波段性質的期貨外豬多空單留倉狀況 - 期貨

By Dorothy
at 2011-08-19T19:58

Table of Contents

真的看不太懂...

一般來說套利是指無風險或低風險的行為!!

你的波段單套利行為我看不懂他的無風險在哪裡....

是我太愚笨嗎?

舉例來說~~

摩台1大點約是28點加權指數

當加權指數跟摩台指數換算有百點的價差時!!

就會有人進行套利行為等待價差收斂~~

因為這是必然收斂!!

所以稱為套利!!

留波段單套利的方法為何我看不太懂你的論點!!

哪裡有無風險或是低風險的部份??

另外籌碼部分現在跟以前已經差很多了!!

暫時不論外資部分是遠月近月的未平倉單混在一起

現在外資在部位部份有現貨台指摩台選擇權

也就是說不管哪一個部分單獨來看都不再是零合遊戲

它可以輸現貨賺期貨~~輸摩台賺選擇權

就拿選擇權來說基本的鎖利方式

F=C-P

F 期貨 C 買進買權 -P 賣出賣權

這是基本鎖利方法!!

也就是說買進平價的買權賣出平價賣權就等於做多一口期貨

公式換一下 P=C-F

我要是想鎖住賣權的利潤，我可利用買入買權跟放空期貨

所以當我放空期貨，我到底只是因為部位太大暫時處理不掉，只好先鎖住看看後勢如何

還是真的看空~~~你不是當事人不太可能知道!!

這也造成各部位籌碼不再是零合遊戲~~

由哪各方向看都會有不同結果~~

只是~~這跟波段單套利的關聯在哪....我還是不懂你可以說清楚嗎?

你的波段單套利原理到底是?

我有聽過波段單鎖住獲利~~沒聽過套利耶!!

--

Tags: 期貨

All Comments

By Regina
at 2011-08-21T18:14

我的觀念是拿你們所謂套利又好像對鎖利益或損失的降低波

By Faithe
at 2011-08-25T19:22

動風險(只為了降低風險而不去利用買賣力造市講難聽套損)

By Suhail Hany
at 2011-08-27T08:29

來用另外一種解釋也就是法人都不管各部位詳細要怎麼鎖或

By Emma
at 2011-08-28T15:10

怎麼套(利或損都好),總體金額當作是部位,會有一種計算公

By Mary
at 2011-09-01T14:47

式某種程度達到 1現在金額部位的分配在股期權2分配的變動

By Ina
at 2011-09-01T17:44

也就是現在為了金額部位交易能造成以後順便順勢造市

By George
at 2011-09-03T08:10

這以後的未來勢就是我所謂的潛在價格調整之勢

By Isabella
at 2011-09-06T22:41

潛在價格調整之勢用很多人的解釋可能太過小家子氣的例

By Ula
at 2011-09-07T00:43

如搞得好像複雜無比的計算算不完因為各部位像套利又套損

By Vanessa
at 2011-09-08T20:57

既然是用簡單化金額部位又選擇權買賣操作外資也常變

By Anonymous
at 2011-09-13T05:48

故用期貨凹單現在來看外資目前的部位金額與交易變動來

By Puput
at 2011-09-17T14:11

看外資的算盤對於未來潛在勢乃至造市關鍵價格誘導與追蹤

By Joseph
at 2011-09-20T19:44

我就問你一句一針帶血的話你各種套鎖若是能說成套鎖利

By Aaliyah
at 2011-09-24T20:58

但完全無法做到2現在分配的變動為了金額部位交易能造成以

By Dorothy
at 2011-09-25T12:30

後順勢造市的話為什麼銀行還會在貌似複雜精密的公式

By Heather
at 2011-09-28T16:26

交易過程產生週轉困難金融危機甚至倒閉呢?

