有沒有人操作過時間價差單？ - 期貨

※ 引述《FF16 (好無聊)》之銘言：
: 我想請問操作經驗
: 是不是可以把時間價差單，當作損失、獲利有限的跨式賣出(買進)來做？
: 以及，想請問要怎麼大略評估最大的損失以及獲利？
: 雖然當初找的書有用BS理論來解釋
: 但我數學不太好
: 看不太懂統計跟微積分的東西.....
: m(_ _)m


分為買遠賣近 又分價內(看跌)價外(看漲)價平(看盤)

最大獲利約為 遠月價平-(當初建倉遠月-近月價差)

損失 (近月價格-遠月價格)+(當初建倉遠月-近月價差)

買近賣遠就相反

我操作時間價差單有3、4年了

最多賺過1口1萬多(極限約為2萬，在多也不太可能，不過機會很少)

最大損失當跑完一輪(9個月) 大概是1萬多

最大價平獲利=170*9-480 大概5萬 不過這沒發生過

依經驗來說有結算在你建倉的價格附近

就會出場 運氣好1萬多 差一點7.8千

這幾年都偏向這個操作

優點是 不用每天看盤(每天輸贏有限 遠月流動性差 也不好賣)

好處可以當成損失、獲利有限的跨式

幾年前有人因為除權息的關係 還可以洗出保證金 (當時是8千萬)

可惜他沒出金 最後被期貨商強制平倉

他買的被賣的跌停 賣得被捕在漲停 最後負債3千萬

現在只能喝酒度過餘身

有興趣再問我

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