期貨市場保護交易人措施-第二階段 - 期貨

※ 引述《kolinru (杯子裏的魚)》之銘言：
: (分子)權益數+未沖銷非垂直價差B方市值+未沖銷垂直價差B方市值-未沖銷非垂直價差S方
: 市值+未沖銷垂直價差S方市值
: ------------------------------------------------------------------------------
: (分母)原始保證金+未沖銷非垂直價差B方市值+未沖銷垂直價差B方市值-未沖銷非垂直價
: 差S方市值+未沖銷垂直價差S方市值+應加收之保證金
: 註:倘經計算之風險指標分母項小於1，風險指標註記為100%

各位我不是故意佔版面。
只是發現它很重要很重要很重要，另開一篇。
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未沖銷非垂直價差B方市值+未沖銷垂直價差B方市值-未沖銷非垂直價
差S方市值+未沖銷垂直價差S方市值
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上面寫的是"市值"
很重要說三遍
市值
市值
市值

舉例

BP10100 @30
SP10200 @60

收權利金30點。
最多損失70點。

照之前學習的對市值的文字解讀(可以看我之前發過的4/12那篇)


在某個時刻
10200從 60->1060點。
10100還是在30點

等於這價差的以市值計算的話帳面損益是-1000點。
你以為你裡面放100點就沒事了。

不好意思在at the monent你已經爆了。

分子= -1000點

原始保證金+未沖銷非垂直價差B方市值+未沖銷垂直價差B方市值
-未沖銷非垂直價差S方市值+未沖銷垂直價差S方市值+應加收之保證金

分母= 100 + 0 + 0 - 0 + (-1000) + 應該收之保證金 。

分子/分母 = -1000/ -900

別以為負負得正(笑)
*註:倘經計算之風險指標分母項小於1，風險指標註記為100%


收回剛說的話，這法規還是沒有在價差上做出合適的處理。

說白了跟之前的差異不大。

當垂直價差單與非垂直價差單都是用市值去處理風控，

其實它後台程式根本不用改。

原本
是所有商品的市價
現在變
垂直價差單與非垂直價差單市價。

個人認為這個是相等的。

所有商品的市價=垂直價差單市價與非垂直價差單市價。
(可以當作組成價差單的被括號了)


當然我對上述文字有認知錯誤，願意刪文或修正。




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