波段與當沖的"停損"與"最大評價虧損" - 財經

By Kama
at 2012-05-03T04:35
at 2012-05-03T04:35
Table of Contents
因為才正在慢慢踏入程式的領域
本身還沒有底
一個陽春的交易策略開始讓我擔憂
進而讓我在最近思考一些道理
對於許多波段的策略上
停損通常在1%或者100點 (常聽到 來源不可考)
而我也發現他們常說,每次看到突破1000的連續虧損就很擔心策略失效
而當沖停損大約都在30 (然後我自己這半年找出來的最大連虧在317,與333蠻近的)
後面會提到
也就是他們觀察最大評價虧損之後,來瞭解或比較這個策略的穩定性
而我自己聯想後,想出一些問題
一般來說,波段與當沖的資金槓桿或者說資本的比例大約在3:1
例如100萬玩波段,那當沖就是33萬
那我可不可以推得
"那波段的停損約在100,而當沖就是33"
接著我又在推得
"波段的最大評價(連續)虧損是1000,所以當沖也就是大約在333上下",比例上的差距不大
(或者說差不了多遠,不可能變成500,或是666)
或者只剩100,200
其他一
最後我還想到對於策略上的不同會不會另有影響
假如是 通道系統策略 與 非通道系統策略 是否也有"很明顯"的差別
如果是很相近,也就代表不管策略怎麼變,該賠的永遠會出現?(個人淺見是覺得不大可能)
其他二
假如是"相同屬性(開發區)的交易策略"(例如"其他一"的其中一種)的情況下
就假設都是通道系統的情況下
內含參數要是不同,例如一個length(9) 而另一個為length(13)
這樣停損與最大連虧也會"很明顯"的不同嗎?
=====加減碼與停損與最大評價虧損=====
關於例用波動率加減碼的情況下
打個比方好了,例如做1~3口的加減碼
基本單口獲利約100萬
使用了加減碼策略之後
總共獲利提高到160萬 (約1.6倍)
那最大評價虧損是否也是會提高約1.6倍上下左右
當然問的有點沒邏輯性
是希望說
1.我是想說不定可以藉由這些停損與最大虧損的比例穩定度上
來確定某個交易策略的穩定度
不會因為在(測試區)調整了些微的小參數就導致差距過大失去高原效應
或者回測各參數的績效過於發散
2.為了目前己上線交易,但是沒啥回測績效的交易策略,打點強心針 = =" (自私)
--
本身還沒有底
一個陽春的交易策略開始讓我擔憂
進而讓我在最近思考一些道理
對於許多波段的策略上
停損通常在1%或者100點 (常聽到 來源不可考)
而我也發現他們常說,每次看到突破1000的連續虧損就很擔心策略失效
而當沖停損大約都在30 (然後我自己這半年找出來的最大連虧在317,與333蠻近的)
後面會提到
也就是他們觀察最大評價虧損之後,來瞭解或比較這個策略的穩定性
而我自己聯想後,想出一些問題
一般來說,波段與當沖的資金槓桿或者說資本的比例大約在3:1
例如100萬玩波段,那當沖就是33萬
那我可不可以推得
"那波段的停損約在100,而當沖就是33"
接著我又在推得
"波段的最大評價(連續)虧損是1000,所以當沖也就是大約在333上下",比例上的差距不大
(或者說差不了多遠,不可能變成500,或是666)
或者只剩100,200
其他一
最後我還想到對於策略上的不同會不會另有影響
假如是 通道系統策略 與 非通道系統策略 是否也有"很明顯"的差別
如果是很相近,也就代表不管策略怎麼變,該賠的永遠會出現?(個人淺見是覺得不大可能)
其他二
假如是"相同屬性(開發區)的交易策略"(例如"其他一"的其中一種)的情況下
就假設都是通道系統的情況下
內含參數要是不同,例如一個length(9) 而另一個為length(13)
這樣停損與最大連虧也會"很明顯"的不同嗎?
=====加減碼與停損與最大評價虧損=====
關於例用波動率加減碼的情況下
打個比方好了,例如做1~3口的加減碼
基本單口獲利約100萬
使用了加減碼策略之後
總共獲利提高到160萬 (約1.6倍)
那最大評價虧損是否也是會提高約1.6倍上下左右
當然問的有點沒邏輯性
是希望說
1.我是想說不定可以藉由這些停損與最大虧損的比例穩定度上
來確定某個交易策略的穩定度
不會因為在(測試區)調整了些微的小參數就導致差距過大失去高原效應
或者回測各參數的績效過於發散
2.為了目前己上線交易,但是沒啥回測績效的交易策略,打點強心針 = =" (自私)
--
Tags:
財經
All Comments

By Skylar DavisLinda
at 2012-05-06T00:34
at 2012-05-06T00:34

By Madame
at 2012-05-09T12:26
at 2012-05-09T12:26

By Annie
at 2012-05-13T04:21
at 2012-05-13T04:21
Related Posts
請問各國"經濟方面"的指數 可以去哪裡看

By Kama
at 2012-05-02T21:30
at 2012-05-02T21:30
X-程式交易全紀錄5/2

By Valerie
at 2012-05-02T20:28
at 2012-05-02T20:28
Z-程式交易全紀錄4/30

By Suhail Hany
at 2012-04-30T22:52
at 2012-04-30T22:52
X-程式交易全紀錄4/30

By Annie
at 2012-04-30T16:36
at 2012-04-30T16:36
Vega的操作

By Sierra Rose
at 2012-04-30T11:43
at 2012-04-30T11:43