模擬台股 - 股票

By Una
at 2015-01-12T15:48

Table of Contents

這次的模擬更加有趣分成三種模式來比較

100 (隨機常誤) 疊代一千次

常誤
標準差皆為=0.033
平均=1.001 1 0.999

http://imgur.com/GvtytAN

http://ppt.cc/3oET

你會發現在1.001的平均漲幅中
出現了不少隻漲幅逾倍的大飆股，當然也是會有跌趴的
但這在組中，大漲的比例較高

平均漲幅為1的組，大漲的機會就比前組還低
基本上跌的比漲的還厲害一點
因為數學上乘冪的關係，雖然是常誤，但乘下去的結果往下的機會多
就像若有一隻股，每天漲停跌停漲停跌停，最後股價也是往下

第三組平均漲幅為0.999
這組跌趴了，大跌的股一堆。要大飆的機會很低。

這就是chaos的厲害之處，對參數值非常敏感，只差了0.1%
最後的結果差異非常大。

這說明什麼？

1 雖然是用隨機常誤的模擬，趨勢線的技術分析似乎仍有效 ?
你可以看到第一張圖，在破壓力線後，一路飆升
這點我還在參透其原因，chaos的亂中有序？
但這是隨機誤的疊代，數字是沒有眼睛的
我稱之為抓狂的疊代，隨機群聚起來，狂拉。

2 平均漲幅就代表多頭或是空頭，在多頭時，平均乘的漲幅>1
意思就是漲的機會，大於跌的機會
如果是空頭時平均乘的漲幅<1 這會滿恐怖的，一堆股會趴死

3 買股票就要買，往上突破壓力線的股，因為如果真的買的張數多於賣
形成系統往上的推力，那就飆了
當然也可能假突破，停損要設好即可

4 重要的觀念就是跌的快砍，漲要續抱。

如果你買的一隻股，有形成系統性的往上推力，讓常誤平均值>1
飆下去真的獲利不少。

那麼系統性的推力，要看什麼呢？當然就是基本面了！

總結的意義就是：找常誤>1 靠基本面以及上升趨勢線
突破壓力線買進
若壓力線已突破的穩定上升的股，就隨機買沒關係

--

Tags: 股票

All Comments

By Steve
at 2015-01-16T15:07

大大要不要再做一個靠基本面的相關性

By Donna
at 2015-01-20T12:16

大大可以在跑數據前先隨機決定

By Emma
at 2015-01-22T07:50

平均取<1、>1、=1多這個參數呢

By Selena
at 2015-01-27T05:58

或是做一個累計數數比如說

By Steve
at 2015-01-27T16:31

當系統數據來到第100筆資料重新決定平均要取多少

By Megan
at 2015-01-29T20:02

有趣

By Barb Cronin
at 2015-01-31T19:40

有意義!

