有關equity curve - 財經

By Charlie
at 2015-08-29T20:02

Table of Contents

※ 引述《poker119 (求)》之銘言：
: 最近在寫程式
: 然後看到這篇
: http://www.programtrading.tw/viewtopic.php?f=8&t=320
: 提到Trade Equity Curve
: 但是我實際測試一下
: 做了均線過濾
: 以及文中提及的跌破布林下緣就捨棄訊號的做法
: 但效果沒有很理想
: 想在這邊討論有什麼比較好的做法嗎

Trade Equity Curve 並不是什麼新東西
Equity Curve本來就是 K線的映射, 映射函數(策略)確定了之後,
K棒怎麼變化, 權益曲線當然就會有相對應的變化, 只是很簡單的mapping而已
真不理解怎麼會有人看著K棒會做單, 看著權益曲線就做不了單了

不過還是有更好的說法, 讓人更容易理解

示意圖:
https://www.dropbox.com/s/jc2bgfb4uptg0lx/EC.png?dl=0

大部分的權益曲線都可以畫成類似圖中的黑線, 往下叫風險 ,往上叫利潤

所謂的Trade Equity Curve只是在黑線走出我們不喜歡(或喜歡)的走勢的時候,
在某些位置進行干預的動作

何謂干預的動作 =====> 進行策略權重的改變 (Position Sizing)

何謂權重, 簡單講就是你的部位口數

參照上圖, 如線上的紅圈或是綠色三角形

例如你的網址藍色投機客所提的做法, 目的就是在決定紅色圈圈的位置

當碰到紅色圈圈的時候, 便進行策略的截斷 (停損/減碼)

風險跟獲利是一體兩面, 往下是風險, 往上是利潤, 當然我們也可以做出相對應的動作
也就是加碼

換個說法就沒那麼神奇了嗎? 說穿了Trade Equity Curve一樣是在做停損減碼加碼
這些老動作

策略沒變(原始權值都是一口,All In,黑線), 但是在Equity Curve上去變動部位數,
(Position Sizing)好讓權益曲線往下發展(風險)的速度減緩甚至截斷,
往上發展(利潤)的速度加速

以我目前在線的當沖策略為例

原始策略, 點進點出, 也就是上面所說的黑線(原始曲線)

<<HSI + HHI + A50>>

https://www.dropbox.com/s/sfw2huwi02cs9t0/HKSSS1.png?dl=0

https://www.dropbox.com/s/qriy1aj0ru8cxbs/HKSSS11.png?dl=0
(Equity Curve)

<<YM + ES + NQ>>

https://www.dropbox.com/s/0x3kbmts6l2hwk3/USSSS1.png?dl=0

https://www.dropbox.com/s/exulbex62mgpw7f/USSSS11.png?dl=0
(Equity Curve)

我知道, 很爛~ 尤其是美期, 那能看嗎?

怎麼運用 Trade Equity Curve 的概念??

在Equity Curve上方附近建立綠色三角形checkpoint, 碰到就加碼
(腦袋中馬上有遊戲畫面, 當賽車在賽道中奔馳的時候, 經過CheckPoint,
馬上就有悅耳的提示音效響起)

例如我簡單抓個昨日高低點當個近期震幅當參考 X = (HighD(1)-LowD(1))
, 假設我預計我這個當沖一天最多進場10次

開始建立綠色三角形CheckPoint

我完全沒有去動到我的原始策略! 僅靠 EntryPrice 來取得權益曲線的位置

第二次進場點 = Entryprice(0) + X/10
第三次進場點 = 第二次進場點 + X/10

餘類推到第十次進場點, 碰到就加碼

立馬測試

<<HSI + HHI + A50>>

https://www.dropbox.com/s/ztxerpy8wfv7nxf/HKSSS2.png?dl=0

https://www.dropbox.com/s/9fy50ike5nu5w4b/HKSSS22.png?dl=0
(Equity Curve)

<<YM + ES + NQ>>

https://www.dropbox.com/s/l908pbmxiy1dqjc/USSSS2.png?dl=0

https://www.dropbox.com/s/6pj61y9kd6vw3wu/USSSS22.png?dl=0
(Equity Curve)

Profit Factor:

<<HSI + HHI + A50>> 1.76 ===> 2.99
<<YM + ES + NQ>> 1.63 ===> 2.83

(更新了一下HK22, 之前那個設定設錯了....難怪有遜一點...)

