無母數檢定 - 經濟

McCracken (2000)所提出MSE-F統計量，是來自於DM統計量之延伸發展。此轉變有兩個比
原始DM統計量重要之優勢，一、考慮到估計模型時，參數的不確定性。二、Clark and
McCracken (2001，2003)在大量的蒙地卡羅（Monte Carlo）模擬中發現，轉換後的統計
量比原始DM統計量具有較低的型一誤差（type I error）及更高的檢定力（power）。因
此MSE-F統計量仍是依據DM統計量之預測誤差差異的觀念來延伸。


統計檢定量表示為：(T-R-K+1)*d/MSE ～F

因為只能確定檢定統計量是沒有錯的，但是自由度小弟真的不確定。
所以是不是F＝F（1,T），請大大們多多指教，謝謝。



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