演算法交易實用與否。 - 股票QA

By Mason
at 2023-06-24T05:53

Table of Contents

各位好，我目前是資工碩的學生。我選課的時候特別選了一門演算法交易來驗證看看究竟
電腦能夠輔助我們交易到哪種程度。目前測試的結果，發現演算法交易大部分的時候都會
讓我們賠錢，而且交易的頻率越高賠得越多，這很明顯是賠在手續費的部分。有時候會小
賺一點點，但我覺得並不會比基本面分析來的優秀多少。

另外我也試過使用AI去幫助我預測股價，結果發現預測價格與實際價格最多會差到10% ，
也就是幾乎一個漲跌停了。

我的心得是，演算法交易或是AI預測股價，最多只能輔助你做決策，這些技術完全沒辦法
取代人為的判斷。演算法能夠在價格暴跌的時候讓你趕快賣出，這是自動化的好處，而AI
我不知道能幹嘛。AI這種純理性的東西是沒辦法解釋人類不理性的行為的。

總之，人類的商業智慧還是可以在交易的世界站上一席之地。

--

Tags: 股票

All Comments

By Anthony
at 2023-06-26T04:45

你沒餵給它巴菲特的交易資料

By Odelette
at 2023-06-25T20:25

稍微學一點研究所等級的asset pricing 你就會知道
為什麼技術分析和程式交易不可能達到超額報酬了
至少不可能長期做得到

By Harry
at 2023-06-27T19:18

真的嗎？好像太弱了。你們測試的時間有多長呢？感覺
上這兩年應該低買高賣都會賺錢，連停損都不太需要。

By Elma
at 2023-06-25T20:25

加油,等到軟體每次交易每天都賺錢你就是世界首富了

By Puput
at 2023-06-27T19:18

黃世傑跟你一樣那麼早就放棄的話

By Hedy
at 2023-06-25T20:25

你喂垃圾當然就產出垃圾

By Puput
at 2023-06-27T19:18

為什麼不乾脆讓ai製造對帳單

By Hardy
at 2023-06-25T20:25

你要不要列一下你參考過哪些前人的文獻

By Jack
at 2023-06-27T19:18

因為你的目標錯了

By Rebecca
at 2023-06-25T20:25

你自己人工操作都賠錢的話，憑什麼寫出來的演算法會
賺錢？

By Yuri
at 2023-06-27T19:18

餵它哥布林做指數長趨勢很難賠,不是8掛的哥布林

By Rae
at 2023-06-25T20:25

先省下手續費和稅金

By Irma
at 2023-06-27T19:18

你的ai
https://imgur.com/3ZiCmoW.jpg

By Tristan Cohan
at 2023-06-25T20:25

並沒有，看看多少程式交易的受惠者。

By Jacky
at 2023-06-27T19:18

另外看看有多少人是規律的死去（停損）

By Hardy
at 2023-06-25T20:25

這ID又... XD

By Agatha
at 2023-06-27T19:18

你沒考慮批踢踢法人當然虧錢

By Christine
at 2023-06-25T20:25

如果券商會贏錢作夢

By Agatha
at 2023-06-27T19:18

會撈錢的分明是投信

By Cara
at 2023-06-25T20:25

高額的代操手續費跟人頭帳戶

By Mason
at 2023-06-27T19:18

你弄錯了吧..不是這樣用的
你連穩定贏錢都做不到做出來的AI當然賺不到錢

By Emily
at 2023-06-25T20:25

我知道的都低調賺爛而且都知道自己在賺什麼錢

By Catherine
at 2023-06-27T19:18

不屬於他能賺的範圍不會去碰

By Edwina
at 2023-06-25T20:25

目前看到穩賺都是用資本攻擊人家

By Emily
at 2023-06-27T19:18

可以同條件把買進時機和賣出時機反向操作
賺翻QQ

By Ida
at 2023-06-25T20:25

你有先參考過finlab 回測的策略嗎

By Thomas
at 2023-06-27T19:18

長線無腦多指數+債就對了

By Freda
at 2023-06-25T20:25

能預測金管會新聞稿的真實性 8成就好你就發達了

By Callum
at 2023-06-27T19:18

好

By Mia
at 2023-06-25T20:25

這種短線交易沒辦法確保長年賺錢
沒辦法確保長年賺錢就沒辦法開槓歐印直接pass

By Isla
at 2023-06-27T19:18

廢話，不然資訊系人人都是首富了

By Zanna
at 2023-06-25T20:25

策略終歸還是人寫的。至於頻繁交易賠手續費連「問
題」都稱不上

By Selena
at 2023-06-27T19:18

小朋友曹沖秤象的故事你聽過嗎？象的重量就是你想要
的結果而船是你的架構你所謂的演算法只是船上的那些
小石頭你看要有多少小石頭才有辦法測出一頭大象的重
量不是演算法不行是你寫不寫得出來的問題

