波段性質的期貨外豬多空單留倉狀況 - 期貨

真的看不太懂...

一般來說套利是指無風險或低風險的行為!!

你的波段單套利行為我看不懂他的無風險在哪裡....

是我太愚笨嗎?

舉例來說~~

摩台1大點約是28點加權指數

當加權指數跟摩台指數換算有百點的價差時!!

就會有人進行套利行為等待價差收斂~~

因為這是必然收斂!!

所以稱為套利!!

留波段單套利的方法為何我看不太懂你的論點!!

哪裡有無風險或是低風險的部份??

另外 籌碼部分現在跟以前已經差很多了!!

暫時不論外資部分是遠月近月的未平倉單混在一起

現在外資在部位部份 有現貨 台指 摩台 選擇權

也就是說不管哪一個部分單獨來看都不再是零合遊戲

它可以輸現貨賺期貨~~輸摩台賺選擇權

就拿選擇權來說基本的鎖利方式

F=C-P

F 期貨 C 買進買權 -P 賣出賣權

這是基本鎖利方法!!

也就是說買進平價的買權賣出平價賣權就等於做多一口期貨

公式換一下 P=C-F

我要是想鎖住賣權的利潤，我可利用買入買權跟放空期貨

所以當我放空期貨，我到底只是因為部位太大暫時處理不掉，只好先鎖住看看後勢如何

還是真的看空~~~你不是當事人不太可能知道!!

這也造成各部位籌碼不再是零合遊戲~~

由哪各方向看都會有不同結果~~

只是~~這跟波段單套利的關聯在哪....我還是不懂你可以說清楚嗎?

你的波段單套利原理到底是?

我有聽過波段單鎖住獲利~~沒聽過套利耶!!

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