機械式操控+資金管理 - 期貨

大家好久不見 XD

潛水一段時間去研究程式交易後，悟出一些心得跟大家分享，
以下會大概歸類三個部份，預計週三開始正式測試最近開發的半自動系統，
每個交易日都會提供隔日進場點位及口數，作為記錄~

分成哪三部份呢?

就是技術分析、資金管理、紀律。

首先開宗明義的說，技術分析只能判斷你什麼時候進場，
但無法確實幫助你盈利。

為什麼這麼說? 我測了各家所提供的技術分析指標，有些指標的確非常好用，
而且進場的點位非常漂亮，離場的點位也非常漂亮。

但為什麼我們使用同樣一個技術指標，結果他的大賺錢，我的反而吃大虧?
難道是這個指標唬爛?

不信邪的情況下，我又測試了將近50組的技術指標，
大概都得到相同的結果。

所以我認真思考一個問題:
「指標真的能夠幫助我盈利嗎?」
緊接著在我測試另一套系統時，得到一個完全不同世界的啟示。


這部份就是資金管理。

兩年前，我曾經在外匯平台中，用30美金滾到210美金，
那時我不懂什麼叫資金管理，我只是在不同的時機點加碼，
經過幾個循環得到的結果。

幾週前我測試了外匯平台中的其中一套系統。
之前所有使用的EA因為個人設置的關係在回測時效果都很不理想，唯一這套是正盈利的。

所以我測試了這個系統三個禮拜，
我觀察到很奇妙的一個部份: 他的出場點全部都是停利點，而且完全沒有停損點。

這個跟大部份的教戰手則完全不符阿? 沒有停損居然還可以賺錢?

但我同時也發現到，他對虧損的交易商品會採取加碼的動作，
也就是使用俗稱馬丁格爾策略的加倍賭注法。

在有作資金控管下的馬丁格爾策略，爆炸性的盈利是家常便飯的事，
(當然資金不足做馬丁格爾策略會死無全屍)
所以我開始思考資金控制的原理究竟佔系統的盈利部份有多大?

測試結果真的滿出乎我意料之外的，
我寫的系統，在今年第一個交易日進場，一直到11月初，
分為以下幾個測試對象，本金七萬(只作小台):
不使用資金控管策略的，只作一口，到測試終期，盈利率約在15%左右;
不使用資金控管策略，每次下滿倉的，在八月就爆倉GG;
使用資金控管策略，金字塔型進場，測試終期的帳戶價值為23萬多。

資金控管策略應該建議各大教科書另寫一本，
不過我猜不寫的原因，大概是一旦做了市場就更複雜，科科


最後一部份是紀律。

這個東西應該不用另外寫一個東西了，以上兩個東西，沒確實執行，
策略再好都罔然。


先說明週三上線的新系統用什麼樣的指標跟策略?

指標: 9日+24日均線、K線、MACD(22-36-9)

資金控管策略: 正金字塔策略
無單下第一次進場為資金的50%
加碼-10萬以下加碼點為賺到帳戶價值的10%就加一碼
超過10萬，賺到帳戶價值的15%就加一碼
一碼的價值為帳戶價值的20%，若一碼價值大於保證金需求，則無條件捨去，以口數為單位

停損、停利: 不設停利，設移動出場點

預計上線資金: 七萬


這個系統會一直測試到資金不足一口停止，除此之外會不斷運作，
希望能鼓勵更多朋友進入聖杯的道路~

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