波段與當沖的"停損"與"最大評價虧損" - 財經

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By Kama
at 2012-05-03T04:35

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因為才正在慢慢踏入程式的領域

本身還沒有底

一個陽春的交易策略開始讓我擔憂

進而讓我在最近思考一些道理

對於許多波段的策略上

停損通常在1%或者100點 (常聽到 來源不可考)

而我也發現他們常說,每次看到突破1000的連續虧損就很擔心策略失效

而當沖停損大約都在30 (然後我自己這半年找出來的最大連虧在317,與333蠻近的)
後面會提到
也就是他們觀察最大評價虧損之後,來瞭解或比較這個策略的穩定性



而我自己聯想後,想出一些問題

一般來說,波段與當沖的資金槓桿或者說資本的比例大約在3:1

例如100萬玩波段,那當沖就是33萬

那我可不可以推得

"那波段的停損約在100,而當沖就是33"

接著我又在推得

"波段的最大評價(連續)虧損是1000,所以當沖也就是大約在333上下",比例上的差距不大
(或者說差不了多遠,不可能變成500,或是666)
或者只剩100,200


其他一

最後我還想到對於策略上的不同會不會另有影響

假如是 通道系統策略 與 非通道系統策略 是否也有"很明顯"的差別

如果是很相近,也就代表不管策略怎麼變,該賠的永遠會出現?(個人淺見是覺得不大可能)




其他二

假如是"相同屬性(開發區)的交易策略"(例如"其他一"的其中一種)的情況下

就假設都是通道系統的情況下

內含參數要是不同,例如一個length(9) 而另一個為length(13)

這樣停損與最大連虧也會"很明顯"的不同嗎?



=====加減碼與停損與最大評價虧損=====

關於例用波動率加減碼的情況下

打個比方好了,例如做1~3口的加減碼


基本單口獲利約100萬

使用了加減碼策略之後

總共獲利提高到160萬 (約1.6倍)

那最大評價虧損是否也是會提高約1.6倍上下左右





當然問的有點沒邏輯性

是希望說

1.我是想說不定可以藉由這些停損與最大虧損的比例穩定度上

來確定某個交易策略的穩定度

不會因為在(測試區)調整了些微的小參數就導致差距過大失去高原效應

或者回測各參數的績效過於發散



2.為了目前己上線交易,但是沒啥回測績效的交易策略,打點強心針 = =" (自私)

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Tags: 財經

All Comments

Skylar DavisLinda avatar
By Skylar DavisLinda
at 2012-05-06T00:34
高原效應要看你系統本身的資質
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By Madame
at 2012-05-09T12:26
你那系統是ok的啦,可以考慮動態調整口數來優化
Annie avatar
By Annie
at 2012-05-13T04:21
直接開範例程式看

請問各國"經濟方面"的指數 可以去哪裡看

Kama avatar
By Kama
at 2012-05-02T21:30
我這邊是可以查到 道瓊工業 13279.32 65.69 0.50% 05/01 那斯達克 3050.44 4.08 0.13% 05/01 羅素兩千 815.89 -0.99 -0.12% 05/01 Sand ...

X-程式交易全紀錄5/2

Valerie avatar
By Valerie
at 2012-05-02T20:28
加碼4口多單,目前滿倉6口多單,均價7549。 目前倉位: 進場日期 進場點位 多空 口數 出場日期 出場點位 損益 2012-04-30 7,453 Buy 2 2012-05-02 7,588 Buy 2 2012-05 ...

Z-程式交易全紀錄4/30

Suhail Hany avatar
By Suhail Hany
at 2012-04-30T22:52
目前倉位: 進場日期 進場點位 多空 口數 出場日期 出場點位 損益 2012-04-30 7,400 Buy 100 2012-04-30 7,460 6000 新增心得 ▲買低賣高+不被洗盤--「鍵盤」交易員應具備的技 ...

X-程式交易全紀錄4/30

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By Annie
at 2012-04-30T16:36
空單2口平倉,共獲利126點;多單2口進場,均價7453。 目前倉位: 進場日期 進場點位 多空 口數 出場日期 出場點位 損益 2012-04-26 7,516 Sell 2 2012-04-30 7,453 126 2 ...

Vega的操作

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By Sierra Rose
at 2012-04-30T11:43
賣方在完美時機 還是會有大的可賺^^ Z大厲害~ 可惜沒到結算走~~ ※ 引述《ZZealot (型男3號)》之銘言: : 選舉這次我賣近買遠一百多萬 : 選舉結束完第一天開盤平倉賺3x萬 : 如果擺到結算可賺一百多萬 剛好一倍 : 此招效用跟蝶式雷同 : 結算在你做單的價位是賺最多的 : 且此招幾乎 ...