極短期交易策略的手續費成本 - 財經

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By Delia
at 2016-03-12T15:43

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大家好

小弟最近在嘗試開發程式交易的策略

想說既然都要用程式交易了 策略就著重在極短線的交易(秒.分.小時的等級)

回測了不少策略都發現 沒有手續費與期交稅的情況下可以很穩定地獲利

可是一旦用單邊手續費25+期交稅8去回測 獲利連這些成本都不夠付...

嘗試過拉長交易週期 的確可以解決過度交易導致成本過高的問題

但是這樣績效其實不會比我自己手動好太多 也失去了讓電腦幫我賺錢的樂趣ＸＤ


想說似乎有不少前輩是做當沖起家的 也得到很不錯的績效

所以想請教前輩們 是如何克服這方面的問題呢？

小弟目前想到的方向只有談更低的手續費（單邊總成本依然接近30）跟拉長交易週期

拜託前輩們不吝提點方向 謝謝！ ：）

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Tags: 財經

All Comments

Rachel avatar
By Rachel
at 2016-03-14T00:01
進出場 設定條件吧 你極短線 到幾個tick?
Olive avatar
By Olive
at 2016-03-15T21:31
如果是要用極短線，要不要考慮以大台成本算?
Kama avatar
By Kama
at 2016-03-17T22:59
這樣可以確保一點穩穩賺
Andy avatar
By Andy
at 2016-03-21T20:39
你有設定滑價損失嗎?
Regina avatar
By Regina
at 2016-03-24T04:09
如果"每次"進場都滑很大 那還會賠錢真的有點扯
Hedda avatar
By Hedda
at 2016-03-26T21:58
建議拉長交易週期比較好耶～我看m5圖手動當沖Dax，平均
每日操作3～5筆而已，給原PO參考看看 @@ 如果原PO真的對
高頻交易有興趣的話，建議往海外發展 XD
Regina avatar
By Regina
at 2016-03-27T10:35
你在進場價應該是用20秒K的開盤價去算的吧?如果有實測過
Joe avatar
By Joe
at 2016-03-29T00:07
不會滑很兇應該就沒問題，通常手續費和滑價會設定個2~3點
Donna avatar
By Donna
at 2016-03-30T19:17
但極短線要不要設到3點我就不知道了
Kumar avatar
By Kumar
at 2016-03-31T16:18
你平均持有才2分半，開盤震盪劇烈時滑價問題一定要考慮
Skylar Davis avatar
By Skylar Davis
at 2016-03-31T22:59
還要加進網路線路下單的時間差，台灣券商散戶線路延遲蠻
Barb Cronin avatar
By Barb Cronin
at 2016-04-01T04:01
嚴重的，這種極短線回測要怎麼估算滑價是個大問題
Rebecca avatar
By Rebecca
at 2016-04-03T22:15
滑價能不能抵銷你可以每次都晚三秒進場看差異
Lauren avatar
By Lauren
at 2016-04-08T16:33
你可以看看多少比例的交易是在那段時間進行的
沒什麼好不好的問題，只是極短線要考慮更多狀況就是
Skylar DavisLinda avatar
By Skylar DavisLinda
at 2016-04-13T15:22
實際拿一口小台測試當然也可以，極短線大概不會連賠次數
太大，實倉測試起來心裡負擔會小一點
Hedda avatar
By Hedda
at 2016-04-15T04:35
不過你要先克服手續費導致賠錢的問題
Liam avatar
By Liam
at 2016-04-16T09:09
9 8 炸。，。 7‘‘
Regina avatar
By Regina
at 2016-04-20T06:51
原PO客氣啦 @@ 我的虧損單平均持倉3～4根蠟燭，獲利單平
均3到5根蠟燭，我還在練習抱緊獲利，拉長獲利的持倉時間
QQ 幫你加油～
Charlotte avatar
By Charlotte
at 2016-04-25T02:13
時間濾網 我當沖就有加了 時間你自己抓 對於績效確實有幫
助
Agnes avatar
By Agnes
at 2016-04-25T07:01
拍謝～剛重看交易記錄，虧損單平均持倉是1～2根蠟燭 XXD
Zenobia avatar
By Zenobia
at 2016-04-30T03:29
請再加上單邊150元的滑價，20秒K市價單設這樣跟實際差不多
Erin avatar
By Erin
at 2016-05-02T10:47
市價單會成交在不利的價格，你看到有利的滑價成交價
那是別人的交易，跟你無關
Elizabeth avatar
By Elizabeth
at 2016-05-05T13:59
喔忘了註明，150是大台，小台就自行調整囉

有點弱的交易檢討報告0311

Rae avatar
By Rae
at 2016-03-11T16:27
時間 買賣 成交量 成交價 損益 A 09:22:09 買 1 8640 09:25:42 賣 1 8643 3 B 09:46:10 賣 1 ...

小弟的實驗性質交易日記(day36)

Leila avatar
By Leila
at 2016-03-10T23:48
※ 引述《s4001 (風羽)》之銘言： : ※ 引述《s4001 (風羽)》之銘言： : : 根據昨天收盤資訊看 : : 今日一早的想法是偏多操作 : : 但因為系統顯示前方壓力其實蠻大的 : : 所以進行了低槓桿策略 : : 只買了一口8700C 35.5 : : 一開始是賺的...但是後來的下殺造成了虧 ...

有點弱的交易檢討報告0310

Frederic avatar
By Frederic
at 2016-03-10T14:38
時間 買賣 成交量 成交價 A 09:12:05 賣 1 8605 09:30:28 買 1 8626 -21 B 11:21:53 買 1 8 ...

有點弱的交易檢討報告0309

Daniel avatar
By Daniel
at 2016-03-10T00:57
今天就不幫忙解盤了~ 因為我也連輸了2天 快炸了 隨便聊聊好了 我發現原波每天都太早作單 現貨開盤前是瞎猜時間~ 價格區間不太具有代表性 除非委買賣相關數據 開盤就很強烈的偏一邊 我會建議等9點15分以後再開始作 那時候差不多已經跑出一個區間 如果區間是30-40點最佳 我覺得這樣的區間不大不小 然後再開始 ...

小弟的實驗性質交易日記(day35)

Caitlin avatar
By Caitlin
at 2016-03-09T23:53
※ 引述《s4001 (風羽)》之銘言： : ※ 引述《s4001 (風羽)》之銘言： : : 今天盤中看到系統顯示有賣壓在不遠處 : : 所以就簡單進場買了一點點8700C : : 試著看能不能偷點滷肉飯 : : 結果意外的變成麥當勞 : : 真是可喜可賀 : : 希望能持續穩定下去了atat! : : 前 ...