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有用機器學習預測股價的朋友嗎? - 股票

Rebecca avatarRebecca · 2017-08-16

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有沒有用，請股神們先擱置不討論
總是要試試看再來說，我現在就是在研究

想請問有進行機器學習預測股價的大牛
feature都怎麼處理?或都選取怎樣的特徵?
像MACD這種絕對的數值會因為不同股票有規模的差異
應該會做標準化的處理?

或是可以把今天MACD大於昨日的MACD當作一個feature

目前做出來結果是 t時出現訊號 t+1開盤買進 t+2收盤價賣出
平均報酬有1% 勝率6成
看起來很不錯 但是還要實測用基金形式下去跑會賺多少
但是auc只有0.6覺得有點低

btw大家都用哪種演算法?svm? ramdom forest?

歡迎交流討論

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All Comments

Odelette avatarOdelette2017-08-18
這種人都去高盛了 不會在這
Gilbert avatarGilbert2017-08-22
er 你的報酬率有扣掉手續費&滑價嗎...
Connor avatarConnor2017-08-24
幹嘛告訴你
Quanna avatarQuanna2017-08-28
乾脆問siri
Annie avatarAnnie2017-08-29
不敷成本，train完後用沒多久就要重新train
Kyle avatarKyle2017-08-31
有扣手續費阿
Kyle avatarKyle2017-09-01
你117財管嗎，股版這邊很多人都討厭這些理論 先幫
你補血 不然會有人噓你
George avatarGeorge2017-09-02
大家幹嘛那麼兇啦
Necoo avatarNecoo2017-09-04
我之前有參加某個券商的計畫 有看到他們都用比較多
svm 還有迴歸
Isla avatarIsla2017-09-06
有人用過天網嗎
David avatarDavid2017-09-09
既然是做研究 市面上所有的技術指標都能當特徵
Susan avatarSusan2017-09-11
分類演算法就你找的到的都試(當然要能跑完)
Linda avatarLinda2017-09-12
6成我覺得可以 不過MACD當FEATURE有本質上的問題
因為邏輯上只靠成交價預測進出場是完全不合理的
Carol avatarCarol2017-09-12
要測試不同歷史資料長度 Ex: 3個月 半年 1年.....
Connor avatarConnor2017-09-15
回測績效的評分要完整 可以參考MC這種商業軟體
Kumar avatarKumar2017-09-17
然後標準化的話 直觀的想法是有座應該會比較好
Dora avatarDora2017-09-20
預測是一回事 真正的問題不是出在預測上 這是交易
Elizabeth avatarElizabeth2017-09-20
trading版比較多文章
Megan avatarMegan2017-09-24
實際上有沒有差異可能你直接拿模型來RUN會比較快有
答案
Bennie avatarBennie2017-09-24
標準化就用課本上的方法就好 或是 每個標的各自為政
Zenobia avatarZenobia2017-09-28
結果出來後要能解釋不同市況如何對應到回測績效
Jack avatarJack2017-10-01
如果你沒辦法解釋 那實際交易大概就是純繳學費而已
Liam avatarLiam2017-10-04
RSI這種0~100直接拿來用就很OK
Olga avatarOlga2017-10-09
主力大驚:有這種機器可以算出拎北這檔要怎麼劃線?!
Elma avatarElma2017-10-09
開盤收盤檔位跳太多 報酬率1%有點危險
Xanthe avatarXanthe2017-10-12
那我還是試試看作五日後的報酬率會比較穩
Edith avatarEdith2017-10-12
機器學習是拿來算圍棋的，不是用來算命的
Aaliyah avatarAaliyah2017-10-14
技術指標不就是用股價算的?
你拿技術指標當feature,意思就是你相信有個神奇公式
Oliver avatarOliver2017-10-15
把過去價格丟進去就可以預測未來股價
冷靜下來想想，你覺得有可能嗎?
Caitlin avatarCaitlin2017-10-16
拿落後的東西預測? 再想想喔。
Thomas avatarThomas2017-10-17
論文自己寫好ㄇ
Andrew avatarAndrew2017-10-18
那落後的東西預測未來股價不成立的話，那就是技術
Ophelia avatarOphelia2017-10-21
分析有沒有用的範疇 而不是機器學習
Caroline avatarCaroline2017-10-22