By Franklin
at 2015-02-02T07:06

我把三組各跑十張圖放到連結裡你們自行看看

By Valerie
at 2015-02-04T17:04

這三種的差別就是drift term啊問題是drift term

By Cara
at 2015-02-09T11:28

又不是constant 如果drift term也是random

By Freda
at 2015-02-11T05:13

做這些simulation path一千萬次也沒屁用啦

By Andy
at 2015-02-12T15:49

你的這些東西連40年前的Black-Scholes邊都沾不上

By George
at 2015-02-16T00:44

拿去學術界present 大概被釘在白板上 challenge到爆

By Jake
at 2015-02-19T13:06

只是很簡單的模擬，了解股市系統的一些潛在規則
然後對操作有些更為深刻的認識

By Frederica
at 2015-02-19T21:08

你推導結論的邏輯很怪更何況只是拿幾張特定的模擬

By Olive
at 2015-02-24T16:23

並不是要"預測"股票而是找出潛在的規則幫助操作

By Xanthe
at 2015-02-25T21:01

這應該要跑chaos的數值分析更大量的分析
但我沒數學軟體可用不然我非常有興趣跑大量分析

By Joe
at 2015-03-02T13:32

圖表就開始說自己想說的故事以為發現了什麼大發現

By Annie
at 2015-03-06T08:26

重點還是知道這些要能來幫助操作才是

By Daph Bay
at 2015-03-11T05:42

加油

By Leila
at 2015-03-14T02:59

對我來講我是滿驚訝的簡單的疊代就可模擬走勢

By Ophelia
at 2015-03-19T00:25

走勢是市場"trade"出來的結果不是"simulate"出來的
走勢為什麼會長這樣是因為不同資訊/因素的驅動

By Skylar DavisLinda
at 2015-03-20T21:01

有動手還是得鼓勵啦! 其實這在GBM很早就有了。另外
變異數(標準差)已經被證明是異質性非恆定，還有就是

By Delia
at 2015-03-24T03:25

是沒錯，但簡單疊代模擬的走勢圖竟然跟真實走勢

By Connor
at 2015-03-26T06:26

非常類似，似乎存在壓力、支撐~~~

By Adele
at 2015-03-27T20:39

飄移項與殘差項有時會跑來跑去，通常可以用較低階的

By Gilbert
at 2015-04-01T05:25

時間尺度去做，做到更小就是到毫秒等級了

By Yuri
at 2015-04-05T07:49

anyway還是謝謝各位的指導，以及板主m文，謝謝喔~

By Irma
at 2015-04-06T11:34

您的簡單迭代離"真實"差很遠喔，其實混亂中的"秩序"

By Elvira
at 2015-04-10T20:26

要想辦法找出來，才會跟"真實"摸上一點點邊

By Leila
at 2015-04-13T12:16

秩序有啊就是趨勢線~~~~

By Zenobia
at 2015-04-14T01:45

每隻飆股都有類似平穩期後突破飆升
再來就是基本面它能夠產生系統的推升力

By Barb Cronin
at 2015-04-17T20:01

您覺得台股與SP500 "看起來"一樣嗎?如果相同趨勢下

By Liam
at 2015-04-19T14:13

所以華爾街很聰明發明了VIX期貨來鎖標準差

By Charlie
at 2015-04-20T15:17

當然不同差非常遠

By David
at 2015-04-22T04:31

光用看的就知道不一樣，台股的跳空比較多。這就是其
中一點。

By Necoo
at 2015-04-24T17:47

所以囉您都知道SP與TW不一樣，所以隨機模式就不能
"真正"隨機，台股有台股的秩序，SP有自己的秩序

By Steve
at 2015-04-28T10:47

找有基本面的股突破趨勢線後買進剩下就交給機率

By Donna
at 2015-04-30T19:11

tompi你跟他講他聽不進去啦他缺太多中間的知識了

By Olive
at 2015-05-04T09:10

當然各有各的在隨機下的"秩序"

By Margaret
at 2015-05-07T06:06

還好吧我沒那麼弱吧

By Queena
at 2015-05-11T12:11

@Above 沒關係啦! 多個數量派新兵也不錯，這方面工

By Daniel
at 2015-05-12T08:29

程不小喔

By Xanthe
at 2015-05-16T22:37

我的目的是借由這個模擬來找出在操作上的幫助
並不是真的要去預測台股

By Olive
at 2015-05-19T11:00

搞chaos的人都知道要去預測疊代系統是不可能的

By Joe
at 2015-05-24T00:35

加油喔!

By Genevieve
at 2015-05-27T02:16

我的重點在股市操作我不是要寫論文不要誤會我
謝謝兩位高手

By Frederica
at 2015-05-31T04:24

我今天critize你的點不是"預測" 而是你的推論邏輯

By Hazel
at 2015-06-02T02:14

你可否講更仔細一點我邏輯錯在那？
我想聽聽看你的指教

By Annie
at 2015-06-06T12:19

你挑出幾張模擬圖然後就說壓力線操作方式有效

By Vanessa
at 2015-06-07T21:49

ok 你批評的對但那只是我秀出來的圖

By Erin
at 2015-06-09T14:30

但是你的模擬跟實際股價為什麼會跑背後是不一樣
的驅動力模擬是靠亂數隨機去跑

By Catherine
at 2015-06-10T01:50

實際上我看了上百幅圖很多都是破壓力線狂飆

By Lauren
at 2015-06-10T14:42

背後是不一樣絕對不一樣，但是股價的隨機因素
是必定存在！
真實股價某部分隨機，某部分不隨機

By Charlie
at 2015-06-11T23:57

above兄你批評的真的滿好我虛心受教

By Erin
at 2015-06-13T16:35

有進步喔! 要把"某"部分不隨機的抽出來

By Necoo
at 2015-06-15T17:11

我們玩統計的人都知道你要拒絕隨機的虛無假設

By Agnes
at 2015-06-16T20:34

才能有研究假設支持

By Ursula
at 2015-06-19T09:35

還有呢?? 記得變異數非恆定喔，還有條件變異喔

By Enid
at 2015-06-20T15:12

推文精彩

By Skylar DavisLinda
at 2015-06-20T21:42

謝謝板主m文~~~

By Selena
at 2015-06-21T11:51

推薦論文:理性投機行為與厚尾現象研究：最適化拔靴

By Genevieve
at 2015-06-23T12:30

其實上百幅也不嚴謹阿...

