深度學習選股問題 - 股票

Carolina Franco avatar
By Carolina Franco
at 2021-04-18T01:27

Table of Contents

問題：不知道版上有沒有人使用深度學習選股?
除了把資料分成測試集跟訓練集，
還有什麼方法可以用來確定深度學習的結果是否真的可以使用?


最近用深度學習跑出一個模型
把財報餵給電腦，讓電腦自行去尋找模型
把2014~2017當成訓練資料
2017以後當成測試資料

從2014年到現在投報率695%
同樣的區間 0050 投報率是271%
台積電 投報率是624%

模型曾經最少選出2檔股票，最多選出20檔股票
進出場時間為財報公布日隔天(所以一年只交易四次)
交易都有含手續費跟稅金

我目前有真倉下去跑
初步看起來效果不錯，有擊敗大盤跟0050
4/1(財報公布隔天)到現在投報率有7.5%

我原本是想要找出可以贏過0050跟大盤的模型
結果竟然贏過台積電
讓我覺得有點匪夷所思 是不是哪裡有問題

而且我有研究每季選的股票
完全沒有選過台積電
台積電的財報應該不會不好
所以完全搞不懂深度學習選股的邏輯

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Tags: 股票

All Comments

William avatar
By William
at 2021-04-21T10:16
進出場機制? 網路上有人做 進出場做得好
射飛鏢選股都能每年10%
Frederica avatar
By Frederica
at 2021-04-26T08:47
你用DL嗎 那些Feature 我看到的都只有技術面
但我在想搞不好可以用基本面 籌碼delta之類的
外國很多 Hedge Fund 新創 薪水開很高
Skylar Davis avatar
By Skylar Davis
at 2021-04-28T15:59
我高中同學 姓韓還開班授課
Olivia avatar
By Olivia
at 2021-04-29T06:59
你再跑跑看?
Emily avatar
By Emily
at 2021-05-01T16:29
這個最到最屌應該都財富自由了 (薪水)
你說沒選過2330 那就表示現在基本面不是deter. fac.
Candice avatar
By Candice
at 2021-05-05T09:08
尼484數學很爛 交易週期三葛月 4/1到現在才半月
Robert avatar
By Robert
at 2021-05-07T03:13
喔對了 想到一個 短期是不準的
Zora avatar
By Zora
at 2021-05-11T10:30
長期次數多才會接近期望值 短期隨便飆
Kama avatar
By Kama
at 2021-05-11T16:18
機率與統計的部分 要次數多出現才會是 硬幣正反面
Faithe avatar
By Faithe
at 2021-05-12T07:04
出現機率才會是1:1 短期幾次 出現什麼都有可能
Irma avatar
By Irma
at 2021-05-13T17:02
壓天鈺?
Wallis avatar
By Wallis
at 2021-05-14T09:37
好吧 搞不好是增長不夠(沒翻倍) 或毛利率問題
基本面對的影響較小 (我猜是overfitting
Regina avatar
By Regina
at 2021-05-16T15:51
你的Y是什麼？漲過一個門檻算選對？
Brianna avatar
By Brianna
at 2021-05-20T08:26
不太懂測試為啥是拿17後？當期間每季做sliding會不
會更妥
Genevieve avatar
By Genevieve
at 2021-05-24T04:59
*基本面對短期的影響較小
Kelly avatar
By Kelly
at 2021-05-25T07:00
射飛鏢
Leila avatar
By Leila
at 2021-05-25T15:10
我也好奇Y是什麼
James avatar
By James
at 2021-05-26T07:50
那你還不all in
Ina avatar
By Ina
at 2021-05-29T07:58
Y會大幅影響你的模型建構吧，感覺沒那麼簡單
Sandy avatar
By Sandy
at 2021-06-01T21:27
兩種approach吧 數個class或是Linear
Iris avatar
By Iris
at 2021-06-01T23:29
笑死，都做弊了，投報率竟然沒有幾百倍，這樣不行。
Harry avatar
By Harry
at 2021-06-04T02:28
小聲告訴你，用三竹就可以選到好股了
Ida avatar
By Ida
at 2021-06-04T08:14
事實上每年都有漲很多倍的股票，贏過台積電根本對
Rosalind avatar
By Rosalind
at 2021-06-07T09:39
操作個股的人來說太簡單了.
Audriana avatar
By Audriana
at 2021-06-09T11:53
回測要找飆股很多啊，昨天看到寶佳10/20年也都贏GG
Elma avatar
By Elma
at 2021-06-11T10:36
你問這問題就跟骰了一次骰子擲出6 說怎麼會比期望值
Hedda avatar
By Hedda
at 2021-06-13T06:29
3.5還要大那麼多 是同一個道理
另外你拿14-17來training 怎麼可以報酬從14年開始看
Jessica avatar
By Jessica
at 2021-06-16T11:02
這種東西就直接拿去基金公司賣個幾10億了阿
Wallis avatar
By Wallis
at 2021-06-18T20:40
學界從70.80年代就一直不斷證明給大家看了
Harry avatar
By Harry
at 2021-06-23T02:47
你in-sample做出來的東西就是overfitting
Candice avatar
By Candice
at 2021-06-25T10:30
要講贏過大盤 請用同一個策略持續操作三到五年