我記得有人拿過技術指標拿來train 技術指標的patte
rn都不怎麼好 你要不要用看看交易量等等的
Steve avatarSteve2017-10-26
告訴你我靠什麼吃飯 嘻嘻
Poppy avatarPoppy2017-10-28
我都用SVM
Ursula avatarUrsula2017-10-30
只用逕向基核函數
Tristan Cohan avatarTristan Cohan2017-11-02
勝率大概8成7
Zora avatarZora2017-11-02
之前有用過HHT
Ida avatarIda2017-11-04
板上有人說過要用機器學習，把自己勝率從7成變9成
Connor avatarConnor2017-11-07
可以找他研究看看，聽說對方求才若渴
Delia avatarDelia2017-11-11
不困難 用來當參考也不錯
Edward Lewis avatarEdward Lewis2017-11-14
真的做出來很恐怖，沒有任何操盤手能勝過
Hardy avatarHardy2017-11-16
看看alphago的學習能力就知道了，成長速度多驚人
deep learning不是開玩笑的，希望不要太快做出來
Ingrid avatarIngrid2017-11-18
感謝各位，我另外好奇的是如果市場上的交易者都是
AI，市場到最後會變甚麼樣我也很好奇
Hamiltion avatarHamiltion2017-11-20
模仿頂尖炒盤手模式 到最後全部都變機器了
Hazel avatarHazel2017-11-22
現在都用DL八
Cara avatarCara2017-11-24
SVM RF 有點過時了 單就 ML 來說
最新的是 arboretum ( GPU )
Tristan Cohan avatarTristan Cohan2017-11-25
現在 AI 程式下單不少人在做
Tristan Cohan avatarTristan Cohan2017-11-26
高頻交易程式設計師
William avatarWilliam2017-11-26
買了都不要動就打趴90%程式交易了啦
Agatha avatarAgatha2017-12-01
就AI
Agatha avatarAgatha2017-12-06
可以用夢地卡囉方式來做 但無法穩淫
Daniel avatarDaniel2017-12-09
我只會ANN QQ
Elvira avatarElvira2017-12-10
svm很容易會overfitting 可以用XGBoost 正確率很高
Mason avatarMason2017-12-13
機器學習能運用代表有所謂贏家策略存在 但如果股市
除長投外真是隨機致富 那機器學習永遠也不會成功
Sierra Rose avatarSierra Rose2017-12-16
剛剛在想股版有這麼理性討論這些學術理論喔？馬上
看到樓上酸酸又出現惹
Jack avatarJack2017-12-17
你覺得很酸是因為你用自然科學主義的角度在看
他講的點是社會科學的角度
Dinah avatarDinah2017-12-19
AUC 0.6 這樣不太行捏...
Carol avatarCarol2017-12-23
明明理性討論也叫酸…還是連股價隨機漫步理論都沒
聽過?股版水準不太可能這麼低吧…
Caroline avatarCaroline2017-12-24
因為AI在各方面都屌打人類 其實正好可以用來驗證隨
Callum avatarCallum2017-12-27
機致富理論 如果長期下來連AI都無法透過短沖取得超
額利潤 剛好證明理論的真實性 反之隨機致富理論則
不攻自破
Belly avatarBelly2017-12-30
我就是學財工的，隨機漫步只有訂價的時候才會提出來
啦，用機器學習只要能有效預測，誰管你合不合財務理
論啊
另外回個原po，機器學習預測市場是可行的，我最近只
用22個價量特徵丟進xgboost去預測美國國債利差，勝
率有60%，sharpe就達到8了
Doris avatarDoris2017-12-31
長期都能能夠有效預測就不是隨機漫步啦…
Quanna avatarQuanna2018-01-02
K大見紅喜氣欸
Doris avatarDoris2018-01-05
首先 因為市場非理性 或自以為理性的參與者永遠存在
Rae avatarRae2018-01-08
所以本來就不是隨機漫步 只是有跡可循的那個跡在哪
這才是最關鍵的問題
長期能夠一直有效獲利的方法不是沒有 是人類目前的
Suhail Hany avatarSuhail Hany2018-01-10
知識無法理解而已 這比較符合現況
第二是 本來就不是隨機漫步 成交價都是買賣雙方蓄意
Cara avatarCara2018-01-14
決定的 怎麼可能真的隨機
現在的機械學習其實嚴格說起來 就是探討成交價位的
Adele avatarAdele2018-01-18
現在就是理論爭議吵不出結果 所以如果未來AI交易
能夠長期取得超額利潤的話 對學術理論也是非常大的