By Tristan Cohan
at 2015-06-25T23:12

你可以觀察到這樣的情況然後用拔靴跑個1萬次，用很
尾端的情況說觀察到在這些假設底下會這種情形

By Sarah
at 2015-06-29T17:14

是沒錯我同意不夠嚴謹這種要跑大量的數值分析

By Thomas
at 2015-07-01T04:24

最簡單的方式就是你把每一條模擬路徑後面遮起來

By Frederic
at 2015-07-05T10:22

不用大量跑，重點在於核心觀念要先釐清。

By Valerie
at 2015-07-09T05:55

然後用你所謂的"壓力線操作方式"去做模擬操作

By Tom
at 2015-07-11T11:38

我只是先假設趨勢線的功用這點我還在參透中

By Ophelia
at 2015-07-16T03:14

不過重點是你到底是要學術研究還是拿來交易，這會讓
你做的研究方向差很多

By Carol
at 2015-07-17T08:11

不用多大概做個10.20條路徑你就知道壓力線操作有
沒有用因為你都只是看到全圖然後覺得"似乎"可用

By Sandy
at 2015-07-18T20:18

那你只取這個數量的樣本就說可以說明，只是fitcurve

By Suhail Hany
at 2015-07-20T01:50

因為在數值裡趨勢沒有意義

By Dinah
at 2015-07-22T23:23

要是解讀數據的方式是fitcurve，我覺得基本思考就已
經走錯方向了

By Rachel
at 2015-07-23T08:49

隨機對市場最困難的點就是在於"你看不到後面的走勢"

By Olive
at 2015-07-27T22:31

但實際的股價中股民的心理趨勢似乎有種魔力

By Damian
at 2015-08-01T07:54

所以很多人愛追漲停啊

By Queena
at 2015-08-05T13:14

anyway謝謝各位的意見我再思考有新想法再分享

By Jake
at 2015-08-06T03:36

曾經我以為計量是交易聖盃。結果不如一條均線。

By Cara
at 2015-08-10T12:35

一直比心力放在專研“輔助工具”似乎不是唯一解

By Steve
at 2015-08-12T09:14

http://www.chartgame.com/

By David
at 2015-08-12T11:45

自己一些感想版大不要在意

By Ula
at 2015-08-15T20:49

A大那個很好玩，很多人拿來打技術派的臉

By Regina
at 2015-08-19T17:43

其實技術分析沒有不好。只是不要倒果為因就好。技術
分析是很有用的輔助工具

By Doris
at 2015-08-20T14:43

原po模擬了半天方向應該往資金控管走
不是把重點放在統計的模擬分佈

By Anthony
at 2015-08-24T19:31

那個GAME有趣，不過設計錯誤。所以結果也無效。

By Caitlin
at 2015-08-29T18:24

chartgame很真實的哪來設計錯誤

By Odelette
at 2015-08-31T15:23

Chartgame不是有說明是隨機拿S&P500某段交易來測試

By Jack
at 2015-09-02T00:09

大概很多人譙不能控制進出場點吧但那才是最實際的

By Ethan
at 2015-09-02T19:50

我也覺得chart沒啥問題神人有要解釋嗎

By Ethan
at 2015-09-04T21:48

chartgame 沒問題

By Charlotte
at 2015-09-07T16:10

那遊戲沒什麼問題啊只是技術線圖要融入人性才有用

By Christine
at 2015-09-10T23:10

有實驗的精神很好，但前是假設錯誤~~零分

By Susan
at 2015-09-13T07:27

鬧劇一場，荒唐至極~~

By Audriana
at 2015-09-16T19:08

你的隨機根本是亂套
試問大漲大跌跟小漲小跌的機率是否相同???

By Selena
at 2015-09-21T09:17

我是用常誤呀

By Odelette
at 2015-09-22T14:55

擲硬幣好多次,總是會有連續正面, 隨機當然也會阿

By Edith
at 2015-09-25T17:25

你隨機1000次,然後跑10000組,把最後的結果統計起來

By John
at 2015-09-26T08:13

大概也看到一個常態分布結果,只是中心依照設定而變

By Quintina
at 2015-09-30T14:44

然後也都會有大波動的, 因為本來就可以偏離標準差

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