有用機器學習預測股價的朋友嗎? - 股票

Rebecca avatar
By Rebecca
at 2017-08-16T14:14

Table of Contents

有沒有用，請股神們先擱置不討論
總是要試試看再來說，我現在就是在研究

想請問有進行機器學習預測股價的大牛
feature都怎麼處理?或都選取怎樣的特徵?
像MACD這種絕對的數值會因為不同股票有規模的差異
應該會做標準化的處理?

或是可以把今天MACD大於昨日的MACD當作一個feature

目前做出來結果是 t時出現訊號 t+1開盤買進 t+2收盤價賣出
平均報酬有1% 勝率6成
看起來很不錯 但是還要實測用基金形式下去跑會賺多少
但是auc只有0.6覺得有點低

btw大家都用哪種演算法?svm? ramdom forest?

歡迎交流討論

--
Tags: 股票

All Comments

Odelette avatar
By Odelette
at 2017-08-18T23:04
這種人都去高盛了 不會在這
Gilbert avatar
By Gilbert
at 2017-08-22T15:10
er 你的報酬率有扣掉手續費&滑價嗎...
Connor avatar
By Connor
at 2017-08-24T10:37
幹嘛告訴你
Quanna avatar
By Quanna
at 2017-08-28T14:16
乾脆問siri
Annie avatar
By Annie
at 2017-08-29T06:03
不敷成本，train完後用沒多久就要重新train
Kyle avatar
By Kyle
at 2017-08-31T17:13
有扣手續費阿
Kyle avatar
By Kyle
at 2017-09-01T22:53
你117財管嗎，股版這邊很多人都討厭這些理論 先幫
你補血 不然會有人噓你
George avatar
By George
at 2017-09-02T15:21
大家幹嘛那麼兇啦
Necoo avatar
By Necoo
at 2017-09-04T03:59
我之前有參加某個券商的計畫 有看到他們都用比較多
svm 還有迴歸
Isla avatar
By Isla
at 2017-09-06T15:19
有人用過天網嗎
David avatar
By David
at 2017-09-09T22:42
既然是做研究 市面上所有的技術指標都能當特徵
Susan avatar
By Susan
at 2017-09-11T14:44
分類演算法就你找的到的都試(當然要能跑完)
Linda avatar
By Linda
at 2017-09-12T16:12
6成我覺得可以 不過MACD當FEATURE有本質上的問題
因為邏輯上只靠成交價預測進出場是完全不合理的
Carol avatar
By Carol
at 2017-09-12T19:51
要測試不同歷史資料長度 Ex: 3個月 半年 1年.....
Connor avatar
By Connor
at 2017-09-15T09:01
回測績效的評分要完整 可以參考MC這種商業軟體
Kumar avatar
By Kumar
at 2017-09-17T03:15
然後標準化的話 直觀的想法是有座應該會比較好
Dora avatar
By Dora
at 2017-09-20T05:09
預測是一回事 真正的問題不是出在預測上 這是交易
Elizabeth avatar
By Elizabeth
at 2017-09-20T19:21
trading版比較多文章
Megan avatar
By Megan
at 2017-09-24T06:54
實際上有沒有差異可能你直接拿模型來RUN會比較快有
答案
Bennie avatar
By Bennie
at 2017-09-24T17:56
標準化就用課本上的方法就好 或是 每個標的各自為政
Zenobia avatar
By Zenobia
at 2017-09-28T17:41
結果出來後要能解釋不同市況如何對應到回測績效
Jack avatar
By Jack
at 2017-10-01T23:16
如果你沒辦法解釋 那實際交易大概就是純繳學費而已
Liam avatar
By Liam
at 2017-10-04T17:39
RSI這種0~100直接拿來用就很OK
Olga avatar
By Olga
at 2017-10-09T01:36
主力大驚:有這種機器可以算出拎北這檔要怎麼劃線?!
Elma avatar
By Elma
at 2017-10-09T23:46
開盤收盤檔位跳太多 報酬率1%有點危險
Xanthe avatar
By Xanthe
at 2017-10-12T13:46
那我還是試試看作五日後的報酬率會比較穩
Edith avatar
By Edith
at 2017-10-12T21:00
機器學習是拿來算圍棋的，不是用來算命的
Aaliyah avatar
By Aaliyah
at 2017-10-14T11:14
技術指標不就是用股價算的?
你拿技術指標當feature,意思就是你相信有個神奇公式
Oliver avatar
By Oliver
at 2017-10-15T16:24
把過去價格丟進去就可以預測未來股價
冷靜下來想想，你覺得有可能嗎?
Caitlin avatar
By Caitlin
at 2017-10-16T00:15
拿落後的東西預測? 再想想喔。
Thomas avatar
By Thomas
at 2017-10-17T17:27
論文自己寫好ㄇ
Andrew avatar
By Andrew
at 2017-10-18T10:25
那落後的東西預測未來股價不成立的話，那就是技術
Ophelia avatar
By Ophelia
at 2017-10-21T08:49
分析有沒有用的範疇 而不是機器學習
Caroline avatar
By Caroline
at 2017-10-22T07:06
我記得有人拿過技術指標拿來train 技術指標的patte
rn都不怎麼好 你要不要用看看交易量等等的
Steve avatar
By Steve
at 2017-10-26T11:30