去看Equity Curve的前後變化, 感受一下綠色三角形開閘之後,
Equity Curve被往上拉抬的感覺

僅建立CheckPoint, 讓Equity Curve自行去衝撞, 撞到了就截斷減碼或加碼
這就是Trade Equty Curve

心法參考: 刀疤老二順勢加碼篇
https://www.ptt.cc/man/Stock/D2A6/DDA/DC91/DCD0/M.1175649491.A.3F6.html

作法參考: 海龜

延伸思考: 多策略管理系統多商品管理系統
如果你開了一個操盤公司, 手上有資金要分配給你旗下的操盤手, 你該怎麼做管理?
依照操盤績效拿到更高的額度? 會不會設定最高虧損上限?

==
以前以為當沖跟波段根本是兩回事....
玩到後面才發現原來根本一模一樣

當沖也是一樣~ 道理通了, 一隻策略就可以穿透這些商品
--

小台怡情大台興家

--

Tags: 財經

All Comments

By Quanna
at 2015-09-02T03:41

天書好文~加推刀疤老二經典文

By Edward Lewis
at 2015-09-03T03:29

先轉寄到信箱再說

By Xanthe
at 2015-09-08T00:02

這確實是厚尾的特性零波大是對的

By Connor
at 2015-09-12T08:44

完全認同推推

By Lauren
at 2015-09-13T20:51

推推

By Quanna
at 2015-09-14T07:35

感謝深刻提點

By Candice
at 2015-09-17T21:52

是低....如阿炮說的....這就是厚尾......

By Cara
at 2015-09-18T04:57

厚尾又叫做波動叢聚現象, 所以糟還有更糟, 好還有更好

By Lily
at 2015-09-22T06:39

盡量讓籌碼分批進行, 就可以弱化曲線往下的部分, 強化
往上的部分~

By Suhail Hany
at 2015-09-24T05:15

感謝凌波大啊

By Lydia
at 2015-09-28T07:00

今天剛好也在研究這

By Hedy
at 2015-09-28T10:05

pf可以從1.多，往上拉到2.多

By David
at 2015-10-02T21:12

搭配pz效果更好

By Ursula
at 2015-10-04T12:54

原理在於厚尾出現的時候加碼是相對安全這是提昇pf的關鍵

By Olive
at 2015-10-06T09:30

PZ派和非PZ派不知道會不會又戰起來（茶

By Ingrid
at 2015-10-06T11:33

不會 pz本身是中性跟厚尾加碼是兩碼子事情

By Bennie
at 2015-10-07T00:24

有什好戰，我在凌波身上有學到交易的東西，所以我覺得
是真的，至於不認同的人，也可以指點我們這些小咖去試
，效果如果好，我也認同，但建議不要嘲笑像凌波這樣願
意指點別人的人，畢竟只有他願意指點我們，不嘴炮

By Odelette
at 2015-10-07T12:28

感謝凌波大

By Gary
at 2015-10-11T14:27

我有個問題問一下那我怎麼知道我的ec往下往上，建議做

By Elvira
at 2015-10-12T02:08

建議上是對ec做均線或布林通道嗎

By Bennie
at 2015-10-15T04:29

謝謝凌波大!!

By Skylar Davis
at 2015-10-16T06:59

http://imgur.com/tPhkXae 把凌波大推薦的書看完後，衍
生出的不完美面進點出，也是用在當沖上，感謝凌波大～

By Hedwig
at 2015-10-19T05:43

可惜語言方面不太熟練，目前還是手動下～

By Kumar
at 2015-10-24T02:31

凌波大，請問這樣的噱爆法加碼方式有設定停損嗎?