Charlotte avatarCharlotte2018-01-20
形成方式 例如不同價位的買賣單需求
所以我才會在前面推說 只用成交價明顯不合邏輯
Ivy avatarIvy2018-01-23
貢獻 至少證明股價走勢原來真的不是隨機的
Kyle avatarKyle2018-01-27
長期取得超額報酬已經不是機械學習用在交易上的首要
問題了 因為報酬率高低永遠都是靠比較比出來的
Thomas avatarThomas2018-01-29
真正的關鍵現在已經進展到 到底哪些資訊可以增強預
測的效果 那些不行
像是前面有個財工的說他的模型用22個指標當參數
Rae avatarRae2018-01-31
真的影響準確度的指標到底有幾個 就是目前研究最關
鑑的問題
Agatha avatarAgatha2018-02-02
你的長期是多長期? 現在就有一堆alpha策略爽賺很久
Sierra Rose avatarSierra Rose2018-02-05
至少一個多空頭循環...以過去經驗看8~10年跑不掉吧
Elvira avatarElvira2018-02-05
10年這麼長的期間不需要AI 你用低波動策略就可以打
敗很多指標了
Annie avatarAnnie2018-02-08
自從量化投資一出來，就有策略是可以十幾年都贏過大
盤，我自己就有一套2003～2017都不fail的，只是你能
不能忍受他的drawdown而已
Genevieve avatarGenevieve2018-02-12
然後 要討論採用的指標有沒有學理依據 是為了後續的
debug方便 不然把台北市降雨量放進來當指標結果發現
Victoria avatarVictoria2018-02-14
指標可以大幅提升準確度 這種模型你敢用?
就算敢用 假如準確率在未來某天開始變差 這種指標
Rachel avatarRachel2018-02-19
也很難幫助開發者找到問題
Olive avatarOlive2018-02-22
放一些傳統財金學科上有合理解釋的指標 是有幫助的
Kristin avatarKristin2018-02-23
股市最大的難題就是現在有效的策略與指標 未來無法
Isla avatarIsla2018-02-26
維持其有效性 不像圍棋雖然也是兩方對戰 但有效率的
Kama avatarKama2018-03-03
落子不會變成低效率 高勝率的棋也不太會變成低勝率
Yuri avatarYuri2018-03-07
所以AI在未來更有價值的原因就在這裡啊…非監督式學
習跟增強式學習就能讓ai隨時間不斷訓練，擬合時時刻
刻都在改變的市場，這是傳統固定模型辦不到的
Charlie avatarCharlie2018-03-09
樓上說的這點也是我對機器學習相當樂觀的地方
Ula avatarUla2018-03-12
怕的是過了幾年以後實證結果AI報酬率其實跟人類表現
Ida avatarIda2018-03-14
差不多
Charlie avatarCharlie2018-03-15
看到你說隨機漫步笑了，我也是對財工有興趣，你要
不要先查查發明這個理論的最近講什
Oscar avatarOscar2018-03-19
聽說愛因斯坦也是先發現宇宙是無止盡擴張
James avatarJames2018-03-24
然後又搞個常數把自己的模型改成靜止宇宙
Jessica avatarJessica2018-03-26
結果大家後來都知道前面那個理論才是對的...
Tom avatarTom2018-03-27
我都用NN跑，勝率7成，報酬率12%
Erin avatarErin2018-03-27
沒用啊，接下來討論都是屁啊，別浪費大家時間。
Mason avatarMason2018-03-30
自從alphago之後我就很看好機器學習
但如果未來AI對未來的判斷高度趨於一致的時候
Irma avatarIrma2018-03-31
又會因為市場的修正反應在這邊產生巨大虧損
這才是我真正擔憂的地方
Vanessa avatarVanessa2018-03-31
不是可以用crossvalidation嗎?
Elizabeth avatarElizabeth2018-04-01
不錯的想法，有這種想法應該做出東西來賣錢，賣鏟
子比挖金賺好賺
Victoria avatarVictoria2018-04-04
有見人家做過，但資金不大，報酬率也不穩定，更不可
能拿來做個股
Una avatarUna2018-04-07
AI現在的運算量是比人類高 但要擔心的是等以後一半
Edwina avatarEdwina2018-04-11
以上都是AI的時候 對人腦來講市場幾乎就可視為隨機
Bennie avatarBennie2018-04-13
平常賺個零頭可以 遇到系統性風險你就GG
Doris avatarDoris2018-04-16
大家都用AI 炒股不就變成另一種羊群效應了??XD
Ursula avatarUrsula2018-04-17
這人用RF預測結算價 https://goo.gl/LS8A6q 上週結
算有準這周預測槓龜
Gary avatarGary2018-04-20
9成以上