By Adele
at 2011-09-30T02:28

就是因為若是各複雜公式建立過程中稍微錯誤假就會造成這

By Tracy
at 2011-10-03T08:19

樣的套損套出損失並且無法影響盤勢造市而越鎖出損失

By Eden
at 2011-10-04T07:48

所以我從整體金額部位觀點出發而不從各種對鎖對套觀點

By Quanna
at 2011-10-08T21:21

整體金額觀點與各種對鎖對套觀點比較 1前者較後者靈活

By Doris
at 2011-10-13T08:34

我想這是對定義搞混了!相同的行為不一定會出現相同的結果!

By Eden
at 2011-10-16T12:01

2 不太過依賴盤勢複雜而導致瑕疵的套出損因此順勢造市

By Heather
at 2011-10-18T11:25

我大概懂你再說啥了~不過這應該不是套利!!

By Erin
at 2011-10-20T23:48

那還要思考為什麼相同的行為不一定會出現相同的結果

By Ida
at 2011-10-22T03:55

就像簡單的F=C-P這個動作不同時間做有不同意義!!

By Anonymous
at 2011-10-23T16:17

今天有獲利今天做完叫做鎖住風險~

By Linda
at 2011-10-27T19:35

不同時間就是因為上述的2的道理分散互鎖互套越精密越作

By Una
at 2011-10-29T10:15

但是若是自己認為等明天狀況不對再來做~那就根本沒用了!

By Ethan
at 2011-10-30T22:48

不到2的作用且現在的今天若有獲利也是剛好各部位公式沒

By Christine
at 2011-10-31T08:17

衰洨或是缺陷假設遇到盤勢發展與交易策略完全不同的損失

By Agatha
at 2011-11-01T09:21

可是蠻多人認為隔天狀況不對在做還來得及!

By Jacky
at 2011-11-05T03:26

虧損都發生了~~又何來鎖住利潤!!雖然動作相同~~

By Delia
at 2011-11-06T09:12

可是這根本不是套利!!至於你說的波段單套利~我還是不懂!!

By Callum
at 2011-11-08T01:29

來不來得及要看你所謂各種鎖的公式建立有多嚴謹,例如有的

By Steve
at 2011-11-12T00:03

公式策略是某種範圍內波動的震盪盤才保證有用另種公式策

By Kumar
at 2011-11-13T05:54

略卻是某種波動範圍的趨勢盤才比較有用通常越嚴謹雖然
套鎖出損的機會較少但相對根本也是檢角沒賺什麼

By Olivia
at 2011-11-16T05:14

既然道理這樣回過頭來說想一堆假設公式套鎖真有多珍貴?

By Una
at 2011-11-17T05:15

珍貴的應該在於能影響盤勢能順又一面造市

By Hedy
at 2011-11-21T04:17

我怎覺得你說的像是利用機率在處理盤勢~不像是真正在套利!

By Yuri
at 2011-11-21T08:34

套利的基本是利用不合理之處創造利潤!通常風險很低~

By Carol
at 2011-11-25T01:15

你說的鎖來鎖去很像是自營商賣權策略

By Dinah
at 2011-11-29T09:44

利用許多組合降低風險!但是...她們也不會稱這是套利~~

By Kelly
at 2011-11-30T22:34

再舉例吧假設我的策略沒有過於嚴謹假設的限制雖然之

By Edwina
at 2011-12-04T17:09

前的買賣與之後的買賣在趨勢上來說是相反方向但只要有

By Annie
at 2011-12-08T09:30

波動力道能順著我上述的2的作用就絕對來得及而沒有來不
及因此需要每天套利好像極為難得的剛好獲利

By Wallis
at 2011-12-13T05:32

為什麼我把套利與對鎖混著說? 因為很多人觀念就是這樣啊

By Ina
at 2011-12-14T06:51

套利跟對鎖相似是因為二者都比較不論趨勢或造市的力量啊

By Xanthe
at 2011-12-18T22:00

沒關係~我知道!很多人是這樣~很正常!

By Hazel
at 2011-12-22T01:54

而你對於我所說的波段套利我再解釋就融合了趨勢造市

By Candice
at 2011-12-23T15:50

總之我清楚到其中分別就好!簡單來說你的套利需要波動順者你

By Suhail Hany
at 2011-12-28T01:26

同樣都是低買高賣貌似不合理但趨勢造市不管合不合理

By Oliver
at 2011-12-31T18:49

同樣低買高賣止的是你所謂的套利我波段的套利波段就看

By Dorothy
at 2011-12-31T23:57

我的定義沒這問題~就是順者我才去套!根本沒有損失問題!

