期貨被扣除權息的點數要去哪裡看 - 期貨

Table of Contents

※ 引述《k29571159 (水果XD)》之銘言:
: 不好意思問這個好像很基本的問題
: 只是我不太清楚要去哪裡看
: 有哪位大大可以跟我講一下嗎0.0

用期貨或選擇權合成期貨來逆推

F = S*e^((r-q)*T)

=>

q = r-ln(F/S)/T

--
陰陽中道 教化以正
大地龍蛇 卓然興盛

好人獨占世間福 手執干戈如破竹
黃藍黑白悉顯明 東北西南穀全熟

--

All Comments

Oliver avatarOliver2015-07-21
...不就128點嗎..沒這麼複雜吧
Olive avatarOlive2015-07-25
用這公式 XDDD
Andy avatarAndy2015-07-25
請教樓上問題出在哪裡?
Dora avatarDora2015-07-30
手邊沒電腦用,其中一個問題,你的q如何帶
Connor avatarConnor2015-08-04
F S T r 已知 可推導出 q
Hedda avatarHedda2015-08-07
得到q你還不是要化成點數……
Emma avatarEmma2015-08-12
你用這公式算出接下來幾天的除息影響看看 XD
Agatha avatarAgatha2015-08-15
另外,價差可不是只有反映除息影響而已
Necoo avatarNecoo2015-08-20
不推這公式 是算不出來的 配息不是連續的
Kumar avatarKumar2015-08-20
這篇的作者不是還有幫宏典寫證分的題庫解答嗎?
Ingrid avatarIngrid2015-08-22
你的點數是時間的函數,在沒有給定時間的前提下
Hedda avatarHedda2015-08-27
回答q不是比較好? 還可以帶入時間換算成點數
Zora avatarZora2015-09-01
如果逆推回的q和真實的q有差,不是可以套利?
Enid avatarEnid2015-09-04
回答q幹嘛 XD 你用持有成本公式算,算出我問的那幾個問題
來看看啊 XD
Elma avatarElma2015-09-08
實際上F價格不是只受Srq影響,要套利也不是一有mispricing
就有空間套