期貨指數與大盤指數 - 期貨

※ 引述《clive106 (clive)》之銘言：
: ※ 引述《HudsonE (象象共和國國王)》之銘言：
: : 我建議是別在這種情況進去...
: : 如果真要做, 那就做 6100~5600 吧
: 嗯~我了解您的想法，最近空方氣比較旺
: 不管我還是很想知道，如果是您，選擇履約價時，期指的正逆價差會如何影響您的判斷
: 麻煩您為我解惑^^
正價差乃多頭市場之常態 逆價差也是空頭市場的常態
50點附近的正逆價差 並不算大
今天50點左右價差出現 問題是如果是續跌或續漲 還是一樣的價差怎辦?
還有多頭裡也千萬別"只"看到正價差變的很小就跑下去作多(注意"只")
那"可能"表示有人佈了一堆空單下去 同理在空頭


法人的期貨選擇權 乃避險套利的工具
今天如果結算前正價差或逆價差很大 結算的時候 它可以硬拉或硬殺
而且常常給你現貨弄到禮拜三期指最後成交價 甚至還超過或更低
跟他對作毫無利潤可言
因為他要賺期貨的錢阿!

不過正逆價差失控的時候 就是一個值得觀察的指標了
比如三月初 連續3天正價差140點左右(不過你如果看到第一天正價差140點
就去放空 抱歉 先被軋三天到斷頭再說)


這就代表了市場的氣氛有點太過於樂觀或者悲觀了...

你問的選擇權 選擇權幾乎是跟期指連動的喔


--