By Kama
at 2015-10-26T07:27

我測了幾個停損方法　都會傷害到績效

By Andrew
at 2015-10-29T05:47

不加任何停損法則的績效是最好的　曲線也最穩定

By Gary
at 2015-10-31T15:35

原始模型(無停利停損)　http://i.imgur.com/tcfaNb8.png

By Caitlin
at 2015-11-03T16:29

前一進價停損　http://imgur.com/OreURa0

By Zanna
at 2015-11-06T20:51

平均進價停損　http://i.imgur.com/IrgR4bM.png

By Daph Bay
at 2015-11-07T05:44

停利不停損　http://i.imgur.com/YHsmK7S.png

By Oscar
at 2015-11-10T05:44

這個是台指CDP模型最多加碼10次

By Edith
at 2015-11-13T05:06

停損無謂最好....取捨而已....這個比較難建議, 因為有

By Wallis
at 2015-11-18T02:58

時候也跟你的進場效率有關係, 如果訊號有好的進場效率

By Dorothy
at 2015-11-22T16:49

, 那停損對績效的影響就很小. 不過可以提供你另外一

By Ula
at 2015-11-22T17:55

個思考, 也就是海龜的做法, 在進場前就先規範好風險金

By Heather
at 2015-11-26T10:21

額, 例如總資金5%, 也就是跟你的策略無關了, 點到就
出場休息

By Noah
at 2015-11-29T06:33

soga...感謝分享...

By Kyle
at 2015-11-30T09:50

一些贏家大多還是會設個停損即使測試的結果是不設比較好
but shit happens always lol

By Megan
at 2015-12-05T06:24

大多還是會設停損防止災難性損失

By Annie
at 2015-12-09T18:58

如你所說的和行情無關的money stop control

By Isabella
at 2015-12-11T09:44

謝謝凌波大，獲益良多

By Lauren
at 2015-12-14T18:09

這次非PZ派真安靜

By Doris
at 2015-12-14T21:54

感謝零波大的分享

By Ethan
at 2015-12-14T23:41

把自由人書裡的行情曲線換成Equity Curve就是了 XD
過高就加碼連續過高就連續加碼壓縮突破也加碼

By Olivia
at 2015-12-15T11:09

小弟寫一點題外話關於獲利加碼這件事

By Gilbert
at 2015-12-17T01:13

以前我一直認為只有在獲利狀態下才可以加碼

By Tristan Cohan
at 2015-12-18T09:44

刀疤這篇最後結論說絕不能在有虧損時，擴大部位的建立

By Elizabeth
at 2015-12-19T05:14

只在有利潤時，才可以加碼，越加越少

By Gilbert
at 2015-12-19T06:42

但後來發現在某些市況下正確的加碼方式卻是虧損加碼

By Leila
at 2015-12-22T14:51

而且是越加越多(倒金字塔) 不是越加越少(正金字塔)

By Genevieve
at 2015-12-26T01:36

這些市況通常是高波動混亂異常乖離的時候

By Agatha
at 2015-12-26T05:20

此時適合倒金字塔式的逆勢攤平加碼模式

By Ethan
at 2015-12-26T14:24

comewish大提過他經常使用攤平加碼的方式
http://www.coco-in.net/thread-37506-1-2.html

By Jack
at 2015-12-31T01:07

獲利加碼虧損加碼其實都可以

By Tristan Cohan
at 2016-01-02T07:20

低風險值做順勢高風險值做逆勢這又是PZ的另一個討論
題目了....

