演算法交易實用與否。 - 股票QA

大概自介一下，小弟是個放棄手操又不甘於定期定額拿大盤收益的韭菜，研究所做AI，目
前在量化交易公司上班，雖然公司主要是做高
頻套利/造市的，但還是不乏賺delta的策略，應該還有點資格回答這個問題。

基本上大多統計、AI應用於股票投資沒用不外乎就下面兩個問題，

1. 資料量太少： 舉例一個商品做日K，你抓個10年也通共就2000多筆資料，你用一堆特
徵找出來可以賺的情境大多數就是過擬合的結果，未來難以復現。

2. 資料分佈不同：想說單一商品資料少，那我放一起，舉例把傳產跟科技股放一起，飆
股牛皮股都有，做出來的結果就是四不像；同樣，今天即便是一個商品，以最近為例，10
年前的漢翔長榮，跟這一年的根本上不是同個狀況，那自然做出來的結果基本上也難以實
用。

若上面兩個問題可以解決，就有機會發展出可以獲得超額報酬的交易策略，至於能持續多
久就要看市場的變化速度以及自己對策略的掌握度。

這邊附上個自己下班後搞的一個策略近三個月的損益，也是找個統計而言好的進場點，算
停損停利自動交易這樣。回測做個一年感覺蠻好的就上了，不過由於不知道什麼時候會失
效+新鮮人口袋淺，放的錢沒有太多，對板上大大來說應該就菜錢的獲利，不過以分配資
金算月酬化大概也有20-30%附近（槓桿很大就是了）

https://i.imgur.com/eQQSwKU.jpg
https://i.imgur.com/n0ZXn5v.jpg

順帶分享策略上週開始做空，換月完還全力追空讓小弟有點抖，看看分享文章是否可以積
陰德讓小弟假後不被嘎飛，也祝各位投資賺錢。

https://i.imgur.com/l615V9B.jpg

以上拙見，希望大大們小力噴。


※ 引述《applebg (Eugenicist)》之銘言：
: 各位好，我目前是資工碩的學生。我選課的時候特別選了一門演算法交易來驗證看看究
竟
: 電腦能夠輔助我們交易到哪種程度。目前測試的結果，發現演算法交易大部分的時候都
會
: 讓我們賠錢，而且交易的頻率越高賠得越多，這很明顯是賠在手續費的部分。有時候會
小
: 賺一點點，但我覺得並不會比基本面分析來的優秀多少。
: 另外我也試過使用AI去幫助我預測股價，結果發現預測價格與實際價格最多會差到10%
，
: 也就是幾乎一個漲跌停了。
: 我的心得是，演算法交易或是AI預測股價，最多只能輔助你做決策，這些技術完全沒辦
法
: 取代人為的判斷。演算法能夠在價格暴跌的時候讓你趕快賣出，這是自動化的好處，而
AI
: 我不知道能幹嘛。AI這種純理性的東西是沒辦法解釋人類不理性的行為的。
: 總之，人類的商業智慧還是可以在交易的世界站上一席之地。

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