By Lucy
at 2023-06-25T20:25

演算法碰到NV這種盤後漲25趴事先看得出來嗎

By Doris
at 2023-06-27T19:18

想當初花了十年測試各種垃圾數據

By Damian
at 2023-06-25T20:25

還不如無腦開槓歐印台指+美債躺著賺

By Lydia
at 2023-06-27T19:18

主力要拉就拉要殺就殺管你AI

By Quanna
at 2023-06-25T20:25

印象中之前我在交大時，就有學長在搞這一塊
但是航運財富自由後就沒聽過他在搞

By Barb Cronin
at 2023-06-27T19:18

長期輸在交易或是摩擦成本很正常啊所以這時候要做
的是跟交易所或是券商拿到好的手續費率再評估是否
可行當然一般散戶才沒有這種資源

By Ivy
at 2023-06-25T20:25

你不懂的東西不代表別人不知道你覺得無法預測的東西
不代表別人沒有辦法預測只是你還不知道怎麼做而已

By Rae
at 2023-06-27T19:18

是你覺得無法還是你用了邏輯證明過他無法？如果只是
你覺得這種想法是非常危險的

By Dora
at 2023-06-25T20:25

Renaissance Technologies：蛤?

By Erin
at 2023-06-27T19:18

Jump Trading：?

By Daniel
at 2023-06-25T20:25

查一下2 Sigma跟著名的renaissance基金用計量賺錢
的公司多到不行不要跟股板一堆井蛙一樣好嗎

By William
at 2023-06-27T19:18

Jump Trading:

By Charlie
at 2023-06-25T20:25

Citadel, 2 sigma, Worldquant, 一堆量化交易公司啊

By Daph Bay
at 2023-06-27T19:18

喔

By Suhail Hany
at 2023-06-25T20:25

還有milennuim，如果是專做加密貨幣的量化交易公司
更多

By Charlotte
at 2023-06-27T19:18

你要找到一個聖杯基本上是不可能的，就連量化交易公
司也是一直在找新策略。舊策略可能過幾週到幾個月就
無法獲利了

By Ina
at 2023-06-25T20:25

簡體中文比較多關於量化的討論，去一畝三分地看看就
知道

By Anonymous
at 2023-06-27T19:18

會說技術分析跟程式交易沒辦法拿到超額報酬的只是
在秀自己有多無知而已

By Elvira
at 2023-06-25T20:25

https://i.imgur.com/alRtgQ2.jpg

By Caitlin
at 2023-06-27T19:18

而且本多忠勝，量化基金錢多，分小組多線進攻，每個
小組幾個人而已，按獲利比例分潤，沒賺錢的組領底薪
，有賺錢的組領20趴分紅，對老闆來說蒿兔露絲

By Annie
at 2023-06-25T20:25

真正賺錢的人講很多啊只是你覺得過時而已

By Hedda
at 2023-06-27T19:18

巴菲特會不會賺錢他有沒有分享你有沒有聽

By Faithe
at 2023-06-25T20:25

股板壞人很多不然就是蠢人太多

By Skylar DavisLinda
at 2023-06-27T19:18

至少你可以把歷來大師名嘴的技術方法套進去，打臉他
們方法都不是穩賺

By Regina
at 2023-06-25T20:25

別這樣就下結論，你是不是拿一堆落後指標當參數？股
票是預測未來趨勢，不是檢驗歷史，看不看得懂就看緣

By Michael
at 2023-06-27T19:18

份了

By Frederic
at 2023-06-25T20:25

股版真多不會賠錢的高手

By Iris
at 2023-06-27T19:18

股票大漲跌大多來自內線消息或是你對該領域有很深
的理解這又沒辦法量化

By Joe
at 2023-06-25T20:25

你把那些用程式做高頻交易的人賺爛的人放哪了

By Erin
at 2023-06-27T19:18

那裡可以修？

By Kyle
at 2023-06-25T20:25

賺錢看市場，賠錢看自己

By Heather
at 2023-06-27T19:18

一般只靠公開消息的凡人，買股會賺基本都靠貪婪跟
運氣，所以你AI當然會賠錢啊，因為他不懂貪婪運氣
也不好，我建議你先請AI算算股票市場的存活率是多
少，再設定他的貪婪程度