告訴你我靠什麼吃飯 嘻嘻
Poppy avatar
By Poppy
at 2017-10-28T06:36
我都用SVM
Ursula avatar
By Ursula
at 2017-10-30T13:19
只用逕向基核函數
Tristan Cohan avatar
By Tristan Cohan
at 2017-11-02T03:53
勝率大概8成7
Zora avatar
By Zora
at 2017-11-02T10:16
之前有用過HHT
Ida avatar
By Ida
at 2017-11-04T10:14
板上有人說過要用機器學習，把自己勝率從7成變9成
Connor avatar
By Connor
at 2017-11-07T21:38
可以找他研究看看，聽說對方求才若渴
Delia avatar
By Delia
at 2017-11-11T14:54
不困難 用來當參考也不錯
Edward Lewis avatar
By Edward Lewis
at 2017-11-14T04:08
真的做出來很恐怖，沒有任何操盤手能勝過
Hardy avatar
By Hardy
at 2017-11-16T12:14
看看alphago的學習能力就知道了，成長速度多驚人
deep learning不是開玩笑的，希望不要太快做出來
Ingrid avatar
By Ingrid
at 2017-11-18T01:08
感謝各位，我另外好奇的是如果市場上的交易者都是
AI，市場到最後會變甚麼樣我也很好奇
Hamiltion avatar
By Hamiltion
at 2017-11-20T19:10
模仿頂尖炒盤手模式 到最後全部都變機器了
Hazel avatar
By Hazel
at 2017-11-22T05:26
現在都用DL八
Cara avatar
By Cara
at 2017-11-24T01:17
SVM RF 有點過時了 單就 ML 來說
最新的是 arboretum ( GPU )
Tristan Cohan avatar
By Tristan Cohan
at 2017-11-25T18:07
現在 AI 程式下單不少人在做
Tristan Cohan avatar
By Tristan Cohan
at 2017-11-26T19:14
高頻交易程式設計師
William avatar
By William
at 2017-11-26T22:44
買了都不要動就打趴90%程式交易了啦
Agatha avatar
By Agatha
at 2017-12-01T13:37
就AI
Agatha avatar
By Agatha
at 2017-12-06T01:38
可以用夢地卡囉方式來做 但無法穩淫
Daniel avatar
By Daniel
at 2017-12-09T09:21
我只會ANN QQ
Elvira avatar
By Elvira
at 2017-12-10T17:50
svm很容易會overfitting 可以用XGBoost 正確率很高
Mason avatar
By Mason
at 2017-12-13T06:27
機器學習能運用代表有所謂贏家策略存在 但如果股市
除長投外真是隨機致富 那機器學習永遠也不會成功
Sierra Rose avatar
By Sierra Rose
at 2017-12-16T00:17
剛剛在想股版有這麼理性討論這些學術理論喔？馬上
看到樓上酸酸又出現惹
Jack avatar
By Jack
at 2017-12-17T14:27
你覺得很酸是因為你用自然科學主義的角度在看
他講的點是社會科學的角度
Dinah avatar
By Dinah
at 2017-12-19T19:08
AUC 0.6 這樣不太行捏...
Carol avatar
By Carol
at 2017-12-23T18:09
明明理性討論也叫酸…還是連股價隨機漫步理論都沒
聽過?股版水準不太可能這麼低吧…
Caroline avatar
By Caroline
at 2017-12-24T06:44
因為AI在各方面都屌打人類 其實正好可以用來驗證隨
Callum avatar
By Callum
at 2017-12-27T07:01
機致富理論 如果長期下來連AI都無法透過短沖取得超
額利潤 剛好證明理論的真實性 反之隨機致富理論則
不攻自破
Belly avatar
By Belly
at 2017-12-30T01:31
我就是學財工的，隨機漫步只有訂價的時候才會提出來
啦，用機器學習只要能有效預測，誰管你合不合財務理
論啊
另外回個原po，機器學習預測市場是可行的，我最近只
用22個價量特徵丟進xgboost去預測美國國債利差，勝
率有60%，sharpe就達到8了
Doris avatar
By Doris
at 2017-12-31T06:28
長期都能能夠有效預測就不是隨機漫步啦…
Quanna avatar
By Quanna
at 2018-01-02T05:29
K大見紅喜氣欸
Doris avatar
By Doris
at 2018-01-05T08:23
首先 因為市場非理性 或自以為理性的參與者永遠存在
Rae avatar
By Rae
at 2018-01-08T10:25
所以本來就不是隨機漫步 只是有跡可循的那個跡在哪
這才是最關鍵的問題
長期能夠一直有效獲利的方法不是沒有 是人類目前的
Suhail Hany avatar
By Suhail Hany
at 2018-01-10T14:59
知識無法理解而已 這比較符合現況
第二是 本來就不是隨機漫步 成交價都是買賣雙方蓄意
Cara avatar
By Cara
at 2018-01-14T12:10
決定的 怎麼可能真的隨機
現在的機械學習其實嚴格說起來 就是探討成交價位的
Adele avatar
By Adele
at 2018-01-18T20:19
現在就是理論爭議吵不出結果 所以如果未來AI交易
能夠長期取得超額利潤的話 對學術理論也是非常大的
Charlotte avatar
By Charlotte
at 2018-01-20T16:43
形成方式 例如不同價位的買賣單需求
