為什麼權證由價外到價內的價格波動性那 … - 期貨

By Kelly
at 2011-08-19T12:48

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※ [本文轉錄自 Stock 看板 #1EJUgMql ]

作者: devil5566 (Devil 5566) 看板: Stock
標題: [請益] 為什麼權證由價外到價內的價格波動性那麼低
時間: Fri Aug 19 12:46:12 2011

想問為什麼權證的價格波動性那麼低

如台新金2887的認售權證04823P

這幾天台新已經殺到價內了

但權證價格卻沒爆漲

這是不是因為台灣的權證都是歐式權證

履約日都在101年2月

還很久

所以現在即使價內也沒人要買

另外再請問

為什麼會有原始履約日和最新履約日

甚麼時候兩個會不同?

感謝

--

All Comments

By Erin
at 2011-08-21T00:30

要坑你阿

By Isla
at 2011-08-24T17:57

隱含波動都 60.3了你奢望要怎麼樣?

By Zenobia
at 2011-08-28T14:23

正妹版主好兇XDDDD

By Edwina
at 2011-08-30T07:44

2月到期的東西要買麻煩買個十月到期的就知道什麼叫噴

By Michael
at 2011-09-01T10:28

謝謝大大無私分享..... 還有2成才開始賺

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