正價差、逆價差，干嘸差？ - 期貨

Kristin · 2013-03-08

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各位op板的大大們好

小弟操作期貨與選擇權至今兩年多

個人的感覺是，正逆價差似乎對於未來的走勢沒有太大的影響？

然而，教科書告訴我們，正價差表示後市看漲，逆價差表示後市看跌

不知道各位的看法如何？

在此先謝過了！

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All Comments

Megan2013-03-13

價差50點以上才有看頭~

Jacob2013-03-17

正價差代表期>現逆代表期<現

Puput2013-03-21

沒啥差別

Dorothy2013-03-21

多少有差啦...不過價差太大小心反轉

Doris2013-03-23

看價差做當冲不太準，正負10點內只要急拉急殺就可以反轉

Elvira2013-03-27

目前小弟使用的方法是隔日沖或隔兩日沖，就是想透過

William2013-03-27

吃隔日跳空的風險來試單

Susan2013-03-29

1樓講的價差大於50點其實有可能的，不過比較常發生在遠月

Puput2013-03-30

所以用遠月價差做波段單也許有參考性

Heather2013-04-02

也滿好奇有沒有類似的學術著作@@

Zanna2013-04-07

正逆價差似乎常常一下正一下負的

Faithe2013-04-10

作價差的收歛好像也挺有意思的

Rachel2013-04-10

反應市場預期心態，不能代表後市多空

Margaret2013-04-12

與其看期限貨的正逆價差，個人覺得比較盤中摩台和台

Victoria2013-04-13

指期的漲跌趴數"比率"，如果差距0.5%以上通常摩台會

Dorothy2013-04-15

有領先的功能。

Michael2013-04-17

作價差的收歛好像也挺有 https://noxiv.com

Tristan Cohan2013-04-20

指期的漲跌趴數"比率" https://daxiv.com