By William
at 2016-01-02T23:54

yuting大大可以找一天開篇文談談風險值嗎 <(_ _)>

By Frederic
at 2016-01-07T23:52

以前好像討論過蠻多了...我覺得這類東西只要肯花時間

By Selena
at 2016-01-12T10:38

多做實驗多繳點學費給市場..最後都會得到差不多的結論
不論你去看海龜還是刀疤老二還是各種高手寫的經典,都

By Elvira
at 2016-01-14T14:00

不會有什麼新東西, 交易的本質都是一樣的, 說法不同而
已

By Zanna
at 2016-01-17T03:46

至於有的人會覺得trade equity curve荒謬, 有的人覺得

By Kelly
at 2016-01-20T20:04

PZ荒謬, 有的人覺得PZ中性, 有的人覺得PZ有用
在我看來都只是研究的深淺差異而已....

By Hamiltion
at 2016-01-25T02:55

我說了很多次這就是瞎子摸象, 摸到哪就理解到哪

By Zora
at 2016-01-25T11:16

當然, 同樣的做法我做可以, 你拿去你的策略做實驗卻發

By Tristan Cohan
at 2016-01-28T22:11

線效果差很大, 這就是我前一篇說的, 在你看到那個東西
之前, 或許你還差了某塊拼圖

By Todd Johnson
at 2016-01-31T06:42

正面的一點的話, 當然是建議你多花點時間繼續去想中間

By Linda
at 2016-01-31T20:02

還差了什麼, 負面一點你可以繼續在網路上酸這沒用, 也
許會有機會看誰跳出來解釋給你聽~

By Franklin
at 2016-02-03T21:53

了解！感謝yuting大大提點！

By Charlie
at 2016-02-06T04:23

感謝分享受益良多

By Vanessa
at 2016-02-10T14:03

推推又得到啟發了

By Tom
at 2016-02-15T01:52

我只是覺得加減碼包在pz奧義裡面滿荒謬的
加減碼的方式各式各樣 pz的方式只是加減碼的一種

By Caroline
at 2016-02-18T10:00

我只覺得怎麼每次都想推砲……@@

By Lily
at 2016-02-18T20:06

阿砲早就厚尾賺爽爽,每天推砲捏鬍鬚~

By Queena
at 2016-02-23T00:23

我也想天天吃厚尾～

By Gilbert
at 2016-02-23T10:17

更新了一下HK的部分...訊號連發的部分設錯了...難怪
效果看起來怪怪的...

By Elvira
at 2016-02-27T01:13

謝謝凌波大的分享～

By Caroline
at 2016-03-01T15:13

感恩

By Xanthe
at 2016-03-05T12:03

每次程式寫加碼的都沒什麼用，真不知道為什麼

By Edith
at 2016-03-05T20:11

不知道是那裡寫錯還是怎樣，只好都是單兵作戰

By Yedda
at 2016-03-06T08:27

必然迴歸的系統本身隱含正的期望報酬

By Zenobia
at 2016-03-10T13:11

good

By David
at 2016-03-13T19:36

感謝大大分享不過我怎麼都看不到圖片 >"<

By Edith
at 2016-03-17T18:04

謝謝分享

By Todd Johnson
at 2016-03-19T22:10

多看一次又得到一點啟發，謝謝分享

By Gary
at 2016-03-22T21:59

感謝啟發~~~效果有出現了~~~

By William
at 2016-03-23T07:35

同yu大所說的對於賺錢的情狀幫助特別明顯

By Lily
at 2016-03-24T08:49

應該就是前輩們所說的厚尾巴

By Enid
at 2016-03-27T09:30

看著權益線才會做單代表棒子看不懂.....

By Donna
at 2016-04-01T08:10

可怕的是MDD有神奇的變化

By Una
at 2016-04-02T08:12

推推

By Dora
at 2016-04-03T15:55

腦袋要會變通~一個概念可以延伸到很多東西~要學會對策

By Catherine
at 2016-04-07T08:35

略做管理~ 不用老想著要看棒棒~

By Mary
at 2016-04-11T00:37

那麼會看棒棒就把所有狀況寫在一隻策略裡就好了,還搞

By Mia
at 2016-04-14T12:14

什麼多策略跟策略經理人.....