所以我才會在前面推說 只用成交價明顯不合邏輯
Ivy avatar
By Ivy
at 2018-01-23T17:45
貢獻 至少證明股價走勢原來真的不是隨機的
Kyle avatar
By Kyle
at 2018-01-27T01:20
長期取得超額報酬已經不是機械學習用在交易上的首要
問題了 因為報酬率高低永遠都是靠比較比出來的
Thomas avatar
By Thomas
at 2018-01-29T13:15
真正的關鍵現在已經進展到 到底哪些資訊可以增強預
測的效果 那些不行
像是前面有個財工的說他的模型用22個指標當參數
Rae avatar
By Rae
at 2018-01-31T17:14
真的影響準確度的指標到底有幾個 就是目前研究最關
鑑的問題
Agatha avatar
By Agatha
at 2018-02-02T00:30
你的長期是多長期? 現在就有一堆alpha策略爽賺很久
Sierra Rose avatar
By Sierra Rose
at 2018-02-05T02:01
至少一個多空頭循環...以過去經驗看8~10年跑不掉吧
Elvira avatar
By Elvira
at 2018-02-05T03:21
10年這麼長的期間不需要AI 你用低波動策略就可以打
敗很多指標了
Annie avatar
By Annie
at 2018-02-08T06:52
自從量化投資一出來，就有策略是可以十幾年都贏過大
盤，我自己就有一套2003～2017都不fail的，只是你能
不能忍受他的drawdown而已
Genevieve avatar
By Genevieve
at 2018-02-12T14:44
然後 要討論採用的指標有沒有學理依據 是為了後續的
debug方便 不然把台北市降雨量放進來當指標結果發現
Victoria avatar
By Victoria
at 2018-02-14T21:55
指標可以大幅提升準確度 這種模型你敢用?
就算敢用 假如準確率在未來某天開始變差 這種指標
Rachel avatar
By Rachel
at 2018-02-19T04:06
也很難幫助開發者找到問題
Olive avatar
By Olive
at 2018-02-22T09:16
放一些傳統財金學科上有合理解釋的指標 是有幫助的
Kristin avatar
By Kristin
at 2018-02-23T06:34
股市最大的難題就是現在有效的策略與指標 未來無法
Isla avatar
By Isla
at 2018-02-26T22:28
維持其有效性 不像圍棋雖然也是兩方對戰 但有效率的
Kama avatar
By Kama
at 2018-03-03T07:14
落子不會變成低效率 高勝率的棋也不太會變成低勝率
Yuri avatar
By Yuri
at 2018-03-07T19:11
所以AI在未來更有價值的原因就在這裡啊…非監督式學
習跟增強式學習就能讓ai隨時間不斷訓練，擬合時時刻
刻都在改變的市場，這是傳統固定模型辦不到的
Charlie avatar
By Charlie
at 2018-03-09T06:19
樓上說的這點也是我對機器學習相當樂觀的地方
Ula avatar
By Ula
at 2018-03-12T06:30
怕的是過了幾年以後實證結果AI報酬率其實跟人類表現
Ida avatar
By Ida
at 2018-03-14T03:55
差不多
Charlie avatar
By Charlie
at 2018-03-15T18:06
看到你說隨機漫步笑了，我也是對財工有興趣，你要
不要先查查發明這個理論的最近講什
Oscar avatar
By Oscar
at 2018-03-19T18:48
聽說愛因斯坦也是先發現宇宙是無止盡擴張
James avatar
By James
at 2018-03-24T00:47
然後又搞個常數把自己的模型改成靜止宇宙
Jessica avatar
By Jessica
at 2018-03-26T01:06
結果大家後來都知道前面那個理論才是對的...
Tom avatar
By Tom
at 2018-03-27T09:32
我都用NN跑，勝率7成，報酬率12%
Erin avatar
By Erin
at 2018-03-27T18:26
沒用啊，接下來討論都是屁啊，別浪費大家時間。
Mason avatar
By Mason
at 2018-03-30T02:02
自從alphago之後我就很看好機器學習
但如果未來AI對未來的判斷高度趨於一致的時候
Irma avatar
By Irma
at 2018-03-31T06:47
又會因為市場的修正反應在這邊產生巨大虧損
這才是我真正擔憂的地方
Vanessa avatar
By Vanessa
at 2018-03-31T18:44
不是可以用crossvalidation嗎?
Elizabeth avatar
By Elizabeth
at 2018-04-01T13:22
不錯的想法，有這種想法應該做出東西來賣錢，賣鏟
子比挖金賺好賺
Victoria avatar
By Victoria
at 2018-04-04T05:20
有見人家做過，但資金不大，報酬率也不穩定，更不可
能拿來做個股
Una avatar
By Una
at 2018-04-07T13:13
AI現在的運算量是比人類高 但要擔心的是等以後一半
Edwina avatar
By Edwina
at 2018-04-11T01:45
以上都是AI的時候 對人腦來講市場幾乎就可視為隨機
Bennie avatar
By Bennie
at 2018-04-13T22:16
平常賺個零頭可以 遇到系統性風險你就GG
Doris avatar
By Doris
at 2018-04-16T23:12
大家都用AI 炒股不就變成另一種羊群效應了??XD
Ursula avatar
By Ursula
at 2018-04-17T11:51
這人用RF預測結算價 https://goo.gl/LS8A6q 上週結
算有準這周預測槓龜
Gary avatar
By Gary
at 2018-04-20T16:13
9成以上

