歷史與近期波動率 - 期貨

Yedda avatar
By Yedda
at 2014-06-05T10:37

Table of Contents

手邊整理資料順便 放上來分享

台指期貨
年 高低價法 **Garman and Klass & GARCH
波動率
2001 27.7%
2002 22.9%
2003 17.1%
2004 18.8%
2005 11.6%
2006 14.3%
2007 15.5%
2008 26.4%
2009 22.2%
2010 13.0%
2011 15.9%
2012 12.2%
2013 9.8%
2014 7.9%
平均 16.39%

用高低價法的好處之一是不用管換月價差，波動也比較接近日內交易者的感受。


近期 波動
2014/5/26 7.27%
2014/5/27 7.08%
2014/5/28 7.36%
2014/5/29 7.19%
2014/5/30 7.04%
2014/6/3 7.57%
2014/6/4 7.25%

以靠波動吃飯的策略真是遇上十多年以來艱困的情況。

國外的一些市場評論 也有討論最近的現象，不免俗的會指向QE。

例如:
Is The Market Too Calm?
http://ppt.cc/uUxL

Only a ‘black swan’ will bring back stock volatility
http://ppt.cc/lXE5


以上分享


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Tags: 期貨

All Comments

Gilbert avatar
By Gilbert
at 2014-06-07T23:19
原來賣方已經爽4年多了
Rebecca avatar
By Rebecca
at 2014-06-08T08:58
推
Queena avatar
By Queena
at 2014-06-10T13:33
波動率跌到1/3 所以差不多也該反轉了
Lauren avatar
By Lauren
at 2014-06-14T06:44
謝謝
Erin avatar
By Erin
at 2014-06-14T10:49
還是看主力心情
Genevieve avatar
By Genevieve
at 2014-06-16T19:53
推
Hedy avatar
By Hedy
at 2014-06-20T14:17
該來一次大崩盤 讓波動率噴出了
Caroline avatar
By Caroline
at 2014-06-21T10:26
波動率低賣方也不見得占便宜阿....勝率高但權利金收的不
Cara avatar
By Cara
at 2014-06-22T17:53
我手上賣波動率的策略已經兩年多沒做了 時間過得好快...
Ingrid avatar
By Ingrid
at 2014-06-26T13:14
推,實用的資料,感謝分享
Frederica avatar
By Frederica
at 2014-06-26T18:03
請問一下，這些資料怎麼計算的???可以分享一下嗎
Steve avatar
By Steve
at 2014-06-28T18:45
一定是週選影響世界的波動
Vanessa avatar
By Vanessa
at 2014-06-30T07:10
萬惡週選!! XD
George avatar
By George
at 2014-07-04T21:41
靠杯 implied vol大概11-14 實際只有7
有4-6的保護空間 一天大概20點吧
Eartha avatar
By Eartha
at 2014-07-06T00:34
謝謝分享！
Hedda avatar
By Hedda
at 2014-07-07T16:47
感謝分享! 波動派縮手好久了~~ XD
Enid avatar
By Enid
at 2014-07-07T19:54
賣方要小心波動率放大 賣貴一點不是很好嗎？
Jessica avatar
By Jessica
at 2014-07-10T06:23
pro級就是不一樣
Ina avatar
By Ina
at 2014-07-10T16:44
pro級就是不一樣
Xanthe avatar
By Xanthe
at 2014-07-12T01:40
感謝分享～
Olive avatar
By Olive
at 2014-07-14T18:46
波動來~~ball don't lie
Genevieve avatar
By Genevieve
at 2014-07-16T13:29
看心酸而已好嗎，乖乖做股票比較實在~看看3474

台指當沖?

Quanna avatar
By Quanna
at 2014-06-04T17:08
請教一下各位高手 小弟今天去某期貨商開戶 營業員拿一個台指當沖的什風險書給我簽 她說是一口保證金做兩口大台或小台 =.= 小弟玩股票當沖一向贏少輸多 因為股票常會遇到主力拉一跟或跌一根 看盤中買賣力道根本不準 *.- 主力拉的速度很快常常來不及反應 請教一下台指 ...

103年06月04日 選擇權簡表

Necoo avatar
By Necoo
at 2014-06-04T16:24
Put/Call Ratio　　　1.41 VIX指標　　　　　　 9.27 Call未平倉最大量　　9300 Put未平倉最大量　　 8900 平衡點　　　　　 　 9100 總覽圖 http://2330.tw/Option_Master.aspx - ...

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By Olive
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盤後籌碼整理0604

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By Jake
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103年06月04日 期貨收盤價&結算價一覽表

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By Mia
at 2014-06-04T14:53
http://www.taifex.com.tw/chinese/home.htm 103年06月04日 期貨收盤價andamp;結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 9102 9102 電子期06 358.05 358.05 金融 ...