海龜系統心得 - 期貨

By Doris
at 2008-06-28T23:15
at 2008-06-28T23:15
Table of Contents
E = (PW X AW) - (PL X AL)
E = 期望值
PW = 獲利率 AW = 平均獲利
PL = 虧損率 AL = 平均虧損
在海龜系統中 用兩個系統來選擇進場的時機
他用來進行進場和出場的價值依據為N(真實區間、波動率)
N的計算是用昨日收盤價、最高價、最低價算出差值
TR1 = 今日最高價 VS 今日最低價
TR2 = 昨日收盤價 VS 今日最高價
TR3 = 昨日收盤價 VS 今日最低價 (在三個區間選出一個最大的)
然後每二十日做一個真實區間的平均值計算
系統一:
四週價突破就進場 兩周價反向突破出場
然後他過濾的方式是不論你有沒有獲利 只要照這個系統去模擬
上次有獲利 這次就忽略 如果上次是造成虧損2N就進場
如果錯過進場點 就忽略系統一
其實這一段我不太了解 所以我有上網查了一下
有人是說 還可以加上用長均線去當過濾線 比較可靠
系統二:
十一週價突破就進場 四週反向突破就進場
然後在資金上的控管為最多只使用你總資金的50%
===
停利的方式依striker大解釋是
做多:五日低點停利
做空:五日高點停利
===
加碼的方式是:每移動1N 加碼一單位 最多累計五單位
(單位的大小是依手上資金去做分配,每次冒險的金額為總資金的2%)
交易首日的停損是1/2N 之後皆使用2N停損
然後如果不停虧損的話 每出現10%的拉回 就砍除20%的冒險單位
我看完之後認為 在資金控管、嚴守停損上有比較明顯的進展外
其他的收穫好像沒有想像中的大 感覺臺灣的股票都容易被消息面影響
籌碼面的更迭太過於快速 這套系統似乎只適用於較成熟的市場
另外我在新聞上看到一個投資人說過選股的方式
價漲量增加2分,價漲量縮加1分,價格下跌則扣分
2至3個月就能依分數高低選出強勢
另外設10%停損點30%停利點,賺一次能抵擋3次的操作失當,
而且只要股價每上漲3%就加碼,如果最後交易的股票跌3%就賣出部分持股
這概念好像就有點類似海龜的交易方式
這是我看完的小記錄 不知道觀念是否正確?
煩請大家 幫我釐清觀念!
謝謝!
--
E = 期望值
PW = 獲利率 AW = 平均獲利
PL = 虧損率 AL = 平均虧損
在海龜系統中 用兩個系統來選擇進場的時機
他用來進行進場和出場的價值依據為N(真實區間、波動率)
N的計算是用昨日收盤價、最高價、最低價算出差值
TR1 = 今日最高價 VS 今日最低價
TR2 = 昨日收盤價 VS 今日最高價
TR3 = 昨日收盤價 VS 今日最低價 (在三個區間選出一個最大的)
然後每二十日做一個真實區間的平均值計算
系統一:
四週價突破就進場 兩周價反向突破出場
然後他過濾的方式是不論你有沒有獲利 只要照這個系統去模擬
上次有獲利 這次就忽略 如果上次是造成虧損2N就進場
如果錯過進場點 就忽略系統一
其實這一段我不太了解 所以我有上網查了一下
有人是說 還可以加上用長均線去當過濾線 比較可靠
系統二:
十一週價突破就進場 四週反向突破就進場
然後在資金上的控管為最多只使用你總資金的50%
===
停利的方式依striker大解釋是
做多:五日低點停利
做空:五日高點停利
===
加碼的方式是:每移動1N 加碼一單位 最多累計五單位
(單位的大小是依手上資金去做分配,每次冒險的金額為總資金的2%)
交易首日的停損是1/2N 之後皆使用2N停損
然後如果不停虧損的話 每出現10%的拉回 就砍除20%的冒險單位
我看完之後認為 在資金控管、嚴守停損上有比較明顯的進展外
其他的收穫好像沒有想像中的大 感覺臺灣的股票都容易被消息面影響
籌碼面的更迭太過於快速 這套系統似乎只適用於較成熟的市場
另外我在新聞上看到一個投資人說過選股的方式
價漲量增加2分,價漲量縮加1分,價格下跌則扣分
2至3個月就能依分數高低選出強勢
另外設10%停損點30%停利點,賺一次能抵擋3次的操作失當,
而且只要股價每上漲3%就加碼,如果最後交易的股票跌3%就賣出部分持股
這概念好像就有點類似海龜的交易方式
這是我看完的小記錄 不知道觀念是否正確?
煩請大家 幫我釐清觀念!
謝謝!
--
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