那樣有贏過大盤才稍微比較有可能讓人相信一點點
Isabella avatar
By Isabella
at 2021-06-27T10:49
硬勸一發...
Steve avatar
By Steve
at 2021-06-30T16:44
我才完全看不懂你的邏輯，是要訓練啥小
Jacob avatar
By Jacob
at 2021-07-03T21:32
時間序列的回測總是非常麻煩... 有些問題會讓你的
模型有過擬合的情況。基本上很多都沒路用
Ophelia avatar
By Ophelia
at 2021-07-08T20:03
航海王本身就是搞程式交易，你看能不能先把他釣出來
回文吧...這東西沒那麼簡單~
Sierra Rose avatar
By Sierra Rose
at 2021-07-13T16:41
你做這個回測應該是浪費時間
也不能說浪費時間 這個策略看起來還沒辦法檢驗到他
有什麼會成功的地方吧 你回測的邏輯就錯了
Audriana avatar
By Audriana
at 2021-07-17T10:21
LSTM 然後碰到下一個黑天鵝 GG
Jessica avatar
By Jessica
at 2021-07-17T13:28
市場會跟你證明一切
Hedy avatar
By Hedy
at 2021-07-22T09:36
你有用股價當作feature嗎？
Charlotte avatar
By Charlotte
at 2021-07-24T12:21
machine learning 就是學分數高的
Susan avatar
By Susan
at 2021-07-26T22:00
所以他可能會挑高的去買沒錯 但我很好奇你預測的條
件是什麼？預測完他自己換？
Ivy avatar
By Ivy
at 2021-07-28T21:24
人性無從考量
Faithe avatar
By Faithe
at 2021-07-31T21:28
兩個禮拜在說嘴啥？
Victoria avatar
By Victoria
at 2021-08-04T02:31
至少放到明年4月滿一年再拿成果上來問好嗎...半個
月的績效有啥好討論的zzz
William avatar
By William
at 2021-08-06T11:13
你是不是大陸人啊
Cara avatar
By Cara
at 2021-08-06T14:04
如果有這麼簡單 資工系大學生一堆專題做這個的 早
就發財了= =
Skylar Davis avatar
By Skylar Davis
at 2021-08-09T05:41
DL都他媽over fitting 技術面勉強能玩
Xanthe avatar
By Xanthe
at 2021-08-13T00:32
市場要夠分散(不是只是標的夠多，標的之間相關性太
高沒有甚麼意義)和訓練與測試的時間長度要夠(至少要
Rachel avatar
By Rachel
at 2021-08-16T04:48
涵蓋經濟長期衰退的年份)，不然模型的預測能力很難
保證
Daniel avatar
By Daniel
at 2021-08-19T10:52
瘋狂韭宮格也有機會贏喔
Catherine avatar
By Catherine
at 2021-08-21T12:25
這個模型終究只是複製你的想法而已
Genevieve avatar
By Genevieve
at 2021-08-22T13:10
各個training參數都是你在調的
Joseph avatar
By Joseph
at 2021-08-23T21:24
其實這種模擬都有個漏洞 人性 也許最後結果是賺錢
但過程中碰到坑洞可能賠到脫褲 心態撐不住就
Tom avatar
By Tom
at 2021-08-26T15:24
一個月都還沒到是在算心酸的
Edwina avatar
By Edwina
at 2021-08-30T01:11
又一個找到聖經的了
Ina avatar
By Ina
at 2021-09-01T21:48
你是用哪個模型？
Ursula avatar
By Ursula
at 2021-09-04T15:24
不太理解會建模的人po文邏輯會長這樣
Hedda avatar
By Hedda
at 2021-09-05T18:05
不知道能不能預測大戶接下來會炒哪支股票。
Regina avatar
By Regina
at 2021-09-10T16:39
用財報database小到沒有參考價值
Regina avatar
By Regina
at 2021-09-15T10:27
沒有考慮空頭年的整段多空循環來做深度學習?
Charlie avatar
By Charlie
at 2021-09-19T13:44
真有用就不會上來招生了拉 想騙誰 還不融資買爆
Todd Johnson avatar
By Todd Johnson
at 2021-09-22T10:50
會賺阿 在你大賠之前應該都會賺
Iris avatar
By Iris
at 2021-09-23T14:36
我也有做，我下單機制是搭配MC
Olivia avatar
By Olivia
at 2021-09-26T12:45
我是季報月報股價籌碼都拿來當feature
Megan avatar
By Megan
at 2021-10-01T11:35
多頭沒什麼好預測的。能預測去年初的轉折，跌幅才厲
Joe avatar
By Joe
at 2021-10-03T13:33
害。

關於本益比疑問

Andy avatar
By Andy
at 2021-04-18T01:10
: S0x(1+ROE）= S1 ……(1) : S0×ROE = E0 …… (2) : S1xROE = E1 ……（3） : ＝＞ 由(1)(3) : E1／E0 ＝ 1 + ROE : 所以 ROE 除了是淨值成長率 : （或叫股東權益報酬率）， : 同時也是EPS 成長率 ？ : 現在台積電的 ...

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By Elvira
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