版本測試，目前手邊系統是群益9.0的版
本，如果符合的話想試用，再跟我說囉，限定三個名額，綁定使用者帳戶，還有日期。

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