By Dorothy
at 2016-04-14T20:46

equity curve是一種自製指標

By Kyle
at 2016-04-17T11:58

看自製指標做單天經地義

By Hedda
at 2016-04-21T22:06

EC不是一個自製的指標,它不是人定義出來的.是自然會有的

By Yuri
at 2016-04-23T14:29

不知道EC是什麼就先去查什麼自製指標...

By Susan
at 2016-04-26T21:50

他的說法也沒錯啊,EC本來就可以用close推出來.看成是
指標或指數沒有問題啊

By Oliver
at 2016-04-29T11:05

策略經理人姍姍來遲

By Skylar DavisLinda
at 2016-04-30T19:51

話說我幾年前就有用entryprice玩了到最後根本就是突破

By Edith
at 2016-04-30T22:52

你用Stop單本來就是在賺厚尾啊

By Anonymous
at 2016-05-05T01:29

以前凌波大曾經說過停損單(stop)是怪東西手上衡有部位才對
但stop單真的就是防止厚尾啊
要抓厚尾的方式很多隨機突破會多花成本的

By Rebecca
at 2016-05-08T05:02

難怪我程式套加碼後都會炸

By Hedda
at 2016-05-13T00:44

理論很好理解，贏衝輸縮，但一回測就有問題了

By Catherine
at 2016-05-16T22:42

應該是超強逆勢訊號為主吧所以才會變差

By Mason
at 2016-05-19T16:00

隨機突破有正期望值啊但本要夠粗好在凌坡大多碰幾個市場

By Elizabeth
at 2016-05-20T15:19

我在想是否原策略套用加碼時，是否應鎖死原出場點位

By Sarah
at 2016-05-22T11:54

加碼後，成本變高（或單口平均獲利）降低，使出場點位和原

By Eden
at 2016-05-26T16:34

策略不同，原策略很耐震抱到賺，加碼後反而被巴光
有空時再測測看好了　@@

By Eden
at 2016-05-28T09:09

樓上因為你的回測進場點不夠隨機尤其是逆勢

By Susan
at 2016-05-30T05:03

樓上你把加減碼反著做應該會變好
然後玩到最後覺得自己都在玩回測而已會膩

By Jacky
at 2016-06-04T01:44

真的回測到後來很無聊，又賺不到＞＜

By Olga
at 2016-06-05T08:29

多策略還有策略經理人跟把所有狀況寫在一個策略是有啥關聯
XD

By Bethany
at 2016-06-09T02:34

另外，難道大家寫的策略都是用隨機進場嗎　@@

By Eden
at 2016-06-12T21:37

其實要看商品特性...有些商品整天回掃沒有乾淨的趨

By Delia
at 2016-06-15T17:21

勢基本上獲利加碼的精神就是希望他不要太會回掃
不然一加碼又破底之後又穿頭過新高那樣搞屁?