By Ivy
at 2012-01-02T15:32

同樣低買高賣配合你所謂的套利我波段的套利波段就看

By Sarah
at 2012-01-02T23:53

能不能用總體金額來藉由交易狀態造就未來市的勢未必是

By Anthony
at 2012-01-05T12:44

低與高的想像因必須比較太多時間與盤勢到底跟哪個時間

By Isla
at 2012-01-09T23:03

與盤勢來比呢? 所以我也要趁此來問你怎麼知道你的套利
定義沒這問題呢你怎麼知道就是順者你才去套呢因為市

By Mason
at 2012-01-12T23:17

最簡單的套利就發生在現在的美元跟美債!

By Christine
at 2012-01-15T05:58

場太多時間與盤勢的變化你怎能肯定你的假設都沒缺陷呢

By Kristin
at 2012-01-17T23:42

FED宣佈利率維持0.25-0.5兩年不變，美債殖利率1.9-2
只要你是大型投資銀行有資格持有美債的你就會多少套一下!

By Elizabeth
at 2012-01-20T03:29

中下簡單的套利也發生在保證本金與穩定獲利的連動債.....

By Margaret
at 2012-01-22T19:58

這中間沒有太多變數!肯定的部份居多~所以很多人在套!

By Oscar
at 2012-01-25T10:08

一路好幾年就算中間經濟差也搓不破泡沫 FED也沒升息還降
了息所以很多人在套利連動債為什麼會血本無歸還倒一

By Noah
at 2012-01-28T20:22

銀行慘兮兮呢?

By Elvira
at 2012-01-30T06:46

你說的連動債風暴起因來自對CDS的風險錯估~簡單說

By Hedda
at 2012-02-01T20:33

一堆銀行慘兮兮呢? 沒問題未什麼一堆銀行死?

By Daniel
at 2012-02-05T04:30

保險公司誤把高風險商品錯估成無風險商品!
最後發生金融風暴!起因就是以為是套利其實完全不是這回事!

By Oscar
at 2012-02-07T13:22

為什麼要到銀行都死差不多要倒光才知道CDS錯估??????????

By Kama
at 2012-02-09T10:24

高風險錯估無風險所以現在故意市場興風作亂來高估風險

By Mary
at 2012-02-14T02:22

至於錯認套利的代價...所以我才會說~~

By Dinah
at 2012-02-18T20:45

因為根本沒有一個風險標準標準也都是人的定義市場沒
有什麼完美的好壞定義市場只有情緒而已

By Joseph
at 2012-02-20T21:25

我不懂你的波段單套利模式~中間有機率對我來就不是套利~

By Joe
at 2012-02-23T16:20

我想說的機率其實更主要建構在心理情緒對射的極度交易下

By Adele
at 2012-02-27T18:37

好希望您兩位用回文的..這樣會更有系統也更好閱讀 ~^^

By Annie
at 2012-02-28T14:11

比較像是我在判斷盤勢了~

By Necoo
at 2012-03-03T02:38

的未來波段能否預測隱含的造市機制作用所謂波段套利

By Sandy
at 2012-03-05T10:13

當然你認為那是套利我是沒有意見的!你能賺錢比較好!

By Gary
at 2012-03-08T22:11

我會說波段式因為所謂套利市只有總市場金額不分各分配細

By Callum
at 2012-03-10T06:52

只有無風險才叫套利

By Dorothy
at 2012-03-11T14:55

目計算的假設來達到交易過程產生未來的總部位金額想像

By Hedy
at 2012-03-11T18:37

只有無風險才叫套利那我認為這世界沒有套利............