By Ina
at 2023-06-25T20:25

理論上AI應該要跟人類一樣自己不斷更新策略

By Ivy
at 2023-06-27T19:18

我能跟你肯定的是，一定有算法策略能靠交易賺錢，
但不能肯定一個策略可以有效多久。

By Yuri
at 2023-06-25T20:25

明明就不是隨機覺得是隨機就不可能寫出好程式

By Caitlin
at 2023-06-27T19:18

應該說不是演算法交易不行，是你的演算法不行

By Leila
at 2023-06-25T20:25

最平凡的均線交易法就告訴你絕對不是隨機了

By Elizabeth
at 2023-06-27T19:18

jane street, citadel, jump trading 是怎麼賺錢的

By Genevieve
at 2023-06-25T20:25

？

By Jacky
at 2023-06-27T19:18

射飛鏢也許都比較有用

By Joseph
at 2023-06-25T20:25

你的AI程式不行應該是繼續優化不是上來發心得

By Agatha
at 2023-06-27T19:18

https://i.imgur.com/AJ6EVLL.jpeg

By Agatha
at 2023-06-25T20:25

https://i.imgur.com/Ajas6Z3.jpeg

By Olivia
at 2023-06-27T19:18

因為你用的是韭菜演算法
就跟韭菜們有固定的模式賠錢一樣

By Barb Cronin
at 2023-06-25T20:25

因為你用了爛的演算法先叫你一招定期定額ETF 回
測有賠錢的拿出來討論

By Hedy
at 2023-06-27T19:18

碩班的話先弄出一篇新論文等級的演算法再說吧

By Kama
at 2023-06-25T20:25

最起碼也要先看懂當前演算法在不同市況下的損益

By Carolina Franco
at 2023-06-27T19:18

今年AI應該隨便預測都賺

By Aaliyah
at 2023-06-25T20:25

單純就是你不會寫而已

By Skylar Davis
at 2023-06-27T19:18

是你的策略問題有些回測策略都可以做出一堆獲利
真的上線賠一屁股你連回測策略都還沒賺錢

By Una
at 2023-06-25T20:25

爬蟲閒聊多空比例然後對做

By Kelly
at 2023-06-27T19:18

人都不會的，叫人工的去做

By Regina
at 2023-06-25T20:25

推文一堆量化專家氣急敗壞

By Brianna
at 2023-06-27T19:18

可以啊!新文藝復興的大獎章比老巴報酬高蠻多的

By Frederica
at 2023-06-25T20:25

看天份跟機運，我長期是打敗大盤的，而且贏不少

By Lydia
at 2023-06-27T19:18

我只用程式交易，手動我反而賠錢

By Wallis
at 2023-06-25T20:25

求教盤整時平滑績效的策略

By Candice
at 2023-06-27T19:18

做量化交易搞懂基本財務sense 再來，不是直接沒財
務sense 就硬幹，邏輯先想清楚

By Blanche
at 2023-06-25T20:25

大家不用太認真，這ID就是來討噓的

By Harry
at 2023-06-27T19:18

有些方法不是方法不行，是人不行的問題，就像同as
set class 還是有贏家跟輸家，另在學校是不會學到
贏家策略的，學習只是學到基礎，後續alpha還是得靠
自己

By Margaret
at 2023-06-25T20:25

電腦能想到的優點是符合條件該買就買該賣就賣不囉嗦

By Faithe
at 2023-06-27T19:18

如果人做不到的電腦當也就做不到。

By Franklin
at 2023-06-25T20:25

因為AI沒有內褲線阿看看高端

By Andrew
at 2023-06-27T19:18

連論文題目都不是的選課作業就想賺錢

By Lucy
at 2023-06-25T20:25

主力朋友最喜歡尼們這種想依賴程式的xxdd不能說太多

By Gary
at 2023-06-27T19:18

我這邊的演算法比較暴力比較單純就只是低買高賣而
已

By Gary
at 2023-06-25T20:25

偏有人賺錢的唷吳偉仁程式交易

By Linda
at 2023-06-27T19:18

這ID先噓，淡江資工念完沒？

By Rachel
at 2023-06-25T20:25

寫個蒙地卡羅法當對照組，至少能高過再來討論

By Elvira
at 2023-06-27T19:18

聽你的口氣比較像文組

演算法交易實用與否。 - 股票QA

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