機率與統計的遊戲 - 期貨

我再用回文來回復推文的問題：


推文1:
推 aa182201: 一口賣方1.2w 1000口1200w 你有一千多萬以上當賣方你以 07/18 19:51
→ aa182201: 為不會有幾十萬保險或賺更多嗎... 07/18 19:51

Ans: 我只回答前半段，思考一下1000口賣方真的需要上千萬的資金嗎？

有沒有可以節省保證的方式？我沒有保險，我的保險就是停損以及rolling



推文2：
推 zxlu: 做好資金控管及適當停利停損，並在連贏的時候要適當加碼， 07/18 20:12
→ zxlu: 輸的時候要適當減碼，連續幾次方向對的“複利”效果很恐怖

確實，別人都是用配股配息年複利，我們交易選擇權都是週複利，

這才是選擇權的威力


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不說答案只是讓大家有思考的空間，而非故弄玄虛

賣方的特性與期貨那種線性的方式的策略是不一樣，賣方是賺時間價值

快結算，當theta值很大的時候，賣方特別好用

john668說對了，其實就是op的價差單，這樣可以節省保證金

畢竟不是神仙，沒有辦法每一周都複利，但是績效慢慢再往上，也都定期在出金






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