MSCI台灣成分股 增GIS-KY、刪浩鼎

Rebecca avatar
By Rebecca
at 2017-08-16T14:07
這幾天都開高走低 今天尾盤出量收在317元 基本面這麼好，入msci 應該有機會衝了吧! http://i.imgur.com/cCd4KJc.jpg - ...

面板產業周期下滑 大摩降評友達

Puput avatar
By Puput
at 2017-08-16T14:05
※ 引述《kid014028 (小龍)》之銘言： : 1.原文連結：https://goo.gl/ktKFTg : 2.原文內容： : 2017年08月16日 04:10 張志榮／台北報導 : 繼瑞信證券後，摩根士丹利證券昨（15）日也認為面板產業周期高點已過，評估面板價格 : 自第3季起走跌，因而將友達（2 ...

2017/08/16 盤後閒聊

Caroline avatar
By Caroline
at 2017-08-16T14:00
完了，是我太久沒回來了嗎？ 感覺閒聊都是我不認得的ID了， 難道高點真的要到了嗎？ 可以告訴我，新ID做的方向是往哪邊嗎？ (聽說00632R很火，連投信都在推薦買勒！！) - ...

選擇權結算疑問

Lucy avatar
By Lucy
at 2017-08-16T13:43
各位股神好 新手小弟想請教 今天10250c收盤是4點 可是大盤收盤價格是10290 正常來說10250c的價位應該要到40點才對 怎麼會只有4點呢？ 最後損益到底是多少呢？ - ...

如何避開季報地雷股

Dora avatar
By Dora
at 2017-08-16T13:32
哈~~你在講5014建錩這一檔吧 剛剛幫你查了一下 這檔過去130個交易日 桃園分點總共倒貨3萬2千張 股本16.5E,在外流通也才16.5萬張左右, 內部人就倒了2成的貨出來,加上董監動不動就申報轉讓一般交易 業績好的話內部人公司派的怎會倒貨呢 哈哈 H1虧損0.85,過去如果全年沒賺錢,合理的股價是6-8 ...