有關無風險利率 在國內該用何值作代表? - 銀行

※ 引述《beagle (紅茶犬)》之銘言：
: 我假設你是要寫論文做研究, 這時還是應該用公認標準, 也就是國庫券平均利率,
: 可以查 AREMOS 資料庫取得相關資料:
: http://140.111.1.22/moecc/rs/pkg/tedc/tedc1.htm
: 可能要稍微注意一下你需要的是短期 (一年以下) 或長期無風險利率...

感謝分享

就長期無風險利率分享一下個人淺知
長期無風險利率應以 zero coupon 的 term structure 表示
也就是一系列 30年期的利率
目前櫃買中心已經做好這些資料 可以下載成 excel file
而且可以每天隨市場交易而變化

下載方式:
(1) 連至 http://www.otc.org.tw/ch/
(2) 到 首頁 > 債券交易資訊 > 公債 > 日統計
(3) 在右邊選擇 a. 橘色字的下拉式選單之"殖利率曲線"
b. 選擇你要的 valuation date
(4) 按下"下載"即可下載到 excel file

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