By Leila
at 2012-03-14T09:13

天呀！這是平行世界嗎？沒有無風險套利?XDDDDDDD
沒知識也不要拿大聲公到處講，拜託一下…

By Hazel
at 2012-03-15T22:05

我拿連動債就徹底反證你的所謂無風險了啊連動債不也是
無風險麼 cobrasgo兄

By Ingrid
at 2012-03-20T06:24

目前為止認定有風險的時間還比以前平行時空世界無風險短

By Agatha
at 2012-03-24T08:17

可是已經血本無歸這就是你想說的平行世界矛盾麼

By Sarah
at 2012-03-24T21:51

沒關係的~~我沒打算要改變你啥的!
只是看到好像有可以套利的波段單模式想知道一下!

By Damian
at 2012-03-25T03:29

哇靠，連動債是理專"號稱"說無風險，這和真正的無風險有
什麼關係？邏輯差到這種地方，懶得和你解釋

By Ethan
at 2012-03-28T23:50

雖然沒找到我要的!你能賺錢比較實在祝投資大賺!!

By Callum
at 2012-03-29T06:57

只有理專號稱連銀行都會因此倒還真是有夠好笑

By Jake
at 2012-04-02T22:45

推LP大

By Frederic
at 2012-04-06T01:17

推大LP

By Noah
at 2012-04-07T22:38

推LP大大LP

By Charlie
at 2012-04-09T13:17

推LP蛋蛋 @@?

By Zora
at 2012-04-10T12:56

我沒有很仔細看完~~不過無風險套利是有一些假設

By Kelly
at 2012-04-11T14:25

套利一般是賺價差~~不管外匯股票利率都可以~~但當你下單

By Lily
at 2012-04-11T19:03

會發生沒套成~~~反被兩邊巴的情況

By Candice
at 2012-04-14T00:56

簡單說結論!我的意思是套利理由發生-套利行為-獲利

By Sandy
at 2012-04-17T04:53

當套利理由不再存在時，自然會失敗!

By Isabella
at 2012-04-18T22:24

LP我感覺比較像~為套利作準備-套利理由發生-獲利!模式不同
我是無法使用的

By Hedda
at 2012-04-19T21:31

我無法接受套利理由有可能不發生的狀況~~就這樣

By Wallis
at 2012-04-24T19:40

講這麼多，兩位大大有賺到錢嗎？

By Gary
at 2012-04-27T09:23

沒有必要去說服另一個人　因為自己的帳戶淨值會給出答案

By Doris
at 2012-04-30T11:12

我覺得討論很好阿~沒必要結果論嗆人成就吧~

By Enid
at 2012-05-03T03:02

到底是先有成功的邏輯，還是成功後才證明邏輯呢?

By Quanna
at 2012-05-06T22:04

補一下，希望有好心人整理一下兩位的說法

By Damian
at 2012-05-08T16:40

順便嚴格定義一下容易讓人誤會的詞~感恩阿

By Bennie
at 2012-05-11T03:23

推LP大，拿G大說的美債 "目前"只是變動少瑕疵還沒被發現
而已，不然連動債怎麼爽那麼多年

By Edith
at 2012-05-12T12:03

例如311地震核電廠事件，沒發生之前大家還不都是信任自以為

By Caroline
at 2012-05-16T17:28

的邏輯，說真的多少公認的邏輯被戳破

By Freda
at 2012-05-19T19:57

無風險才叫套利然後所謂的無風險建立在無信用風險之上

By Kelly
at 2012-05-20T07:11

例如你超大正價差買現貨空期貨建立在交易都拿到錢上

By Una
at 2012-05-24T16:47

但是請勿把這以外的風險放進去還叫套利用詞要正確
連動債的事情那已經另外一回事了

By Olive
at 2012-05-28T21:38

推LP大大LP https://muxiv.com

By Ivy
at 2012-06-01T15:18

及因此需要每天套利好像 https://daxiv.com

波段性質的期貨外豬多空單留倉狀況 - 期貨

All Comments

Related Posts

乾景投顧盤後分析

不太懂為什麼當賣方是用來避險用的

今天多單留倉

請問黃金期貨vs台銀黃金存摺牌價？

100年08月19日期貨收盤價&結算價一覽表