有關 計量分析 跟 多變量分析 - 經濟

我自己的感覺是

多變量分析裡面有兩大主題

1. dimenson reduction (Factor analysis, principle component)

2. 分類問題 (discrimination analysis, cluster analysis)



dimension reduction: 顧名思義就是要有一狗票變數做前題

問題是 很多經典的經濟實證 變數通常只有三四個...那 你幹嘛dimension reduction?

另一個問題 我就是要看特定變數x對y的影響

做dimension reduction後 許多變數合而為一 解釋上有其困難

不過 確實也有人用dimenson reduction的方法來做總體計量

(Factor model, 請前板主washburn出面解釋XD)

據說有些總體計量模型可以有幾百個變數 (雖然沒有親眼目睹過)



2.分類問題: 因為學商的要從資料裡 把他的客戶分群 做為行銷的依據

分類可以說 就是目的


那經濟學裡"分類"似乎不是最終目的

不過許多計量模型 確實都有處理"unobservable heterogeneity"的問題

也就是說經濟學似乎比較關心 如果我的資料來自許多不同群體

是否我要解釋的因果關係仍不變?

不過近來個體計量裡爆紅的matching estimator

就是應用多變量裡分類的原裡 來改善估計的方法



--
我們學校的商學院許多系 計量是必修


--
※ 編輯: s3011 來自: 207.237.118.51 (04/27 07:13)