期貨交易--資金控管 - 財經

※ [本文轉錄自 Option 看板]

作者: erosyang (ErosYang) 看板: Option
標題: [請益] 期貨交易--資金控管
時間: Thu May 26 09:44:32 2005

這邊想請教各位前輩有關於加碼、資金控管、風險的問題

以台灣的期貨、選擇權市場來說

如果今天作空方，在200～300點之內建立80％的部位

以過去的走勢來說，很難碰到一開盤就跳空漲停鎖死到無法回補的狀況

甚至更簡單一點，如果強而有力的上漲，通常會用跳空70～100點

然後買盤一路狂買上去，達到所謂的量價配合、有量有價這種狀態

如果在200～300點之內剛好建立完部位，停損設定在平均成本

基本上來說，不太有可能被多方突擊而死

因此，個人認為，以做空來說，在300點之內建立完部位

所面臨的非系統性風險其實相當低，甚至我認為幾乎沒有




然而，如果是做多呢？

在300點之內將多單分批加碼建立完成，也是建立80％的資金

這邊已經考慮過使用加碼，以分散部位避免依賴一次神奇的部位

我感到困惑的地方在於，如果剛在300點內建立完部位

結果市場在震盪幾天之後，個人並沒有覺得必須減碼時（也就是沒有大跌、出現反轉）

結果最後卻碰到非系統性風險，一天大跌400～500點

期貨市場整個跳空鎖死

這邊請問各位前輩，可否提供你們的策略，一解我心中的盲點


Ps如果空單那部份有問題，很歡迎前輩們給予我批評指教

這邊先言謝了

--