期貨多遠月空近月的問題 - 期貨

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嗯 這種簡單的東西使用期交所的免費資料
再搭配最簡單的excel就能算出來了
但是你卻不做反而來這裡問問題
千萬不要學某人電腦爛人又懶啊......

我最喜歡來公佈不賺錢的方法但是又不說為什麼了

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照你說的做法
從2008.01.03做到2015.06.17
吃價差收斂的部分 虧損1038點
(不含手續費及滑價且在結算日尾盤換倉)

so 是虧錢的

那你會想
咦 這樣倒過來不就會賺了嗎?

會賺錢的方法怎麼可能在這裡說呢呵

會問這個問題表示對期貨的概念不夠瞭解
不過
大部分人都是在裡面多多空空的賭而已
所以可能也沒必要瞭解

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All Comments

Kumar avatarKumar2016-05-22
在結算日尾盤轉倉..... 你確定 XDDDDDD
交易所免費資料只有日資料 到期日近月次近月結束時間不同唷
Puput avatarPuput2016-05-23
15分鐘的時間差不外乎拉尾盤與殺尾盤或不偏移長期下來
尾盤偏移量總和應該趨近於零如果要用開盤價回測(沒有時間
差 只是滑價可能比較嚴重)也有 就是虧的少了一點點 沒有
統計上的顯著性而已
Adele avatarAdele2016-05-23
選擇最後交易日前一日的收盤價會不會比較好? 還是差不多
Caitlin avatarCaitlin2016-05-23
不重要,因為癥結點不在這。純論除息影響,原文的作法就是
吃不到除息影響的逆價差,這完全不需要多花心力回測。
Necoo avatarNecoo2016-05-24
要吃到逆價差的方法就是買進持有無限換倉
Queena avatarQueena2016-05-29
要吃到逆價差是要買期貨空現貨
Charlotte avatarCharlotte2016-06-01
除息影響部分的話,吃不到