By Queena
at 2016-06-16T12:01

事實上對大部分人或策略來說, 有用的只有截斷跟減碼的
部分~ 雖然大部分人想要的是加碼那部份的好處

By Dinah
at 2016-06-18T06:38

我猜一定很多人都發現這篇講的例子對他的策略無效

By Sierra Rose
at 2016-06-20T00:23

多數人的反應都是,這個東西應用在他的策略上顯示效

By Regina
at 2016-06-23T12:09

果不大甚或是無效, 所以這個東西荒繆或是中性或是無效

By Hamiltion
at 2016-06-26T05:21

我的想法你未必可以接受,因為沒有共同經歷,所以
語言不通是正常的

By Leila
at 2016-06-27T10:19

與其去講什麼SharpeRatio還是SQN評分方式來評鑑一個

By Edith
at 2016-06-30T09:23

策略或系統

By Joseph
at 2016-07-05T08:30

都不如用我這篇提到的這招來檢驗原始訊號穩固性

By Thomas
at 2016-07-07T07:40

某些人一定會說,書上從沒提過這種檢驗方法,你虎爛的吧

By Isla
at 2016-07-08T17:07

某些人也會說,書上說馬丁格爾不能用,有毒的,不如用凱
莉公式

By Kelly
at 2016-07-11T08:19

覺得無效就不會試啦

By Edwina
at 2016-07-14T02:58

理論我可以接受，但就做不出來～

By Carol
at 2016-07-17T01:03

交易就是很多拼圖,這一塊做法簡單到不行,卻還是會因為

By Vanessa
at 2016-07-20T21:16

你前面某一塊還沒拼到而效果不大,先記在心裡醞釀就好

By Lydia
at 2016-07-24T19:03

如果你發現這篇的作法,不論是波段還是當沖, 用在你的

By Skylar DavisLinda
at 2016-07-29T10:04

策略上看起來效用不大,我會建議你要擔心的是這個策略
對"未來"的適應性

By Barb Cronin
at 2016-07-30T00:14

有人要試著解釋看看為什麼嗎?

By Jessica
at 2016-07-30T15:20

信念就是厚尾永遠存在

By Callum
at 2016-08-04T04:48

用逆勢進場的只要市場改變會吃到厚尾的虧

By Isabella
at 2016-08-06T15:11

這招對於突破為主的策略會有明顯的效果

By Zora
at 2016-08-10T23:18

yuting大的意思是某策略在這個作法萬一應用起來效用不

By Daniel
at 2016-08-12T05:18

大，那可能母策略缺乏創新高的能力是這樣?

By Gary
at 2016-08-16T09:53

試著回答，若策略用此篇做法效益不大，是否因為策略未

By Enid
at 2016-08-18T15:12

能回應市場的波動(不是指多空方向)跟風險，而做出部位

By Rachel
at 2016-08-19T16:41

上的調整，比方說擅長突破的策略，需要讓他在巴巴盤中

By Jacky
at 2016-08-20T19:59

也就是部位盡量減少，而不是試圖用指標或是策略規避掉

By Kristin
at 2016-08-25T12:24

ex：系統查覺是巴巴盤後，權益數會逐漸縮小，系統減少

By Iris
at 2016-08-28T02:15

口數，開始突破有浮盈後，系統查覺，再配合MDD跟波動

By Ina
at 2016-08-31T14:18

調整增加口數，簡單說就是要考量系統是否具有自適性嗎?

By Carolina Franco
at 2016-09-04T02:08

真正要有效果，會不會是應該用在波動率由小開始放大的過程

By John
at 2016-09-05T22:55

但大家一般的策略都是著重在其他指標或是價格的突破而已?

By Jacob
at 2016-09-09T18:05

這樣的作法有點像是在放大厚尾的效益,厚尾訊號放大器

By Sierra Rose
at 2016-09-12T09:46

也就是如果你的訊號品質不佳,抓到的訊號K棒影線太多
或是演算法捕捉的不是真的厚尾,獲利可能集中在某幾次

By Sarah
at 2016-09-13T08:55

過度最佳化的特殊事件或是被騙的假訊號太多

By Joe
at 2016-09-14T06:26

騙得過SQN或是SharpeRatio,卻騙不過這種檢驗法

By George
at 2016-09-18T17:53

經驗法則啦~ 書上沒寫....說破不值錢

By Emma
at 2016-09-23T02:01

感謝凌波大！！

By Catherine
at 2016-09-24T08:38

感謝凌波大分享，尤其您的書單真的讓我獲利良多，感謝

By Zanna
at 2016-09-24T23:30

天完全看不懂但分享給推 XD

By Caitlin
at 2016-09-27T17:56

我真的很感謝淩波大讓我提早畢業讓我想做更好的事
但這畢業並不是賠錢,而是我真的弄懂市場的真正運作法
我沒那個屁股,但也不是沒有啦,也沒賠錢,但我學的東西

By Damian
at 2016-09-28T21:22

實在靠凌波大救了好幾次,感謝百家樂,感謝PZ

By Ina
at 2016-10-02T09:49

版主包庇朋友eric拉神做假違法招生，被踢爆洗臉腦羞成怒

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