波段性質的期貨外豬多空單留倉狀況 - 期貨

剛好亂聊到外資進來留倉就想到

外資的留倉有人說準有人說不準 有時準又好像有時又不準

外資有亂變或雙八時,但期貨還稍微比較有一種凹單透露未來波段的性質

有人會說是為了套利而留單 例如除權息

但是必須先弄清套利與對鎖的差別

所謂套利很多人都搞錯成對鎖的觀念

套利必然是要未來的波段產生潛在價格調整之勢才需要套利而不單是所謂的凹單避險或

凹單套利除權息(事實上除權息不能當作市場價格藉口, 市場自然會調整回任何的原

波動該有的價格,除非該價格失去了市場機制下的價值或者市場出現了自身體質的問題)

再來解釋套利必然是要未來的波段產生潛在價格調整之勢

某價格點位附近的波段期貨留倉,配對著歷史先後的此點位價格附近的期貨留倉可看出

現正在或未來相應回到此點位時產生的 波段是否滿足力道與否 與 反轉與否

在波段漲跌波動中


如何判定波段滿足或延續 與反轉 呢

可從某價位相對應的歷史前後同價位附近點位的多空期貨留倉判定 外資的也可看出端倪


滿足力道與否例如外資先前凹單的期貨單是未來至少反向波段滿足與否的根據

反轉與否就舉例 例如漲勢高檔完全反轉波段必須是滿足

1原漲勢順向多單減少 2反向空單增加超過之前同點位空單

反之跌勢低檔完全反轉亦然

如果有人作出或者有長期的外資留倉表

稍微有點慧根應該就能很明白這篇胡亂想到說的小洨道理

--
◢██◣ 勇x馬gogo 喔伊喔伊喔伊。
╱￣╲ █◥◥◥ ╯
∮ \ ◤□︵□◢███◣
│ ◥“⊿◤█◥◥◥◤
╲◢▇￥▇◤ ╯╰
█屌鳥 ◤ ＞

--