有人知道Sornette's dragon king嗎? - 財經

這系列的主題是從物理學的角度來分析金融市場 對物理學沒興趣的人完全不需要看

在此必須強調 想透過金融交易賺錢 穩定賺錢亦或是穩定賺大錢
完全不需要物理學 重點在於經濟 產業 財報 籌碼 技術分析 資金管理 交易心態...
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無聊的學術討論開始

1.LPPL這個模型有用來預測地震且似乎有效 若認為LPPL在金融市場能適用
就是說金融市場跟地震有相似的特性 所以可以套用相同的模型
這所謂相似的特性應該是兩者都可看成複雜系統(至少都有相關論文)
我是不覺得LPPL可以正確描述股市(理由後面會說)

2.原po有提到 少數者賽局看金融市場(這是賽局理論的觀點)
so 作多的人多市場偏多 作空的人多市場就偏空
市場極少大戶看多 市場多數散戶看空 應該是偏多
市場極少大戶看多 市場多數散戶押身家看空 還是會偏多?

另外還有雜訊交易者(聽老師明牌或小道消息) 訊號交易者(法人)

以下還能有很多學術觀點就直接掠過 因為實在太多


這些學術理論都是學者的幻想 根本就不可能正確
學術上"嚴謹的股價模型"有很多 但模擬結果都跟市場不符
所以原po也說如果有也不可能公開 會直接自己去賺錢


金融市場有一堆交易者且每個交易者 財力 知識 個性 觀點...都不同
是所有金融市場交易者共同決定市場價格(當然大戶的影響力較大)
怎麼可能有某套物理理論或數學公式 可以同時符合這群人的行為??
更況且 交易者除了看價量 財報...等金融市場資訊 政治 天災也會影響市場

所各式各樣的學術理論都可以看成某種最適化的方法
簡單的說 努力找總會有契合模型的 隨便找就能遇到不符模型的

給原原po的建議
純學術面你愛怎麼幻想高興怎麼模擬都可以 反正論文會過就好

如果你還在學術單位 看看能不能跟證交所期交所要到全市場交易人的資料
要有金融市場全記錄 委託 搓合 成交 交易者基本資料...
我看過引用這種資料的論文 這樣你就可以很詳盡的分析金融市場
你研究的可信度也會大大提高

如果沒有的話 你也可以用自己的對帳單確認理論有沒有效

都沒有的話 你讓自己論文會過就好 其他不要強求







※ 引述《ETHZ (開空軍一號喝養樂多)》之銘言：
: 簡單回答一下peter308網友的問題:
: 1. LPPL是物理學家在金融領域給出的一個模型, 但在金融的世界, 目前應該還不
: 存在所謂的"即定的事實".也就是無所謂的定律或是central dogma.
: 即便如此,它當然是規規矩矩的科學, 一個用科學方法發展出來的模型, 如果沒法
: 正確的描述它所要描述的現象,那就只是這個模型不好, 但不能說是偽科學!
: 2. 請問有人看過甚麼是"嚴謹的股價模型"嗎? 如果有? 它的功能是啥?
: 能成功的模擬未來的走勢? 那這個東西如果存在,不會讓你知道,否則你就發了!
: 另外, LPPL是一個用來預測未來是否將出現極端走勢的一個模型, 預測的效果好不好,
: 先不討論, 但為何需要"成功模擬出LPPL"? 我們在講"模擬"通常是要模擬一個真實
: 的現象, 不是去模擬一個描述現象的理論. 因為那個理論就是試圖要"模擬"現象!
: 理論本身不需要也沒有意義要再被模擬...很怪.
: 最後, 我個人的經驗是,想要用LPPL在金融上發財,是沒啥機會的.因為Sornette並
: 沒有真的靠這玩意兒發財.
: ※ 引述《peter308 (pete)》之銘言：
: : 請教一下各位
: : 索奈特提出的對數週期加速冪次定律(LPPL)
: : 在股市崩盤前可以發現一些頻率加速的徵兆 並可以用來預測崩盤時間點
: : 我主要是想問
: : 1. LPPL 算是金融市場的一個既定的事實(stylized fact)了嗎?
: : 還是說大家只是把它當成一個偽科學呢?
: : 因為主流經濟學家好像從來沒嚴肅看待LPPL這個理論過
: : 2. 各位知道有任何的文章做電腦模擬並成功模擬出LPPL的曲線過的嗎??
: : 我印象他主要是用來對歷史數據做回測並預測啥時會崩盤
: : 但沒印象有用比較嚴謹的股價模型的數學理論中真的成功模擬出LPPL的案例
: : 以上兩個問題 想跟大家討論
: : 萬分感謝!!!

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